銀監(jiān)會監(jiān)管工具箱20xx年4月14日簡化本(已修改)
2025-05-26 11:06 本頁面
【正文】 1 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 培訓(xùn)中心 羅平 Email: 銀監(jiān)會審慎監(jiān)管的工具箱 2 銀監(jiān)會的監(jiān)管工具箱 ? 自成立伊始，我們就堅持 “ 管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控和提高透明度 ”的良好監(jiān)管理念，制定了清晰的監(jiān)管規(guī)章制度，運(yùn)用了 動態(tài)監(jiān)管工具箱 ，并重視采取及時糾正措施。 ? 我們一直堅持使用一套 簡單、實用、有效的監(jiān)管比率、限額和指標(biāo) 。這些是借鑒了過去發(fā)達(dá)國家的良好監(jiān)管標(biāo)桿，然而這些國家在后來狂熱的金融創(chuàng)新和放松管制過程中放棄了這些標(biāo)桿。 劉明康主席在“亞洲金融論壇”上的演講 2021年 1月 20日，香港 3 市場參與者認(rèn)同的監(jiān)管新思路 ? 要控制資產(chǎn)泡沫，僅僅依賴控制貨幣供應(yīng)量是不夠的，必要同時控制信貸規(guī)模。最常見是手段保證金率和最低資本充足率。監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)市場變化及時調(diào)整這兩項指標(biāo)，還應(yīng)適度調(diào)整商用房和按揭貸款的首付比，有效抑制房地產(chǎn)泡沫。 ? 多年前，監(jiān)管部門可能要開發(fā)新的工具，或重新啟用一度放棄使用的工具。以前，中央銀行會對商業(yè)銀行進(jìn)行窗口指導(dǎo)，限制對如房地產(chǎn)業(yè)及人個消費(fèi)信貸，由此我們避免了危機(jī)。現(xiàn)在，中國政府的主管部門就是這樣做的。 索羅斯 09年 6月國際金融協(xié)會北京會議 4 非現(xiàn)場監(jiān)管主要指標(biāo) 欄目 項目 標(biāo)準(zhǔn)值 09年 3Q 指標(biāo)解釋 資本充足率 核心資本充足率 =4% % 核心資本凈額 /（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) +） 100% 資本充足率 =8% % 資本凈額 /（風(fēng)險加權(quán)資本 +） 100% 信用風(fēng)險 不良貸款余額 不良貸款率 =5% % （次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款） /各項貸款 100% 不良資產(chǎn)率 =4% % 貸款損失準(zhǔn)備充足率 =100% % 貸款實際計提準(zhǔn)備 /貸款應(yīng)提準(zhǔn)備 100% 撥備覆蓋率 % （貸款損失專項準(zhǔn)備金 +貸款損失特種準(zhǔn)備金 +貸款損失一般準(zhǔn)備金） /（次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款） 100% 單一客戶貸款集中度 =10% % 單一集團(tuán)客戶授信集中度 =15% % 全部關(guān)聯(lián)度 =50% % 流動性 流動性比例 =25% % 流動性資產(chǎn) /流動性負(fù)債 100% 核心負(fù)債依存度 =60% % 存貸款的比例 =75% % 各項貸款余額 /各項存款余額 100% 市場風(fēng)險 累計外匯敞口頭寸比例 =20% % 累計外匯敞口頭寸 /資本凈額 100% 利率風(fēng)險敏感度（半年） 利率上升 200個基點對銀行凈值影響 /資本凈額 100% 投資潛在損失率 % 5 動態(tài)的監(jiān)管工具 ? 第一部分 集中度風(fēng)險 ? 第二部分 撥備覆蓋率 ? 第三部分 資本充足率 6 動態(tài)監(jiān)管的內(nèi)涵 動態(tài)監(jiān)管就是要根據(jù)現(xiàn)實情況的不斷變化，適時調(diào)整監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和要求。 ?體現(xiàn)逆經(jīng)濟(jì)周期的要求 ?在經(jīng)濟(jì)周期的上行階段，要提出更加嚴(yán)格的監(jiān)管指標(biāo)； ?在經(jīng)濟(jì)周期的下行階段，要適當(dāng)放寬監(jiān)管指標(biāo)； ?體現(xiàn)差別監(jiān)管的要求，采取 ” 因行而異、一行一策 “ 的監(jiān)管策略。 ?動態(tài)監(jiān)管要體現(xiàn)約束力 7 第一部分 集中度風(fēng)險 (靜態(tài)） 8 集中度風(fēng)險的含義 ? 集中度風(fēng)險是指，任何可能造成巨大損失（相對于銀行的資本、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險水平）、威脅銀行健康或維持核心業(yè)務(wù)能力的單個風(fēng)險暴露或風(fēng)險暴露組合。集中度可被視作銀行發(fā)生主要問題最重要的原因。 集中度風(fēng)險的含義 9 ? 銀行對于單一借款人貸款余額與資本比例不得高于 10%。 《 商業(yè)銀行法 》 1995年 ? 銀行和銀行集團(tuán)應(yīng)當(dāng)將單一集團(tuán)客戶授信控制在其資本凈額的 15%以下水平，在審慎監(jiān)管的前提下，銀監(jiān)會有權(quán)降低單個商業(yè)銀行此比例的上限。以上比例的風(fēng)險暴露包括商業(yè)銀行表內(nèi)和表外的授信，不扣除擔(dān)保及抵質(zhì)押品。 《 商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo) 》 有關(guān)集中度風(fēng)險的監(jiān)管要求 10 有關(guān)集中度風(fēng)險的監(jiān)管要求 ? 集團(tuán)客戶的定義 ? 在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的； ? 共同被第三方企事業(yè)法人所控制的； ? 主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制的； ? 存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。前款所指企事業(yè)法人包括除商業(yè)銀行外的其他金融機(jī)構(gòu)。 《 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引 》 ? 具體的非現(xiàn)場指標(biāo) ? 定期收集銀行最大十家集團(tuán)客戶的授信情況、最大十家同業(yè)授信情況以及分行業(yè)、分地區(qū)的信貸情況，并建立了覆蓋全銀行業(yè)的“客戶風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)”，收集銀行內(nèi)部授信超過 5000萬元的集團(tuán)客戶的基本信息。 11 當(dāng)前在投資項目帶動下，銀行貸款集中趨勢突出 ? 銀行新增貸款向制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電力煤炭等優(yōu)勢行業(yè)集 中；向大企業(yè)、大項目集中。 ? 銀行總行項目向 鐵路、公路和機(jī)場 項目集中；地方項目向經(jīng)濟(jì)適 用房和廉租房開發(fā)、土地整理以及城市美化項目集中。 ? 從具
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