永安期貨—套利分析-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】永安期貨—套利分析邵銀文寧波營(yíng)業(yè)部2021/07所謂套利交易即買(mǎi)入一種期貨合約的同時(shí)賣(mài)出另一種不同的期貨合約。套利交易者同時(shí)在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過(guò)兩個(gè)合約間價(jià)差變動(dòng)來(lái)獲利，與絕對(duì)價(jià)格水平關(guān)系不大。分：跨期套利，跨市場(chǎng)套利，跨商品套利。（期現(xiàn)套利）1、跨期套利：是買(mǎi)賣(mài)同一市場(chǎng)同種商品不同到期月份的期貨合

2025-05-10 05:46

ndf套利分析ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1國(guó)際業(yè)務(wù)部NDF套利分析2?NDF-即Non-DeliverableForward——無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯合約——交易雙方在簽訂買(mǎi)賣(mài)合約時(shí),不需要交付資金憑證——合約到期時(shí)無(wú)須交割本金——只需交收雙方議定的匯率與到期時(shí)即期匯率間的差額?NDF是一種有衍生性的金融交易工具

2025-05-05 18:20

套利定價(jià)理論ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】ArbitragePricingTheoryStephenRossInvestmentsSlidesbyZengqfChapter10套利定價(jià)理論SWUNCopyright?2022byZENGQINGFEN,SWUN9-2Copyright?2022byZengqf,Swun引言?

2025-05-12 07:52

房屋折價(jià)償債協(xié)議-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】房屋折價(jià)償債協(xié)議 房屋折價(jià)償債協(xié)議 甲方： 乙方： 因乙方到期未能全額清償甲方處的借款，經(jīng)乙方請(qǐng)求，甲方同意乙方以其所擁有的住房折價(jià)用以?xún)斶€貸款，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議，并愿意共同遵...

2024-12-15 22:08

etf套利業(yè)務(wù)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金融產(chǎn)品部張瀅2022年6月ETF套利業(yè)務(wù)1、ETF業(yè)務(wù)知識(shí)2、ETF套利模式3、ETF套利系統(tǒng)相關(guān)操作簡(jiǎn)介什么是ETF？交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“ETF”，為“ExchangeTradedFunds”的縮寫(xiě))是一種特殊形式的開(kāi)放式證券投資基金，以追蹤某一特定指數(shù)(即“目

2025-01-19 19:19

套利基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】專(zhuān)業(yè)套利的設(shè)計(jì)思維１、從低風(fēng)險(xiǎn)品種中尋找：價(jià)格低于面值的債券、原始股、低于凈資產(chǎn)的高分紅股；２、從創(chuàng)新品種中尋找：配股權(quán)證、法人轉(zhuǎn)配、首發(fā)轉(zhuǎn)債、股本回購(gòu)、ETF、融資融券、股指期貨等；３、從偏見(jiàn)品種中尋找：不會(huì)退市的強(qiáng)勢(shì)ST、遭受突然基本面打擊的藍(lán)籌股；４、從利益變異中尋找：資產(chǎn)重組股、局部流通股、封閉轉(zhuǎn)開(kāi)放、大小非解禁；５、從融資

2025-08-04 15:41

長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】長(zhǎng)盛同慶中證800指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)盛同慶

2024-12-17 05:11

數(shù)量金融套利理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1第五講套利理論套利機(jī)會(huì).有限狀態(tài)模型.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià).2A類(lèi)套利具體指某投資可以帶來(lái)正的即時(shí)回報(bào)，而不帶來(lái)任何未來(lái)支付（無(wú)論正支付或負(fù)支付）。若市場(chǎng)不存在A類(lèi)套利，則市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)是線性定價(jià)的。第i個(gè)資產(chǎn)Si的價(jià)格為，則投資組合θ=(θ1,…,θ

2025-07-31 09:40

etf套利內(nèi)部培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】低風(fēng)險(xiǎn)高收益投資品種ETF的套利介紹佛山體育路營(yíng)業(yè)部ETF套利小組創(chuàng)造價(jià)值成就你我2目錄創(chuàng)造價(jià)值成就你我3創(chuàng)

2025-01-11 16:09

無(wú)套利定價(jià)原理ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三講無(wú)套利定價(jià)原理什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一部分什么是套利什么是無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理的基本理論商業(yè)貿(mào)易中的套利行為15,000元/噸翰陽(yáng)公司賣(mài)方甲買(mǎi)方乙17,0

2025-10-25 22:31

套匯與套利業(yè)務(wù)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第五章套匯與套利業(yè)務(wù)?第一節(jié)套匯業(yè)務(wù)?第二節(jié)套利業(yè)務(wù)套匯業(yè)務(wù)?Arbitragedeals是指利用不同的外匯市場(chǎng)、不同的貨幣種類(lèi)、不同的交割期限外匯在匯率上的差異，進(jìn)行賤買(mǎi)貴賣(mài)，賺取利潤(rùn)的外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。?參與者：大銀行、大公司和投資者。?套匯業(yè)務(wù)廣義上分為：地點(diǎn)套匯、時(shí)間套匯(掉期

2025-04-28 23:26

無(wú)套利定價(jià)原理ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《《金融工程金融工程》》主講人：劉玉燦南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院第四章無(wú)套利定價(jià)原理第二章無(wú)套利定價(jià)原理?第一節(jié)什么是套利?第二節(jié)無(wú)套利定價(jià)原理第一節(jié)什么是套利?例1?實(shí)際上是一種賺取差價(jià)的行為。如果簽訂合同、交貨時(shí)間相同，近似于遠(yuǎn)期合約交易中的套利行為。某公司生產(chǎn)商A生產(chǎn)商B10噸10噸**

2025-04-30 18:18

股指期貨套利交易ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】指數(shù)期貨套利交易方向性交易非方向性交易先低買(mǎi)先高賣(mài)同時(shí)低買(mǎi)高賣(mài)再高賣(mài)價(jià)格上漲再低買(mǎi)價(jià)格下跌賭博賭博交易市場(chǎng)中性型套利其他非方向性交易做多做空什么是股指期貨套利？基于同一風(fēng)險(xiǎn)源的不同交易品種的價(jià)格之間具有嚴(yán)格的函數(shù)關(guān)系，當(dāng)其

2025-01-21 21:46

股指期現(xiàn)套利ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】股指期貨期現(xiàn)套利永安期貨金融事業(yè)總部胡勇強(qiáng)2股指期貨發(fā)展簡(jiǎn)介?世界上第一張股指期貨合約：1982年2月24日，美國(guó)堪薩斯市交易所的“價(jià)值線指數(shù)期貨合約”。?最有影響力的股指期貨合約：美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)·普爾500指數(shù)期貨。?直到1997年10月6日：CBOT才推出道.瓊斯指數(shù)期貨合約。?全世界30多

2025-05-03 03:25

套利的有限性ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三章套利的有限性?為什么會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)異?，F(xiàn)象？原因有二：一是套利的有限性；二是心理認(rèn)知上的偏差。?賣(mài)空：出售自己并不持有的證券的交易行為。?在傳統(tǒng)金融學(xué)中，套利是一種絕對(duì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)、不需要成本，卻能獲得回報(bào)的活動(dòng)。?套利并不是無(wú)成本的，往往有許多的約束，如“賣(mài)空約束”第一節(jié)套利的成本約束首先，套利存在直接成本。包括

2025-05-12 08:03

分級(jí)基金折價(jià)套利(已修改)

分級(jí)基金折價(jià)套利(編輯修改稿)

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