【正文】 第一篇：2015年上半年臺灣省期貨從業(yè)法律法規(guī)精選：期貨營業(yè)部合規(guī)管理模擬試題2015年上半年臺灣省期貨從業(yè)法律法規(guī)精選：期貨營業(yè)部合規(guī)管理模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）在會員制期貨交易所中，交易行為管理委員會的基本職責是__。A．起草交易規(guī)則，并按理事會提出的修改意見進行修改B．監(jiān)督會員行為應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)及交易所內(nèi)部有關(guān)交易規(guī)則和紀律要求 C．有權(quán)要求會員提供一切有關(guān)的賬目和交易記錄 D．可建議董事會或理事會開除或停止會員資格大連商品交易所規(guī)定，（）為黃大豆l號期貨合約的交割標準品。A．一等黃大豆 B．二等黃大豆 C．三等黃大豆 D．四等黃大豆保證金的收取是分級進行的，期貨交易所向__收取保證金。A．交易所會員 B．結(jié)算公司 C．客戶D．個人投資者設(shè)r=6%，d=2%，6月30日為6月份期貨合約的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為 4100點、4200點、4280點及4220點。不考慮交易成本，則下列說法正確的有__。A．4月1日的期貨理論價格是4140點 B．5月1日的期貨理論價格是4248點 C．6月1日的期貨理論價格是4294點 D．6月30日的期貨理論價格是4220點下列關(guān)于基差交易的說法，正確的有__。A．基差交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差，來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式B．采取基差交易的方式，無論基差如何變化，都可以在結(jié)束套期保值交易時取得理想的保值效果C．只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值D．如果套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，比開始做套期保值時的基差更有利，套期保值就能實現(xiàn)盈利美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會D．商品期貨交易委員會期貨交易所向會員收取的保證金，不得中國議事日程會規(guī)定的標準． A：高于 B：低于C：高于或等于 D：執(zhí)行跨商品套利可分為兩種情況，一是相關(guān)商品間的套利，二是原料與成品問的套利，下列交易活動中屬于跨商品套利的有__。A．小麥/玉米套利 B．玉米/大豆套利 C．大豆提油套利D．反向大豆提油套利負責期貨從業(yè)人員資格的認定、管理及注銷的機構(gòu)是（）。A．中國證監(jiān)會 B．期貨交易所 C．中國人民銀行 D．中國期貨業(yè)協(xié)會如果成立，則技術(shù)分析法無效 A：弱式有效市場 B：半強式有效市場 C：半弱式有效市場 D：強式有效市場1試題描述:假定不支付收益的投資性資產(chǎn)的即期價格為S，T是遠期合約到期的價值，r是以連續(xù)復(fù)利計算的無風險利率，F(xiàn)是遠期合約的即期價格，如F＞Sen(rt),套利者的正確做法是A：買入資產(chǎn)同時做空資產(chǎn)的遠期合約 B：賣空資產(chǎn)同時買入資產(chǎn)的遠期限合約 C：買入資產(chǎn)同時買入資產(chǎn)的遠期合約 D：賣出資產(chǎn)同時賣出資產(chǎn)的無期合約1每日結(jié)算完畢后，會員的結(jié)算準備金（）時，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會員發(fā)出的追加保證金通知。A．低于最低余額 B．高于最低余額 C．等于最低余額 D．為零1下列屬于期貨公司的風險的是__。A．交易所的風險管理制度不健全或執(zhí)行風險管理制度不嚴 B．客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為產(chǎn)生的風險 C．客戶投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風險 D．對期貨市場監(jiān)管不力、法制不健全1現(xiàn)代期貨市場建立了一整套完整的風險保障體系，其中包括__。A．漲跌停板制度B．每日無負債結(jié)算制度 C．強行平倉制度 D．大戶報告制度1《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》沒有規(guī)定的是（）。A．競業(yè)準則 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德D．職業(yè)創(chuàng)新能力1某投資者買入一份歐式期權(quán)，則他可以在__行使自己的權(quán)利。A．到期日B．到期日前任何一個交易日 C．到期日前一個月D．到期日后某一交易日1會員大會以上會員參加方為有效。會員大會應(yīng)當對表決事項制作會議紀要，由出席會議的理事簽名。A：1／3 B：1／2 C：2／3 D：全體1期貨市場的基本功能是。A：規(guī)避風險和獲利 B：規(guī)避風險和價值發(fā)現(xiàn) C：規(guī)避風險和價格發(fā)現(xiàn) D：規(guī)避風險和套現(xiàn)1期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為。A：期貨交易所B：全體會員組成的會員大會 C：國務(wù)院D：中國證監(jiān)會投資者適當性制度實施方案及相關(guān)工作制度的備案機關(guān)是__。A．期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨交易所 C．中國證監(jiān)會D．工商行政管理部門2一般情況下，當玉米一般月份合約單邊持倉大于20萬手時，經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的__。A．10% B．20% C．25% D．15%2申請設(shè)立期貨公司，股東應(yīng)當具有中國法人資格，要求持有5%以上股權(quán)的股東凈資產(chǎn)不低于實收資本的______，或有負債低于凈資產(chǎn)的______，不存在對財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不確定影響的其他風險。（）A．30%；30% B．30%；50% C．50%；30% D．50%；50%2買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買人與其將在現(xiàn)貨市場上的現(xiàn)貨商品數(shù)量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約。A：買入 B：賣出 C：交換 D：互換2執(zhí)行價格為1280美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，若此時市場價格為1300美分/蒲式耳，則該期權(quán)屬于（）。A．歐式期權(quán) B．平值期權(quán) C．虛值期權(quán) D．實值期權(quán)2下列選項中不屬于期貨交易所總經(jīng)理職權(quán)的是（）。A．組織實施會員大會、理事會通過的制度和決議 B．主持期貨交易所的日常工作C．根據(jù)章程和交易規(guī)則擬訂有關(guān)細則和辦法 D．決定對違規(guī)行為的紀律處分二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）履行期權(quán)合約時，下列說法正確的有______。A．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸B．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸C．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸D．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸下列組合中，構(gòu)成跨期套利的有（）。A．買入上海期貨交易所5月份銅期貨，同時賣出倫敦金屬交易所6月份銅期貨 B．買入上海期貨交易所5月份銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月份銅期貨 C．買入倫敦金屬交易所5月份銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月份銅期貨D．賣出倫敦金屬交易所5月份銅期貨，同時買入倫敦金屬交易所6月份銅期貨中國金融期貨交易所的全面結(jié)算會員__。A．可以為其受托客戶辦理結(jié)算 B．不能為其受托客戶辦理結(jié)算C．可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算 D．可以為所有交易會員辦理結(jié)算下列選項中，關(guān)于基差交易，說法正確的有__。A．根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為買方點價和賣方點價B．采取基差交易的方式，無論基差如何變化，都可以在結(jié)束套期保值交易時取得理想的保值效果 C．只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值D．如果套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，比開始做套期保值時的基差更有利，套期保值就能實現(xiàn)盈利屬于套期保值者特點的是__。A．買賣期貨合約的方向比較穩(wěn)定且持有時間較長 B．生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模較大C．生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風險 D．偏好高風險A市B區(qū)的時遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營業(yè)部進行交易，以下（）法院可以作為當事人的協(xié)議管轄法院。A．A市中級人民法院 B．B市中級的人民法院 C．D市中級的人民法院 D．D市E區(qū)人民法院有下列情形之一的，應(yīng)當認定期貨經(jīng)紀合同無效（）。A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的 B．未按客戶的交易指令入市交易的C．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的某投資基金為了保持投資收益率，決定通過股指期貨合約為現(xiàn)值為1億元、當時的現(xiàn)貨指數(shù)為3 600點，而期貨合約指數(shù)為3645點，假定一段時間后現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3 485點，乘數(shù)為100元/點。則下列說法正確的有__。A．該投資者需要進行空頭套期保值 B．該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份 C．現(xiàn)貨價值虧損5 194 444元 D．期貨合約盈利4 832000元《期貨公司首席風險官管理規(guī)定》制定的目的是（）A．完善期貨公司治理結(jié)構(gòu) B．加強內(nèi)部控制和風險管理 C．促進期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營 D．維護期貨公司投資者合法權(quán)益期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該期貨公司采取（）監(jiān)管措施。A．撤銷其部分期貨業(yè)務(wù)許可 B．責令停業(yè)整頓 C．關(guān)閉其分支機構(gòu)D．指定其他機構(gòu)