文獻(xiàn)檢索與利用課程大作業(yè)(已修改)
2025-07-26 14:58 本頁面
【正文】 《文獻(xiàn)檢索與利用》實習(xí)考察題集綜述作業(yè)班級：姓名：學(xué)號：三、檢索結(jié)果 1． 篇名：證券交易印花稅對證券市場資源配置影響實證研究 作者：潘昕昕，房斌 文獻(xiàn)來源：數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識，2011, 41(15) 摘要：:流動性、波動性和有效性,通過印花稅對這三方面影響的實證檢驗,:征收證券交易印花稅,對我國證券市場的流動性影響有限,但是會增加市場有效性；上調(diào)印花稅率會增加證券市場的波動性,下調(diào)對波動性影響有限. 2. 篇名：證券交易印花稅再探 作者：王園林 文獻(xiàn)來源：國際經(jīng)貿(mào)探索，2008, 24(6) 摘要：證券交易印花稅的高低,印花稅調(diào)節(jié)在增加財政收入、維持市場穩(wěn)定、,并適時開征證券交易資本利得稅,以完善中國證券市場稅收體系. 3. 篇名：操縱證券交易價格行為及其治理對策 作者：趙運鋒 文獻(xiàn)來源：廣東金融學(xué)院學(xué)報，2008, 23(6) 摘要：操縱證券交易價格的行為是資本市場的客觀現(xiàn)象,不必禁止此類行為,。彰顯其及時性、嚴(yán)厲性、確定性。完善前置刑法制度?；谛磐胸?zé)任、民事責(zé)任與行政責(zé)任等層面,構(gòu)筑治理證券價格操縱行為的預(yù)防體系. 4. 篇名：證券交易稅設(shè)計創(chuàng)新:觸發(fā)式證券交易稅 作者：孫靜，占慧蓮，劉孝偉 文獻(xiàn)來源：財經(jīng)理論與實踐 摘要：觸發(fā)式證券交易稅是根據(jù)所選定的基礎(chǔ)變量的變化情況,確定對納稅人范圍調(diào)整的時機與對稅率調(diào)整的時機和幅度,進(jìn)而影響證券市場的價格水平和成變量,擠出市場泡沫,形成對市場的有效調(diào)控. 5. 篇名：證券交易印花稅調(diào)整對股價波動性的效應(yīng)評估 作者：姚濤，楊欣彥 文獻(xiàn)來源：財經(jīng)科學(xué)，2008, (11) 摘要：本文運用回歸分析和GARCH模型,利用上海股市2007年和2008年的數(shù)據(jù),對證券交易印花稅①,證券交易印花稅對股價波動性在短期內(nèi)有較強影響,中國股市整體狀態(tài)和政策制定方式是影響證券交易印花稅調(diào)整效應(yīng)的重要因素. 6. 篇名：證券交易數(shù)據(jù)壓縮的混合算術(shù)編碼 作者：蔡祺，楊小虎 文獻(xiàn)來源：計算機工程，2010, 36(18) 摘要：通過分析證券交易數(shù)據(jù)的傳輸問題,證券交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議(STEP)的消息數(shù)據(jù),改進(jìn)自適應(yīng)二進(jìn)制算術(shù)編碼,混合算術(shù)編碼與自適應(yīng)二進(jìn)制算術(shù)編碼相比,壓縮比提高34%,編解碼速度加快10%. 7. 篇名：淺析我國證券交易印花稅 作者：李彥娜 文獻(xiàn)來源：企業(yè)導(dǎo)報，2012, (10) 摘要：分享證券市場的收益而設(shè)置的證券交易印花稅,本文從證券交易稅的功能出發(fā)闡釋為什么設(shè)置證券交易稅。證券交易稅作為證券市場上主體稅種,稅收有限以致政府無法分享證券市場上的巨大收益。所得稅和財產(chǎn)稅的功能無法由證券交易印花稅的功能來發(fā)揮,完善證券交易稅及合理的設(shè)置證券稅制,能體現(xiàn)證券市場的公平。 8. 篇名：操縱證券交易價格行為定性探疑 作者：江溟 文獻(xiàn)來源：湖北社會科學(xué) 摘要：操縱證券交易價格罪是一種故意犯罪,應(yīng)依法予以認(rèn)定,對于羊群效應(yīng)產(chǎn)生的隨波逐流者,市場行為,應(yīng)加強行政法規(guī)與刑事法律之間的協(xié)調(diào). 9. 篇名：Taxfree trading on calendar stock and bond market patterns（免稅交易股票和債券市場上的日歷模式) 作者：William S. Compton, Robert A. Kunkel 文獻(xiàn)來源：Journal of Economics and Finance Spring 2000, Volume 24, Issue 1, pp 6476 摘要：This study investigates the feasibility of using individual retirement accounts to exploit wellknown calendar anomalies in the financial markets. We find no evidence of either a January effect or a weekend effect which may imply that investors have traded them out of existence. However, w
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