商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)設(shè)計(jì)研究(已修改)
2025-05-23 18:12 本頁(yè)面
【正文】 DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)設(shè)計(jì)研究 （ 作者 :___________單位 : ___________郵 編 : ___________） [內(nèi)容摘要 ]預(yù)警指標(biāo)的設(shè)計(jì)是有效構(gòu)建商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，但尚未得到足夠的重視。本文結(jié)合操作風(fēng)險(xiǎn)影響因素的不同特點(diǎn)，從人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件四個(gè)角度分別設(shè)計(jì)了相應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量預(yù)警指標(biāo)。 近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行諸多大案要案的不斷暴露，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題逐漸引起了國(guó)內(nèi)銀行界的高度關(guān)注。中信銀行 億元的票據(jù)詐 騙案、農(nóng)行包頭分支機(jī)構(gòu)重大違法經(jīng)營(yíng)案、中行河松街支行“高山案”等案件表明，忽視操作風(fēng)險(xiǎn)管理的后果可能比信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更為嚴(yán)重。 實(shí)際上，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)從萌芽到暴發(fā)是有一個(gè)過(guò)程的，如果在萌芽狀態(tài)時(shí)就能夠掌握其動(dòng)態(tài)并進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)警提示，可以及時(shí)采取措施，就不易使銀行陷入被動(dòng)。因此，商業(yè)銀行操作管理的第一步應(yīng)該是設(shè)計(jì)一套操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，通過(guò)對(duì)預(yù)警指標(biāo)體系及其動(dòng)態(tài)變化來(lái)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行跟蹤關(guān)注，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不利預(yù)警信號(hào)，從而為有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)，防止操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和惡化。可見(jiàn)， 預(yù)警指標(biāo)的設(shè)計(jì)是有效構(gòu)建商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，設(shè)計(jì)一套較完善的操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理具有十分重要的意義。但目前國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方面的研究主要集中在信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的研究還很缺乏。 一、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的設(shè)計(jì)原則 在引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的諸多因素中，有相當(dāng)多的變量可以作為脆弱性指標(biāo)，而選擇哪一個(gè)變量則取決于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)具體成因的了解與識(shí)別。一個(gè)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)不僅應(yīng)該能夠識(shí)別商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，還要求這種指標(biāo)傳遞 的信號(hào)準(zhǔn)確程度較高。要建立一套高效靈敏的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，應(yīng)遵循以下原則： (一 )靈敏性。所設(shè)計(jì)的指標(biāo)靈敏度高，指標(biāo)的細(xì)微變化就可以映射出商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的變化情況。 (二 )可操作性。一是指標(biāo)數(shù)據(jù)要有可靠和及時(shí)的來(lái)源，二是所設(shè)計(jì)的指標(biāo)要可以盡可能量化，對(duì)于一些比較復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)因素或用量化數(shù)據(jù)難以滿足管理需要的風(fēng)險(xiǎn)因素，還應(yīng)做必要的定性分析。 (三 )針對(duì)性。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜，因此，設(shè)計(jì)的預(yù)警指標(biāo)最好能夠具體一些，針對(duì)性強(qiáng)，這樣才能比較準(zhǔn)確地反映操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。 (四 )適應(yīng)性。不同國(guó)家、不同時(shí)期商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因與表現(xiàn)不同，因此，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的設(shè)計(jì)必須能夠適應(yīng)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀。 DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 (五 )全面性。指標(biāo)的設(shè)計(jì)與選擇要盡量覆蓋商業(yè)銀行所有可能產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的因素。 二、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的設(shè)計(jì)思路 由于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因與涉及范圍很廣泛，因此，在對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類研究時(shí)出現(xiàn)了很多方式，如業(yè)務(wù)類型、職能部門、原因＼事件＼結(jié)果等分類方式。但筆者認(rèn)為，依照原因＼事件＼結(jié)果分類的邏輯理性較其他方法更為清晰易懂。理由在于在 對(duì)事件原因進(jìn)行分解的基
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