【正文】 第一篇：2015年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題2015年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）監(jiān)事會主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質(zhì)測試合格證明集合競價采用原則。A：最優(yōu)價格 B：時間優(yōu)先 C：最大成交量 D：最小成交量某香港投機(jī)者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買入1手（10噸/手）9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利（）港元。A．1000 B．1500 D．2000當(dāng)價格K線圖上的價格趨勢一峰比一峰高，而MACD指標(biāo)圖形上由紅柱構(gòu)成的圖形走勢是一峰比一峰低，這是的信號。A：看漲 B：看跌 C：盤整 D：波動國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以和其他國家或者地區(qū)的期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建立______機(jī)制，實施跨境監(jiān)督管理。A．信息共享B．協(xié)調(diào)配合C．監(jiān)督管理合作D．互相溝通某投機(jī)者預(yù)測3月份玉米價格要上漲，于是他買入5手3月玉米合約。此后價格果然上升，期間他分三次買入3手、2手、1手3月玉米合約。該投資者的操作方法為。A：平均買低 B：平均賣高C：金字塔式買入 D：金字塔式賣出芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨合約價值的1％為l個點，即1個點代表美元。A：100 B：1 000 C：10 000 D：100 000期貨公司交易、結(jié)算、財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由辦理。A：不同部門和人員分開 B：不同部門和人員共同 C：相同部門和人員分開 D：相同部門和人員共同外匯期貨交易量較小的原因主要有__。A．歐元的出現(xiàn)B．外匯市場比較完善和發(fā)達(dá) C．外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小D．相對其他金融產(chǎn)品而言，投資者對外匯風(fēng)險不敏感下列主體中，不能提取風(fēng)險準(zhǔn)備金的是（）。A．期貨交易所 B．期貨公司C．非期貨公司結(jié)算會員D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)1關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生1期貨交易所不得限制實物交割總量，并應(yīng)當(dāng)與交割倉庫簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。交割倉庫可以有下列__行為。A．出具倉單B．違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易1______不是期貨公司的風(fēng)險。A．管理風(fēng)險 B．業(yè)務(wù)操作風(fēng)險 C．預(yù)測風(fēng)險D．與客戶發(fā)生糾紛的風(fēng)險1李某在A期貨公司任職，下列說法正確的是（）。A．李某可以成為該期貨公司的獨(dú)立董事B．李某的弟弟可以成為該期貨公司的獨(dú)立董事 C．李某不能擔(dān)任該期貨公司的獨(dú)立董事 D．以上說法都正確1我國期貨交易所作為市場主體之一其性質(zhì)是（）。A．非盈利企業(yè)法人 B．非盈利民間團(tuán)體 C．官方機(jī)構(gòu) D．按其章程實行自律性管理的法人組織1期貨交易所對于交易、結(jié)算、交割資料保存年限不少于______年。A．5 B．10 C．15 D．201目前，__個月期歐洲美元定期存款期貨在芝加哥商業(yè)交易所的交易最活躍。A．12 B．9 C．6 D．31某種商品期貨合約交割月份的影響因素有__。A．該商品的體積B．該商品的儲藏、保管方式和特點 C．該商品的生產(chǎn)、使用、消費(fèi)等特點 D．該商品的期貨價格的價格波動規(guī)律1證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理。A．內(nèi)部控制制度 B．風(fēng)險隔離制度C．合規(guī)、審慎經(jīng)營原則 D．獨(dú)立經(jīng)營原則 期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近__內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰。A．6個月 B．12個月 C．1年 D．3年2當(dāng)WMS％R高于，即處于超賣狀態(tài)，行情即將見底，應(yīng)當(dāng)考慮買進(jìn)。A：100 B：70 C：80 D：902__負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金業(yè)務(wù)監(jiān)管，對保障基金的籌集、管理和使用等情況進(jìn)行定期核查。A．中國證監(jiān)會 B．財政部C．中國證監(jiān)會和財政部D．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)2承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任時應(yīng)當(dāng)遵循__原則。A．過錯責(zé)任 B．強(qiáng)制交割 C．買賣自負(fù) D．公平2某套利者使用套利限價指令： “買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸”，則下列最優(yōu)報價情況滿足指令執(zhí)行條件的有__。A．7月份合約4 350元/噸，9月份合約4450元/噸 B．7月份合約4050元/噸，9月份合約4 000元/噸 C．7月份合約4 000元/噸，9月份合約4 200元/噸 D．7月份合約4 300元/噸，9月份合約4450元/噸2我國《期貨交易管理暫行條例》規(guī)定，設(shè)立期貨經(jīng)紀(jì)公司，必須經(jīng)______批準(zhǔn)。A．財政部 B．國務(wù)院C．中國證監(jiān)會 D．期貨交易所二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）期貨公司在中國證監(jiān)會不同派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)變更住所的，應(yīng)當(dāng)符合下列（）條件。A．符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則B．近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險事件 C．近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險事件 D．中國證監(jiān)會根據(jù)審慎監(jiān)管原則規(guī)定的其他條件下列關(guān)于公司制期貨交易所的說法正確的有______。A．不以營利為目的 B．一般適用于民法C．最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會D．最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的常設(shè)機(jī)構(gòu)是董事會期貨市場主體的風(fēng)險管理主要包括__。A．期貨交易所的風(fēng)險管理 B．中國期貨業(yè)協(xié)會的風(fēng)險管理 C．期貨公司的風(fēng)險管理 D．客戶的風(fēng)險管理不具有主體資格的經(jīng)營機(jī)構(gòu)因從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，未按客戶的交易指令入市交易，客戶沒有過錯的，該機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)賠償客戶的損失．賠償損失的范圍包括． A：推斷盈利、稅金及利息 B：交易手續(xù)費(fèi)、稅金及本金 C：推斷盈利、交易手續(xù)費(fèi)及利息 D：交易手續(xù)費(fèi)、稅金及利息下列各項屬于期貨公司首席風(fēng)險官的職權(quán)的有__。A．了解期貨公司業(yè)務(wù)執(zhí)行情況B．與期貨公司有關(guān)人員、為期貨公司提供審計、法律等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員進(jìn)行談話C．參加或者列席與其履職相關(guān)的會議D．查閱期貨公司的相關(guān)文件、檔案和資料下列屬于期貨投機(jī)作用的有（）。A．提高市場流動性 B．適度的、理性的期貨投機(jī)能夠減緩價格波動 C．承擔(dān)套期保值者轉(zhuǎn)移的價格風(fēng)險 D．促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)某投資者買入11月份大豆期貨合約10手(1手=10噸)，成交價格為4000元/噸，市場上該合約價格上漲到4 050元/噸時，該投資者可采取的交易行為有__。A．若該投資者預(yù)測該合約價格將下跌，則可買入6手該合約，以降低平均成本 B．若該投資者預(yù)測該合約價格將下跌，則可賣出10手該合約，以獲取現(xiàn)有利潤C(jī)．若該投資者預(yù)測該合約價格將繼續(xù)上漲，可買入8手該合約，以擴(kuò)大盈利 D．若該投資者預(yù)測該合約價格將繼續(xù)上漲，可買入12手該合約，當(dāng)持有合約總量達(dá)到一定程度后再分次逐步遞減賣出合約世界上有色金屬期貨交易主要集中在__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．東京工業(yè)品交易所 D．芝加哥商業(yè)交易所關(guān)于連續(xù)競價，下列說法不正確的是__。A．交易都通過電腦完成B．有利于公開、公平、公正的原則 C．在歐美期貨市場較為流行D．交易者可采用一些手勢配合交易期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括__。A．尋找交易對手，并商定價格 B．向交易所提出申請 C．銀行提供履約擔(dān)保 D．納稅1申請營業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提出申請，應(yīng)提交的申請材料包括（）。A．申請書B．任職資格申請表C．身份、學(xué)歷、學(xué)位證明 D．期貨從業(yè)資格證書1對于約定不明確的交易指令，應(yīng)當(dāng)按照下列（）規(guī)則來確定指令的內(nèi)容。A．沒有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為當(dāng)日有效 B．沒有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為次日有效 C．沒有成交價格的，應(yīng)當(dāng)視為按市價交易 D．沒有開倉方向的，應(yīng)當(dāng)視為開倉交易1對存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書面警示 C．約見談話D．責(zé)令處分責(zé)任人員1關(guān)于舉證責(zé)任的分配，下列說法正確的是（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)對客戶的交易指令是否人市交易承擔(dān)舉證責(zé)任B．期貨公司不承認(rèn)收到期貨交易所發(fā)出的追加保證金通知的，由期貨交易所承擔(dān)舉證責(zé)任C．客戶不承認(rèn)收到期貨公司發(fā)出的追加保證金通知的，由期貨公司承擔(dān)舉證責(zé)任D．客戶不承認(rèn)收到期貨公司發(fā)出的追加保證金通知的，由客戶承擔(dān)舉證責(zé)任1下列屬于國內(nèi)期貨交易所履行監(jiān)管職責(zé)的是。A：提供期貨交易的場所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)，制定并實施交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則 B：設(shè)計期貨合約，安排期貨合約上市；組織并監(jiān)督期貨交易、結(jié)算和交割 C：制定并實施風(fēng)險管理制度，控制市場風(fēng)險；保證期貨合約的履行D：指定結(jié)算銀行并監(jiān)督其與交易所有關(guān)的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)；指定交割倉庫并監(jiān)管其期貨業(yè)務(wù)1CFTC的部門構(gòu)成包括__。A．主席辦公室 B．秘書長辦公室 C．經(jīng)濟(jì)分析部門 D．交易市場部1期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采取（）等監(jiān)管措施。A．提示B．記入信用記錄 C．談話 D．降職1期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員管理辦法》時，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以采取的監(jiān)管措施有__。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函 D．行政拘留1下列關(guān)于期貨套利的說法，正確的是__。A．利用期貨市場和現(xiàn)貨市場價差進(jìn)行的套利稱為價差交易 B．套利是與投機(jī)不同的交易方式C．套利交易中關(guān)注的是合約的絕對價格水平D．套利者在一段時間內(nèi)只做買或賣為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有下列（）行為。A．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易C．利用傳播媒介或者通過其他方式提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息 D．中國證監(jiān)會禁止的其他行為2（）對期貨公司執(zhí)行投資者適當(dāng)性制度的情況進(jìn)行自律管理。A．中國證監(jiān)會B．中國金融期貨交易所 C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) D．中國期貨業(yè)協(xié)會2下列屬于商品期貨的有__。A．能源期貨 B．股指期貨 C．金屬期貨 D．天氣期貨2美國某投資機(jī)構(gòu)分析美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以__。A．買入日元期貨 B．賣出日元期貨 C．買入加元期貨 D．賣出加元期貨2期貨從業(yè)人員自律管理的具體辦法，包括、紀(jì)律懲戒和申訴等，由中國期貨業(yè)協(xié)會制訂，報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)． A：從業(yè)資格考試B：從業(yè)資格注冊和公示 C：執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則D：后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)、執(zhí)業(yè)檢查2是全球最主要的原油期貨交易所。A：芝加哥期貨交易所 B：紐約商業(yè)交易所 C：倫敦國際石油交易所 D：芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)第二篇：2016年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試題2016年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）EuroBOBL債券期貨屬于__。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件B．申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表 C．營業(yè)部的管理制度文本D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨