[理學(xué)]統(tǒng)計(jì)第13章時間序列分析(已修改)
2024-10-31 01:09 本頁面
【正文】 第十三章 時間序列分析和預(yù)測 STAT 時間序列 (概念要點(diǎn) ) ? 1. 同一現(xiàn)象在不同時間上的相繼觀察值排列而成的數(shù)列 ? 2. 形式上由現(xiàn)象所屬的時間和現(xiàn)象在不同時間上的觀察值兩部分組成 ? 3. 排列的時間可以是年份 、 季度 、 月份或其他任何時間形式 STAT 兩個構(gòu)成要素： 現(xiàn)象所屬的時間 反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標(biāo)數(shù)值 STAT 時間序列 （一個例子） 表 10 1 國內(nèi)生產(chǎn)總值等時間序列 年 份 國內(nèi)生產(chǎn)總值 (億元 ) 年末總?cè)丝? (萬人 ) 人口自然增長率 (‰) 居民消費(fèi)水平 (元 ) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 114333 115823 117171 118517 119850 121121 122389 123626 12489 803 896 970 1331 1781 2311 2726 2944 3094 STAT 時間序列的分類 時間序列 平均數(shù)序列 絕對數(shù)序列 相對數(shù)序列 時期序列 時點(diǎn)序列 STAT 時間序列的分類 1. 絕對數(shù)時間序列 ? 一系列絕對數(shù)按時間順序排列而成 ? 時間序列中最基本的表現(xiàn)形式 ? 反映現(xiàn)象在不同時間上所達(dá)到的絕對水平 ? 分為 時期序列 和 時點(diǎn)序列 ? 時期序列：現(xiàn)象在一段時期內(nèi)總量的排序 ? 時點(diǎn)序列：現(xiàn)象在某一瞬間時點(diǎn)上總量的排序 2. 相對數(shù)時間序列 一系列相對數(shù)按時間順序排列而成 3. 平均數(shù)時間序列 一系列平均數(shù)按時間順序排列而成 STAT 時間數(shù)列常用分析方法 通過時間數(shù)列的 分析指標(biāo) 來揭示現(xiàn)象的發(fā)展變化狀況和發(fā)展變化程度 通過對影響時間數(shù)列的 構(gòu)成因素 進(jìn)行分解分析，揭示現(xiàn)象隨時間變化而演變的規(guī)律 指標(biāo) 分析法 構(gòu)成因素 分析法 STAT 時間序列的構(gòu)成要素 （要點(diǎn)） 1. 構(gòu)成因素 ? 長期趨勢 (Secular trend ) ? 季節(jié)變動 (Seasonal Fluctuation ) ? 循環(huán)波動 (Cyclical Movement ) ? 不規(guī)則波動 (Irregular Variations ) STAT 長期趨勢 (T) （概念要點(diǎn)） 1. 現(xiàn)象在較長時期內(nèi)持續(xù)發(fā)展變化的一種趨向或狀態(tài) 2. 由影響時間序列的基本因素作用形成 3. 時間序列的主要構(gòu)成要素 4. 有線性趨勢和非線性趨勢 STAT ? （ S） ? 由于自然季節(jié)因素（氣候條件）或人文習(xí)慣季節(jié)因素（節(jié)假日）的印象，時間序列隨季節(jié)更替而呈現(xiàn)的周期性變動。周期長度有一年、一月、一周等。 ? （ C） ? 時間序列中出現(xiàn)以若干年為周期上升與下降交替出現(xiàn)的循環(huán)往復(fù)運(yùn)動，以若干年、十幾年甚至幾十年為周期，且周期長度可變。 ? （隨機(jī)變動）（ I） ? 指時間序列由于偶然因素的影響而表現(xiàn)出的不規(guī)則波動。 STAT ? 時間序列分析模型 ? 時間序列是上述四種變動的疊加組合。時間序列分析對這 4類變動的構(gòu)成形式提出了兩種假設(shè)模型： ? （時間序列的變化在每個周期內(nèi)有相同的大小時較適用） ? 假定四種變動因素相互獨(dú)立 ? y=T+S+C+I ? 對許多模型，一般沒有足夠的數(shù)據(jù)來識別循環(huán)周期，故常簡化為： y=T+S+I ? 若再排除 I的影響，假設(shè) I=0或誤差序列的平均值為 0，再簡化為： y=T+S STAT ? （時間序列的變化在每周期有與趨勢相同的比例時適用） ?
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