商業(yè)銀行操作風險預警指標設(shè)計研究(已修改)
2025-05-23 18:12 本頁面
【正文】 DOC 格式 論文 ，方便 您的 復制修改刪減 商業(yè)銀行操作風險預警指標設(shè)計研究 （ 作者 :___________單位 : ___________郵 編 : ___________） [內(nèi)容摘要 ]預警指標的設(shè)計是有效構(gòu)建商業(yè)銀行操作風險預警系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，但尚未得到足夠的重視。本文結(jié)合操作風險影響因素的不同特點，從人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件四個角度分別設(shè)計了相應操作風險的定性與定量預警指標。 近年來，隨著國內(nèi)商業(yè)銀行諸多大案要案的不斷暴露，商業(yè)銀行操作風險問題逐漸引起了國內(nèi)銀行界的高度關(guān)注。中信銀行 億元的票據(jù)詐 騙案、農(nóng)行包頭分支機構(gòu)重大違法經(jīng)營案、中行河松街支行“高山案”等案件表明，忽視操作風險管理的后果可能比信用風險和市場風險更為嚴重。 實際上，商業(yè)銀行操作風險從萌芽到暴發(fā)是有一個過程的，如果在萌芽狀態(tài)時就能夠掌握其動態(tài)并進行準確的預警提示，可以及時采取措施，就不易使銀行陷入被動。因此，商業(yè)銀行操作管理的第一步應該是設(shè)計一套操作風險預警指標，通過對預警指標體系及其動態(tài)變化來對商業(yè)銀行操作風險的影響因素進行跟蹤關(guān)注，及時發(fā)現(xiàn)不利預警信號，從而為有效的操作風險管理決策提供依據(jù)，防止操作風險的發(fā)生和惡化?？梢?， 預警指標的設(shè)計是有效構(gòu)建商業(yè)銀行操作風險DOC 格式 論文 ，方便 您的 復制修改刪減 預警系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，設(shè)計一套較完善的操作風險預警指標對商業(yè)銀行加強操作風險管理具有十分重要的意義。但目前國內(nèi)外商業(yè)銀行風險預警方面的研究主要集中在信用風險與市場風險領(lǐng)域，對操作風險預警指標的研究還很缺乏。 一、商業(yè)銀行操作風險預警指標的設(shè)計原則 在引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的諸多因素中，有相當多的變量可以作為脆弱性指標，而選擇哪一個變量則取決于對操作風險具體成因的了解與識別。一個有效的操作風險預警指標不僅應該能夠識別商業(yè)銀行面臨的操作風險狀況，還要求這種指標傳遞 的信號準確程度較高。要建立一套高效靈敏的商業(yè)銀行操作風險預警指標體系，應遵循以下原則： (一 )靈敏性。所設(shè)計的指標靈敏度高，指標的細微變化就可以映射出商業(yè)銀行操作風險的變化情況。 (二 )可操作性。一是指標數(shù)據(jù)要有可靠和及時的來源，二是所設(shè)計的指標要可以盡可能量化，對于一些比較復雜的風險因素或用量化數(shù)據(jù)難以滿足管理需要的風險因素，還應做必要的定性分析。 (三 )針對性。商業(yè)銀行操作風險成因復雜，因此，設(shè)計的預警指標最好能夠具體一些，針對性強，這樣才能比較準確地反映操作風險的真實狀況。 (四 )適應性。不同國家、不同時期商業(yè)銀行操作風險的成因與表現(xiàn)不同，因此，商業(yè)銀行操作風險預警指標的設(shè)計必須能夠適應我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)狀。 DOC 格式 論文 ，方便 您的 復制修改刪減 (五 )全面性。指標的設(shè)計與選擇要盡量覆蓋商業(yè)銀行所有可能產(chǎn)生操作風險的因素。 二、商業(yè)銀行操作風險預警指標的設(shè)計思路 由于商業(yè)銀行操作風險的成因與涉及范圍很廣泛，因此，在對商業(yè)銀行操作風險進行分類研究時出現(xiàn)了很多方式，如業(yè)務類型、職能部門、原因＼事件＼結(jié)果等分類方式。但筆者認為，依照原因＼事件＼結(jié)果分類的邏輯理性較其他方法更為清晰易懂。理由在于在 對事件原因進行分解的基
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