套利涉及的算法說明(已修改)
2025-10-26 15:15 本頁面
【正文】 ETF系統(tǒng)中，現(xiàn)金替代的計算方法 根網(wǎng)行情 數(shù)據(jù) 2日平均漲跌幅 1日平均漲跌幅 過濾非正常 交易日期數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫 應(yīng)用服務(wù)器 每日 8： 50第一次證券信息刷新時， 取最近 200個數(shù)據(jù) 并且從小到大排序 在內(nèi)存中存放數(shù)據(jù) 計算現(xiàn)金替代、停牌折價使用 帳戶設(shè)置的置信度 取相應(yīng)位置的數(shù)據(jù) 作為溢價比例使用 交易系統(tǒng)中，現(xiàn)金替代的計算方法 ETF清單數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫 應(yīng)用服務(wù)器 申購時做凍結(jié)處理 回報按交易所數(shù)據(jù)處理 清算按交易所過戶庫處理 time time 樣本數(shù)量 =200 時間間隔 新加入樣本 剔除樣本 99%,95%,90%的置信度取漲幅排名在 2，
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