[理學(xué)]統(tǒng)計(jì)第13章時(shí)間序列分析(已修改)
2025-10-26 01:09 本頁(yè)面
【正文】 第十三章 時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè) STAT 時(shí)間序列 (概念要點(diǎn) ) ? 1. 同一現(xiàn)象在不同時(shí)間上的相繼觀察值排列而成的數(shù)列 ? 2. 形式上由現(xiàn)象所屬的時(shí)間和現(xiàn)象在不同時(shí)間上的觀察值兩部分組成 ? 3. 排列的時(shí)間可以是年份 、 季度 、 月份或其他任何時(shí)間形式 STAT 兩個(gè)構(gòu)成要素： 現(xiàn)象所屬的時(shí)間 反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標(biāo)數(shù)值 STAT 時(shí)間序列 （一個(gè)例子） 表 10 1 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值等時(shí)間序列 年 份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (億元 ) 年末總?cè)丝? (萬(wàn)人 ) 人口自然增長(zhǎng)率 (‰) 居民消費(fèi)水平 (元 ) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 114333 115823 117171 118517 119850 121121 122389 123626 12489 803 896 970 1331 1781 2311 2726 2944 3094 STAT 時(shí)間序列的分類(lèi) 時(shí)間序列 平均數(shù)序列 絕對(duì)數(shù)序列 相對(duì)數(shù)序列 時(shí)期序列 時(shí)點(diǎn)序列 STAT 時(shí)間序列的分類(lèi) 1. 絕對(duì)數(shù)時(shí)間序列 ? 一系列絕對(duì)數(shù)按時(shí)間順序排列而成 ? 時(shí)間序列中最基本的表現(xiàn)形式 ? 反映現(xiàn)象在不同時(shí)間上所達(dá)到的絕對(duì)水平 ? 分為 時(shí)期序列 和 時(shí)點(diǎn)序列 ? 時(shí)期序列：現(xiàn)象在一段時(shí)期內(nèi)總量的排序 ? 時(shí)點(diǎn)序列：現(xiàn)象在某一瞬間時(shí)點(diǎn)上總量的排序 2. 相對(duì)數(shù)時(shí)間序列 一系列相對(duì)數(shù)按時(shí)間順序排列而成 3. 平均數(shù)時(shí)間序列 一系列平均數(shù)按時(shí)間順序排列而成 STAT 時(shí)間數(shù)列常用分析方法 通過(guò)時(shí)間數(shù)列的 分析指標(biāo) 來(lái)揭示現(xiàn)象的發(fā)展變化狀況和發(fā)展變化程度 通過(guò)對(duì)影響時(shí)間數(shù)列的 構(gòu)成因素 進(jìn)行分解分析，揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化而演變的規(guī)律 指標(biāo) 分析法 構(gòu)成因素 分析法 STAT 時(shí)間序列的構(gòu)成要素 （要點(diǎn)） 1. 構(gòu)成因素 ? 長(zhǎng)期趨勢(shì) (Secular trend ) ? 季節(jié)變動(dòng) (Seasonal Fluctuation ) ? 循環(huán)波動(dòng) (Cyclical Movement ) ? 不規(guī)則波動(dòng) (Irregular Variations ) STAT 長(zhǎng)期趨勢(shì) (T) （概念要點(diǎn)） 1. 現(xiàn)象在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)持續(xù)發(fā)展變化的一種趨向或狀態(tài) 2. 由影響時(shí)間序列的基本因素作用形成 3. 時(shí)間序列的主要構(gòu)成要素 4. 有線性趨勢(shì)和非線性趨勢(shì) STAT ? （ S） ? 由于自然季節(jié)因素（氣候條件）或人文習(xí)慣季節(jié)因素（節(jié)假日）的印象，時(shí)間序列隨季節(jié)更替而呈現(xiàn)的周期性變動(dòng)。周期長(zhǎng)度有一年、一月、一周等。 ? （ C） ? 時(shí)間序列中出現(xiàn)以若干年為周期上升與下降交替出現(xiàn)的循環(huán)往復(fù)運(yùn)動(dòng)，以若干年、十幾年甚至幾十年為周期，且周期長(zhǎng)度可變。 ? （隨機(jī)變動(dòng)）（ I） ? 指時(shí)間序列由于偶然因素的影響而表現(xiàn)出的不規(guī)則波動(dòng)。 STAT ? 時(shí)間序列分析模型 ? 時(shí)間序列是上述四種變動(dòng)的疊加組合。時(shí)間序列分析對(duì)這 4類(lèi)變動(dòng)的構(gòu)成形式提出了兩種假設(shè)模型： ? （時(shí)間序列的變化在每個(gè)周期內(nèi)有相同的大小時(shí)較適用） ? 假定四種變動(dòng)因素相互獨(dú)立 ? y=T+S+C+I ? 對(duì)許多模型，一般沒(méi)有足夠的數(shù)據(jù)來(lái)識(shí)別循環(huán)周期，故常簡(jiǎn)化為： y=T+S+I ? 若再排除 I的影響，假設(shè) I=0或誤差序列的平均值為 0，再簡(jiǎn)化為： y=T+S STAT ? （時(shí)間序列的變化在每周期有與趨勢(shì)相同的比例時(shí)適用） ?
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