[經(jīng)管營銷]遠(yuǎn)期調(diào)期業(yè)務(wù)培訓(xùn)(已修改)
2024-10-28 22:51 本頁面
【正文】 CCBS系統(tǒng)遠(yuǎn)期調(diào)期業(yè)務(wù)培訓(xùn) 報價原則（一） ? 起息日、到期日日期計算規(guī)則 ? T+0為交易日期； ? T+X在 3個日歷（ 03，交易幣別對）均為營業(yè)的情況下設(shè)置為營業(yè)，其余情況一律為不營業(yè)； ? 在 T+1時，幣別對中如有美元、人民幣，美元和人民幣均視為營業(yè)，其他判斷條件不變 報價原則（二） ?遠(yuǎn)期報價采用即期匯率加相應(yīng)掉期點的方式報出 ?掉期報價采用近端匯率加相應(yīng)掉期點的方式報出 ?報價分為即期、遠(yuǎn)期、掉期三種報價 ?調(diào)期點總分行價格與客戶價格均實時計算 報價列表 即期 分行 客戶 美元 /人民幣 A11 A12 非美元 /美元 A21 A22目前不用 非美元 /人民幣 A31 A32 掉期點價格 分行 客戶 美元 /人民幣 B11 B12 非美元 /美元 B21 B22目前不用 非美元 /人民幣 B31 B32 遠(yuǎn)期 分行 客戶 美元 /人民幣 C11 C12 非美元 /美元 C21 C22目前不用 非美元 /人民幣 C31 C32 報價計算 ?調(diào)期點價格由前置導(dǎo)入（測試通過 0240交易進(jìn)行維護(hù)） ?標(biāo)準(zhǔn)期限的調(diào)期點價格按報價原則（二）計算 ?非標(biāo)準(zhǔn)期限的調(diào)期點價格按插值法計算 ?不規(guī)則期限價格計算 ? W=W1*（ D2 D） /（ D2 D1） +W2*（ D D1） /（ D2 D1） ? 其中： W:指不標(biāo)準(zhǔn)期限的價格 ? D：指不標(biāo)準(zhǔn)期限的天數(shù) ? W1 ：指選取 W之前的一個標(biāo)準(zhǔn)期限價格 ? D1：指 W1對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期限天數(shù) ? W2：指選取 W之后的一個標(biāo)準(zhǔn)期限價格 ? D2：指 W2對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期限天數(shù) 遠(yuǎn)期調(diào)期價格查詢 報價舉例 ?見附件 遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易（一） ?遠(yuǎn)期交易功能 ?1－錄入 ?2－擇期交割日確認(rèn) ?5－成交 ?6－總分行授權(quán) ?7－授權(quán)后處理 ?8－查詢 ?9手工交割 遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易（二） ?遠(yuǎn)期交易流程 ?開立表外帳戶 ?遠(yuǎn)期交易錄入、授權(quán)（總行、分行）、授權(quán)后處理、成交、查詢 ?遠(yuǎn)期交易分為固定期限交易建立和擇期交易建立 ?遠(yuǎn)期交易支持擇期部分交割和擇期全額交割 ?遠(yuǎn)期交易支持手工交割 ?對公遠(yuǎn)期結(jié)售匯展期 \部分展期 \違約 \部分違約交易 遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易（三） ?遠(yuǎn)期交易分四個交易畫面 ?其一為網(wǎng)點柜員錄入交易基本
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