套利涉及的算法說(shuō)明(已修改)
2024-10-31 15:15 本頁(yè)面
【正文】 ETF系統(tǒng)中，現(xiàn)金替代的計(jì)算方法 根網(wǎng)行情 數(shù)據(jù) 2日平均漲跌幅 1日平均漲跌幅 過(guò)濾非正常 交易日期數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫(kù) 應(yīng)用服務(wù)器 每日 8： 50第一次證券信息刷新時(shí)， 取最近 200個(gè)數(shù)據(jù) 并且從小到大排序 在內(nèi)存中存放數(shù)據(jù) 計(jì)算現(xiàn)金替代、停牌折價(jià)使用 帳戶(hù)設(shè)置的置信度 取相應(yīng)位置的數(shù)據(jù) 作為溢價(jià)比例使用 交易系統(tǒng)中，現(xiàn)金替代的計(jì)算方法 ETF清單數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫(kù) 應(yīng)用服務(wù)器 申購(gòu)時(shí)做凍結(jié)處理 回報(bào)按交易所數(shù)據(jù)處理 清算按交易所過(guò)戶(hù)庫(kù)處理 time time 樣本數(shù)量 =200 時(shí)間間隔 新加入樣本 剔除樣本 99%,95%,90%的置信度取漲幅排名在 2，
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