【正文】 南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金年年度報(bào)告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期：年月日2 / 53重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　? 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　? 基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。 本報(bào)告期自年月日起至年月日止。 3 / 53目錄167。 重要提示及目錄 ............................................................................................................................ 重要提示 ............................................................................................................................................... 目錄 ...................................................................................................................................................... 167。 基金簡(jiǎn)介 ....................................................................................................................................... 基金基本情況 ....................................................................................................................................... 基金產(chǎn)品說(shuō)明 ....................................................................................................................................... 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 其他相關(guān)資料 ....................................................................................................................................... 167。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況 ........................................................................... 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) ................................................................................................................... 基金凈值表現(xiàn) ....................................................................................................................................... 其他指標(biāo) ............................................................................................................................................... 過去三年基金的利潤(rùn)分配情況 ........................................................................................................... 167。 管理人報(bào)告 ................................................................................................................................... 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ............................................................................................................... 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 ....................................................................... 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明 ................................................................................... 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明 ................................................................... 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 ................................................................... 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ................................................................................... 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明 ............................................................................... 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明 ................................................................................... 管理人對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 ............................................... 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明 ............................................ 167。 托管人報(bào)告 ................................................................................................................................... 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ....................................................................................... 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明 .................... 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 ........................................ 167。 審計(jì)報(bào)告 ......................................................................................................................................... 審計(jì)報(bào)告基本信息 ............................................................................................................................... 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 ........................................................................................................................... 167。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ............................................................................................................................... 資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................................................................................................... 利潤(rùn)表 ................................................................................................................................................... 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 ....................................................................................................... 報(bào)表附注 ............................................................................................................................................... 167。 投資組合報(bào)告 ............................................................................................................................... 4 / 53 期末基金資產(chǎn)組合情況 ....................................................................................................................... 債券回購(gòu)融資情況 ............................................................................................................................... 基金投資組合平均剩余期限 ............................................................................................................... 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說(shuō)明 ....................................................................... 期末按債券品種分類的債券投資組合 ............................................................................................... 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) ........................................ “影子定價(jià)