【正文】 統(tǒng)計預(yù)測和決策 （第三版） 教 學(xué) 課 件（ PowerPoint） 普通高等教育 “ 十一五 ” 國家級規(guī)劃教材 制作人：徐國祥 參與人：馬俊玲 吳澤智 谷 雨 于 穎 黃逸鋒 牟 嫣 金 帆 龐亞平 上海財經(jīng)大學(xué)電子出版社 目 錄 1 統(tǒng)計預(yù)測概述 2 定性預(yù)測法 3 回歸預(yù)測法 4 時間序列分解法和趨勢外推法 5 時間序列平滑預(yù)測法 6 自適應(yīng)過濾法 7 平穩(wěn)時間序列預(yù)測法 8 干預(yù)分析模型預(yù)測法 9 景氣預(yù)測法 10 灰色預(yù)測法 11 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 12 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價 13 統(tǒng)計決策概述 14 風(fēng)險型決策方法 15 貝葉斯決策方法 16 不確定型決策方法 17 多目標決策法 1 統(tǒng) 計 預(yù) 測 概 述 統(tǒng)計預(yù)測方法的分類及其選擇 統(tǒng)計預(yù)測的原則和步驟 統(tǒng)計預(yù)測的概念和作用 回總目錄 統(tǒng)計預(yù)測的概念和作用 一、統(tǒng)計預(yù)測的概念 概念 : 預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來 ，預(yù)測未來 。 統(tǒng)計預(yù)測屬于預(yù)測方法研究范疇 ，即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進行定量推測 ， 并計算概率置信區(qū)間 。 回總目錄 回本章目錄 ?實際資料是預(yù)測的依據(jù)； ? 經(jīng)濟理論是預(yù)測的基礎(chǔ)； ? 數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段。 統(tǒng)計預(yù)測的三個要素： 統(tǒng)計預(yù)測方法是一種具有通用性的方法。 回總目錄 回本章目錄 二、統(tǒng)計預(yù)測、經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別 兩者的主要聯(lián)系是： ? 它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象； ? 它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測 、 管理決策 、 制定政策和檢查政策等提供信息； ? 統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論 。 回總目錄 回本章目錄 ? 從研究的角度看 ， 統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象 ， 但著眼點不同 。 前者屬于方法論研究 ， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測 ， 是一種實質(zhì)性預(yù)測 ，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷 。 ? 從研究的領(lǐng)域來看 ， 經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題 ， 而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域 。 兩者的主要區(qū)別是： 回總目錄 回本章目錄 三 、 統(tǒng)計預(yù)測的作用 ? 在市場經(jīng)濟條件下 ， 預(yù)測的作用是通過各個企 業(yè)或行業(yè)內(nèi)部的行動計劃和決策來實現(xiàn)的 。 ? 統(tǒng)計預(yù)測作用的大小取決于預(yù)測結(jié)果所產(chǎn)生的 效益的多少 。 回總目錄 回本章目錄 影響預(yù)測作用大小的因素主要有： ?預(yù)測費用的高低； ?預(yù)測方法的難易程度； ?預(yù)測結(jié)果的精確程度 。 回總目錄 回本章目錄 統(tǒng)計預(yù)測 方法的分類和選擇 ? 統(tǒng)計預(yù)測方法可歸納分為 定性預(yù)測方法 和 定量預(yù)測方法 兩類 ， 其中定量預(yù)測法又可大致分為回歸預(yù)測法 和 時間序列預(yù)測法 。 ? 按預(yù)測時間長短 ， 分為 近期預(yù)測 、 短期預(yù)測 、中期預(yù)測和長期預(yù)測 。 ? 按預(yù)測是否重復(fù) ， 分為 一次性預(yù)測 和 反復(fù)預(yù)測 。 一 、 統(tǒng)計預(yù)測方法的分類 回總目錄 回本章目錄 選擇統(tǒng)計預(yù)測方法時 ， 主要考慮下列三個問題： 二、統(tǒng)計預(yù)測方法的選擇 ? 合適性 ? 費用 ? 精確性 回總目錄 回本章目錄 方法 章 時間范圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 定性預(yù)測法 2 短、中、長期 對缺乏歷史統(tǒng)計資料或趨勢面臨轉(zhuǎn)折的事件進行預(yù)測 計算器 需做大量的調(diào)查研究工作 一元線性回歸預(yù)測法 3 短、中期 自變量與因變量之間存在線性關(guān)系 計算器 為兩個變量收集歷史數(shù)據(jù)，此項工作是此預(yù)測中最費時的 多元線性回歸預(yù)測法 3 短、中期 因變量與兩個或兩個以上自變量之間存在線性關(guān)系 在兩個自變量情況下可用計算器，多于兩個自變量的情況下用計算機 為所有變量收集歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)測中最費時的 非線性回歸預(yù)測法 3 短、中期 因變量與一個自變量或多個其它自變量之間存在某種非線性關(guān)系 在兩個變量情況下可用計算器，多于兩個變量的情況下用計算機 必須收集歷史數(shù)據(jù)，并用幾個非線性模型試驗 趨勢外推法 4 中期到長期 當(dāng)被預(yù)測項目的有關(guān)變量用時間表示時，用非線性回歸 與非線性回歸預(yù)測法相同 只需要因變量的歷史資料，但用趨勢圖做試探時很費時 回總目錄 回本章目錄 方法 章 時間范圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 分解分析法 4 短期 適用于一次性的短期預(yù)測或在使用其他預(yù)測方法前消除季節(jié)變動的因素 計算器 只需要序列的歷史資料 移動平均法 5 短期 不帶季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 計算器 只需要因變量的歷史資料，但初次選擇權(quán)數(shù)時很費時間 指數(shù)平滑法 5 短期 具有或不具有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 在用計算機建立模型后進行預(yù)測時，只需計算器就行了 只需要因變量的歷史資料，是一切反復(fù)預(yù)測中最簡易的方法，但建立模型所費的時間與自適應(yīng)過濾法不相上下 自適應(yīng)過濾法 6 短期 適用于趨勢型態(tài)的性質(zhì)隨時間而變化，而且沒有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 計算機 只需要因變量的歷史資料，但制定并檢查模型規(guī)格很費時間 平穩(wěn)時間序列預(yù)測法 7 短期 適用于任何序列的發(fā)展型態(tài)的一種高級預(yù)測方法 計算機 計算過程復(fù)雜、繁瑣 回總目錄 回本章目錄 方法 章 時間范 圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 干預(yù)分析模型預(yù)測法 8 短期 適用于當(dāng)時間序列受到政策干預(yù)或突發(fā)事件影響的預(yù)測 計算機 收集歷史數(shù)據(jù)及影響時間 景氣預(yù)測法 9 短、中 期 適用于時間趨勢延續(xù)及轉(zhuǎn) 折預(yù)測 計算機 收集大量歷史資料和數(shù)據(jù)，并需大量計算 灰色預(yù)測法 10 短、中 期 適用于時間序列的發(fā)展呈 指數(shù)型趨勢 計算機 收集對象的 歷史數(shù)據(jù) 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 11 短、中 期 適用于各類時間序列的預(yù) 測 計算機 收集對象的歷史數(shù)據(jù)，并建立狀態(tài)空間模型 回總目錄 回本章目錄 在統(tǒng)計預(yù)測中的定量預(yù)測要使用模型外推 法 ， 使用這種方法有以下 兩條重要的原則 ： 統(tǒng)計預(yù)測的原則和步驟 一 、 統(tǒng)計預(yù)測的原則 回總目錄 回本章目錄 ? 連貫原則， 指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進 行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終， 不應(yīng)受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn) 在的發(fā)展沒有什么根本的不同。 回總目錄 回本章目錄 ? 類推原則 ， 指事物必須有某種結(jié)構(gòu) ， 其 升降起伏變動不是雜亂無章的 ， 而是有章 可循的 。 事物變動的這種結(jié)構(gòu)性可用數(shù)學(xué) 方法加以模擬 ， 根據(jù)所測定的模型 ， 類比 現(xiàn)在 ， 預(yù)測未來 。 回總目錄 回本章目錄 確定預(yù)測目的 搜索和審核資料 分析預(yù)測誤差，改進預(yù)測模型 選擇預(yù)測模型和方法 提出預(yù)測報告 二、統(tǒng)計預(yù)測的步驟 回總目錄 回本章目錄 2 定 性 預(yù) 測 法 定性預(yù)測概述 德爾菲法 主觀概率法 定性預(yù)測的其他方法 情景預(yù)測法 回總目錄 定 性 預(yù) 測 概 述 一、定性預(yù)測的概念和特點 定性預(yù)測的概念： 是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的 歷史資料 和 直觀材料 ，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷，然后，再通過一定形式綜合各方面的的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)。 回總目錄 回本章目錄 定性預(yù)測的特點： （ 1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測，主要憑 借人的經(jīng)驗以及分析能力； （ 2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折 點進行預(yù)測。 回總目錄 回本章目錄 二 、定性預(yù)測和定量預(yù)測之間的關(guān)系 定性預(yù)測的 優(yōu)點 在于： 注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單、迅速，省時省費用。 定性預(yù)測的 缺點 是： 易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展做數(shù)量上的精確描述。 回總目錄 回本章目錄 定量預(yù)測的優(yōu)點： 注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度做數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。 定量預(yù)測的缺點： 比較機械，不易處理有較大波動的資料，更難以預(yù)測事物質(zhì)的變化。 回總目錄 回本章目錄 定量預(yù)測與定性預(yù)測的相互關(guān)系： 定性預(yù)測 和 定量預(yù)測 并不是相互排斥的， 而是可以 相互補充 的，在實際預(yù)測過程中應(yīng)該把 兩者正確地結(jié)合起來使用。 回總目錄 回本章目錄 德 爾 菲 法 一、德爾菲法的概念和特點 德爾菲法的概念： 德爾菲法是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗，對研究的問題進行判斷、預(yù)測的一種方法，也稱專家調(diào)查法。它是美國蘭德公司于 1964年首先用于預(yù)測領(lǐng)域的。 回總目錄 回本章目錄 德爾菲法的特點 ： ?????統(tǒng)計性匿名性反饋性回總目錄 回本章目錄 二、德爾菲法的優(yōu)缺點 德爾菲法的優(yōu)點： （ 1）可以加快預(yù)測速度和節(jié)約預(yù)測費用。 （ 2）可以獲得各種不同但有價值的觀點和意見。 （ 3）適用于長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測，在歷 史資料不足或不可測因素較多時尤為適用。 回總目錄 回本章目錄 德爾菲法的缺點： （ 1）對于分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測可能 不可靠。 （ 2）責(zé)任比較分散。 （ 3）專家的意見有時可能不完整或不切合實際。 回總目錄 回本章目錄 三、德爾菲法應(yīng)用案例 ? 例 1 某公司研制出一種新興產(chǎn)品，現(xiàn)在市場上還沒有相似產(chǎn)品出現(xiàn)，因此沒有歷史數(shù)據(jù)可以獲得。公司需要對可能的銷售量做出 預(yù)測 ，以決定產(chǎn)量。于是，該公司成立專家小組，并聘請業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場專家和銷售人員等 8位專家，預(yù)測全年可能的銷售量。 8位專家提出個人判斷，經(jīng)過三次反饋得到結(jié)果，如下表所示。 回總目錄 回本章目錄 專家 編號 第一次判斷 第二次判斷 第三次判斷 最低 銷售量 最可能 銷售量 最高 銷售量 最低 銷售量 最可能 銷售量 最高銷 售量 最低銷 售量 最可能 銷售量 最高 銷售量 1 500 750 900 600 750 900 550 750 900 2 200 450 600 300 500 650 400 500 650 3 400 600 800 500