計量經(jīng)濟學第八章ppt課件(已修改)
2025-05-15 07:36 本頁面
【正文】 1 第八章 動態(tài)計量模型基礎(chǔ) 第一節(jié) 分布滯后模型 第二節(jié) 單位根檢驗 第三節(jié) 協(xié)整與誤差修正模型 2 引言 ? 傳統(tǒng)的時序模型 ? 一般先從已知相關(guān)理論出發(fā)設(shè)定模型形式，再由樣本數(shù)據(jù)估計模型中的參數(shù) ? 這種方法使建模過程對相關(guān)理論有很強的依賴性 ? 動態(tài)計量經(jīng)濟學模型 ? 20世紀 70年代末，以英國計量經(jīng)濟學家Hendry為代表，將理論和數(shù)據(jù)信息有效結(jié)合，提出了動態(tài)計量經(jīng)濟學模型的理論與方法 ? 為時序模型帶來了重要的發(fā)展 3 第一節(jié) 分布滯后模型 ? 幾何分布滯后模型 ? 多項式分布滯后模型 ? 自回歸分布滯后模型 4 基本概念 ? 分布滯后模型 ? ? 如果 p是有限數(shù)，稱為有限分布滯后模型 ? 如果 p是無限數(shù)，稱為無限分布滯后模型 npptxxxy tptpttt,2,1110??????????? ?? ?????5 基本概念（續(xù)） ? 分布滯后模型的兩個問題 ? 由于存在滯后值，則要損失若干個自由度 ? 如果滯后時期長，而樣本較小，自由度損失就較大，有時甚至無法進行估計 ? 通常一個變量的滯后變量之間共線性問題嚴重，影響估計量的精度 ? 解決方法 ? 對系數(shù)施加約束條件，減少待估參數(shù)的數(shù)目 6 幾何分布滯后模型 ? 幾何分布滯后模型 ? 又稱 Koyck滯后模型 ? 反映變量的影響程度隨滯后期的延長而按幾何級數(shù)遞減 ? 經(jīng)濟變量間的因果關(guān)系，往往隨著時間間隔的延伸而逐漸減弱 ? 模型 ? ? ? ?10221ti ititttttxxxxy????????????????????? ?? ??? ?1??7 幾何分布滯后模型（續(xù) 1） ? 模型的第二種表達形式 ? ? 對 (1)式取一期滯后，并兩邊同乘 λ 得 ? ? (1)式減去 (2)式得 ? ? 令 ，即可得到模型的第二種表達式 ? 用 yt1代替了 x的滯后變量 ? 減小了多重共線性的程度 ? ? tttt uyxy ????? ? 11 ????? ?212211 ???? ????? tttt xxy ????????? ?? ? 11 1 ?? ?????? ttttt xyy ???????1??? tttu ???8 幾何分布滯后模型（續(xù) 2） ? 模型的估計 ? 模型中的隨機擾動項通常存在一階負相關(guān)關(guān)系 ? 參數(shù)估計變得較復雜 ? 可采用工具變量法和廣義差分法相結(jié)合的估計方法 9 多項式分布滯后模型 ? 多項式分布滯后模型 ? 為解決幾何分布滯后模型存在的問題，Almon提出了多項式分布滯后 (PDL：Polynomial Distributed Lag)模型 ? 用多項式表示滯后變量系數(shù) βi和滯后長度 i的關(guān)系 ? 一般，多項式階數(shù)不超過 3次 10 多項式分布滯后模型（續(xù) 1） ? 對于模型 ? 其解釋變量之間存在多重共線性，不能采用OLS估計 ? 將 βi分解為 ? ? 其中 ，且 ? 即將每個參數(shù)用一個多項式表示 ? ? ? ? ? ? ? ?pqpipipi qqi ????????? ????? ?2210pi ,2,1,0 ??? ? ? ?Nkkpkpppp ????????? 1222/12/? ?30 tpi itit xy ??? ??? ? ? ?11 多項式分布滯后模型（續(xù) 2） ? 模型的估計 ? (3)式可改寫為 ? ? 其中 ? 則 (4)式實際上比 (3)式少了 pq個參數(shù) ? 可對模型施加 約束條件 ? 近端 (near end)約束和遠端 (far end)約束 ? 應(yīng)用時，可同時指定上述兩種約束，或其中之一，也可不含約束條件 ? ? ? ?qjxpiz itjpijt ,1,00 ???? ???12 多項式分布滯后模型（續(xù) 3） ? PDL模型的確定因素 ? 滯后期 p、 多項式次數(shù) q和 約束條件 ? PDL模型的特點 ? 優(yōu)點 ? 減少了待估參數(shù)，因此減小了多重共線性的程度 ? 方程的變換并沒有改變干擾項的形式，沒有引入自相關(guān)問題，可用 OLS直接估計變換后的方程 ? 缺點 ? 樣本損失沒有減少 ? 只有 (nq)個觀測值可用于估計 13 多項式分布滯后模型（續(xù) 4） ? 操作命令 ? ls y x1 x2 pdl(series_name,lags,order,options) ? lags：代表滯后期 p ? order：表示多項式階數(shù) q ? options：指定約束類型，沒有約束條件時缺省 ? 1：近端約束 ? 2：遠端約束 ? 3：同時采用近端和遠端兩種約束 14 多項式分布滯后模型（續(xù) 5） ? [例 81]某水庫 1998年至 2022年
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