【正文】 目 錄中文摘要 ...............................................................1英文摘要 ...............................................................21 引言 ..................................................................3 研究背景及意義 .....................................................3 文獻綜述 ...........................................................3 論文框架 ...........................................................42 商業(yè)銀行風險的界定和指標的選擇 .......................................4 商業(yè)銀行風險的界定及分類 ..........................................5 流動性風險 ....................................................5 信用風險 ......................................................5 匯率風險 ......................................................5 利率風險 ......................................................6 經(jīng)營風險 ......................................................7 商業(yè)銀行風險預(yù)警指標的選取 ........................................8 我國現(xiàn)行商業(yè)銀行風險預(yù)警指標體系的缺陷 ........................8 風險預(yù)警指標體系的構(gòu)建原則 ....................................93 我國商業(yè)銀行風險預(yù)警機制的構(gòu)造與實例 ................................10 層 次 分 析 法 ......................................................11 構(gòu)造層次分析結(jié)構(gòu) .............................................11 構(gòu)造判斷矩陣 .................................................12 判斷矩陣的一致性檢驗 .........................................16 利用層次分析法的單排序計算單個風險包含指標的權(quán)重 .................17 利用層次分析法的總排序計算各個預(yù)警指標的加權(quán)權(quán)重 .................19 建立風險預(yù)警函數(shù) ...................................................20 案例分析 ..........................................................224 政策建議 .............................................................24謝辭 ..................................................................27參考文獻 ..............................................................27附 1...................................................................281 / 38我國商業(yè)銀行風險預(yù)警機制體系研究摘要：加入 WTO 以來，為了履行承諾，我國逐漸放松了對以銀行為首的金融業(yè)的壟斷性管制，尤以國有商業(yè)銀行的股份制改革為代表。監(jiān)管的放松必然會帶來銀行風險的產(chǎn)生，美國“次貸危機”所引發(fā)的全球危機，就是很好的例子。因此，完善風險管理機制，全面提升風險管理能力，這是我國銀行業(yè)改革發(fā)展的必經(jīng)之路。那么如何構(gòu)建銀行的風險預(yù)警機制？本文通過對風險的分析來構(gòu)建商業(yè)銀行風險指標體系，利用層次分析法確定商業(yè)銀行風險預(yù)警指標權(quán)重，建立風險預(yù)警函數(shù)。以招商銀行為例進行了實證分析，得出招商銀行風險處于安全水平的結(jié)論。關(guān)鍵詞：風險預(yù)警 層次分析法 風險預(yù)警指標 2 / 38Abstract: Since the accessingedion to the WTO, in order to fulfill the mitments, China39。s China has being gradually relaxation relaxed the control of bankled financial sector monopoly control, particularly stateowned mercial banks on behalf of the shareholding system reform . As a good example，the . subloan crisis triggered by the global crisis proved that Relaxed relaxing regulation will would be inevitably have inevitably brought about the risks of banks, the . subloan crisis triggered by the global crisis, are good examples. ThereforeSo, a sound risk management mechanism, to enhance the risk management capabilities, this is the only way to reform the banking sector development. How to build the bank so the risk of earlywarning mechanism? Based on the analysis of the risk to build a system of risk indicators of mercial banks, the use of Iwe used the AHP to determine the risk of earlywarning indicators of mercial banks the right to reestablish the risk of earlywarning function. In the end,we use the China Merchants Bank will be as an example in the empirical analysis of .and draw the conclusion that theI proved China Merchants Bank is in the safety level of the risk conclusions. Keywords: The Risk of Earlywarning The Analytic Hierarchy Process (the AHP) The Risk of Earlywarning Indicators3 / 381引言 研究背景及意義經(jīng)濟一體化和金融國際化進程的不斷加快，金融業(yè)經(jīng)營制度也將逐步與國際接軌，因此，實行綜合經(jīng)營將是我國金融業(yè)經(jīng)營制度的必然選擇。在推進金融業(yè)綜合經(jīng)營的進程中，必須做好風險預(yù)警與控制機制的研究，確保金融業(yè)綜合經(jīng)營能穩(wěn)步進行。因為在業(yè)務(wù)的綜合化和國際化的過程中必然會增大各種風險發(fā)生的可能性。美國的“次貸危機”就是很好的例證。因而，我國各商業(yè)銀行要加強風險管理工作，建立風險預(yù)警機制系統(tǒng)，以達到“防范于未然”的作用。 文獻回顧文獻綜述：邱偉、丁志雄 [1]（2022）認為，我國商業(yè)銀行主要面臨的風險有：信用風險、市場操作風險、流動性風險、聲譽風險等。同時，他們還認為管理者的個人品質(zhì)也可能對商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生一定的風險。而賀曉波、張宇鴻（2022）則把商業(yè)銀行面臨的風險劃分為：流動性風險、信貸風險、利率風險和管理風險。：邱偉、丁志雄（2022）認為，應(yīng)當建立層次分明的風險預(yù)警體系。并指出，風險預(yù)警體系應(yīng)該由預(yù)警指標、預(yù)警函數(shù)、數(shù)據(jù)處理、燈號顯示、風險對策與反饋系統(tǒng)六部分組成。張紹光、侯鳳鳴（2022）則主張：風4 / 38險預(yù)警體系由風險預(yù)警目標、預(yù)警主體、預(yù)警客體和預(yù)警方法構(gòu)成。：朱方健、彭濤（2022）認為：構(gòu)建商業(yè)銀行風險監(jiān)測預(yù)警指標體系應(yīng)從反映借款人的償債能力、盈利能力和商業(yè)信譽三個方面選取指標。而邱偉、丁志雄（2022）在選取指標體系時則借鑒美國、英國等發(fā)達國家在風險預(yù)警機制中的指標，參照美國金融風險預(yù)警（CAMEL模型），選取資本充足性、流動性、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量和管理能力作為風險預(yù)警指標。：邱偉、丁志雄（2022）采用模糊數(shù)學層次分析法，對風險指標進行分級，并利用單人單準則下對數(shù)最小二乘法計算出指標體系的權(quán)重。賀曉波、張宇紅（2022）則應(yīng)用聚類分析法定量選取銀行風險預(yù)警指標。本文在前人研究的基礎(chǔ)上，引入?yún)R率、利率等相關(guān)指標構(gòu)成風險預(yù)警指標體系，并據(jù)此建立風險預(yù)警函數(shù)，豐富了我國原有商業(yè)銀行風險預(yù)警的指標體系，使得風險預(yù)警的精確性有所提高。從而為我國商業(yè)銀行的風險管理提供了一些新的管理指標。 邱偉、丁志雄（2022） [1]認為，風險預(yù)警系統(tǒng)由預(yù)警指標、預(yù)警函數(shù)、數(shù)據(jù)處理、燈號顯示組成。金融集團風險在爆發(fā)之前，對于風險預(yù)會有先兆，具體表現(xiàn)在特定的金融風險預(yù)警指標上。警指標要在事先加以篩選，指標以定量指標為主、定性指標為輔，預(yù)警指標必須可以估計金融控股公司風險爆發(fā)的概率，起到良好的預(yù)警作用。預(yù)警函數(shù)模型應(yīng)當具備評價、監(jiān)控、預(yù)測風險功能，要科學、及時、全面反應(yīng)風險，結(jié)合數(shù)據(jù)處理與分析， 準確有效得出所處風險狀態(tài)，發(fā)出燈號，提出相應(yīng)風險處理對策，根據(jù)風險控制程度，反饋風險指標與預(yù)警函數(shù)的有效性，做出進一步修正與調(diào)整。 3 論文框架 本文共分為如下三個部分：，首先是風險的分類和與之相關(guān)的風險預(yù)警指標的選取第一部分：是風險的分類和與之相關(guān)的風險預(yù)警指標的選取，這部分是論文的重要組成部分，因為只有正確地對風險進行分類才能合理地選取預(yù)警指標，而預(yù)警指標的選取是決定風險預(yù)警函數(shù)及整個系統(tǒng)成敗和預(yù)警能力的關(guān)鍵。 第二部分：在對風險進行分類，并選取各個指標后，就要對指標體系進行處理。5 / 38在本文的第二部分將對各個風險所包含的風險預(yù)警指標利用層次分析法進行權(quán)重分配。在對風險子系統(tǒng)進行權(quán)重分配后，再對整個風險系統(tǒng)進行權(quán)重分配，最終建立在整體風險體系下的各個預(yù)警指標的加權(quán)權(quán)重，這是本文的最重要、最關(guān)鍵部分，因為風險預(yù)警指標的權(quán)重分配不當可能會縮小或者擴大銀行風險情況。接著