風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)(已修改)
2025-01-22 23:42 本頁(yè)面
【正文】 第九章、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 (本章有一些信用打分方法和信用評(píng)級(jí)辦法，前面已講過(guò)了，自學(xué)！工作中完全按照銀行的要求處理；更多的要學(xué)習(xí)補(bǔ)充的內(nèi)容?。? 第一節(jié)、銀行風(fēng)險(xiǎn)概述 ? 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)的涵義 ? “風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)收益的不確定性，可以用概率分布來(lái)測(cè)度這種不確定性?！保ú┑?、凱恩等： 《 投資學(xué) 》 ，2022） ? “風(fēng)險(xiǎn)是在特定期間內(nèi)，某一事件其預(yù)期的結(jié)果與實(shí)際結(jié)果間的變動(dòng)程度，變動(dòng)程度越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大，反之則風(fēng)險(xiǎn)越小?！保ㄖ新删W(wǎng)， 2022） ? “風(fēng)險(xiǎn)是遭受損失或損害的可能性?！保ㄈ~青， 2022） ? “風(fēng)險(xiǎn)的定義為不確定性以及由不確定性所引起的不利后果?！保?《 新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大詞典 》 ） ? 兩種觀(guān)點(diǎn)： ? 其一：“風(fēng)險(xiǎn)是在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動(dòng)程度，變動(dòng)程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)越大，反之則風(fēng)險(xiǎn)越小?！? ? 其二：“風(fēng)險(xiǎn)是在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)由于各種結(jié)果發(fā)生的不確定性，而導(dǎo)致行為主體遭受損失或損害的可能性?！? 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)二維概念 ， 風(fēng)險(xiǎn)以損失發(fā)生的概率與損失發(fā)生的大小兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行綜合衡量； 風(fēng)險(xiǎn)與收益往往存在著緊密的伴隨關(guān)系 。 銀行風(fēng)險(xiǎn) ? 銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)中由于各種不確定因素而招致銀行經(jīng)濟(jì)損失或收益率負(fù)向波動(dòng)的可能性 理解時(shí)應(yīng)弄清楚以下幾點(diǎn)： ? 風(fēng)險(xiǎn)不同于損失 ? 風(fēng)險(xiǎn)與收益通常具有對(duì)稱(chēng)性 ? 風(fēng)險(xiǎn)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的 ? 銀行風(fēng)險(xiǎn)的涉及面廣，損失巨大 二、銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式 ? 市場(chǎng)（價(jià)格）風(fēng)險(xiǎn) ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) ? 法律風(fēng)險(xiǎn) （ 1）市場(chǎng)（價(jià)格）風(fēng)險(xiǎn) ? 是指在交易平倉(cāng)變現(xiàn)所需的期間內(nèi)，交易組合的市值發(fā)生負(fù)面變化的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 匯率波動(dòng)給行為人造成損失的不確定性； ? 利率水平的不確定波動(dòng)； ? 證券價(jià)格水平的不確定波動(dòng)； ? 金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
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