論文：銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究-文庫吧
2024-11-26 21:40 本頁面
【正文】 1 研究背景和意義 1 研究背景和目的 1 研究的意義 1 研究現(xiàn)狀 2 相關(guān)概念界定 2 國(guó)內(nèi)外研究綜述 3 研究?jī)?nèi)容和研究方法 7 主要研究?jī)?nèi)容 7 研究方法 8 本文研究框架 9 第二章 基本理論 9 Zeta 和 Z 評(píng)分模 型 9 Z 評(píng)分模型 9 Zeta 評(píng)分模型 10 現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法 11 Credit Metrics 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量制模型 11 KMV 模型 14 Credit Portfolio View 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 16 第三章 A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 18 已有貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估模型評(píng)價(jià) 18 A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理文化 18 A 銀行已有貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估模型評(píng)價(jià) 19 基于 Elman 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的評(píng)估模型建立 20 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型基本思想 20 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建 21 A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究 VII 第四章 A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和度量 23 變量選擇 23 條件假設(shè) 23 變量選擇 23 模型建立 24 建立信用等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣 24 推導(dǎo)遠(yuǎn)期貼現(xiàn)率 25 計(jì)算違約回收率 26 模型計(jì)算與分析 27 第五章 A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制和規(guī)避 29 建立由各相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)變量組成的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系 29 完善風(fēng)險(xiǎn)信用評(píng)價(jià)管理模型 29 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)信貸項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度 31 建立和完善內(nèi)部監(jiān)控管理體系 31 建立和完善內(nèi)審體系 33 第六章 A 銀行信貸項(xiàng)目案例分析 33 A 銀行 C 房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款的基本情況 33 C 房地產(chǎn)項(xiàng)目概況 33 借款人簡(jiǎn)介 35 貸款風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生 35 問題貸款的產(chǎn)生 35 問題貸款成因分析 36 問題貸款風(fēng)險(xiǎn)控制與回收 37 貸前控制 37 貸后控制 37 案例結(jié)論 38 第七章 結(jié)論與展望 40 參考文獻(xiàn) 41 致 謝 44 A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究 1 第一章 緒論 研究背景和意義 研究背景和目的 隨著金融全球化 的迅速 發(fā)展，金融市場(chǎng)的波動(dòng)性不斷加劇 ， 商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增 大，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的手段和內(nèi)容也隨之發(fā)生變化。以現(xiàn)代信息技術(shù)和 金融工程計(jì)算 技術(shù)為主的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)揮著越來越重要的作用。與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要依賴定性分 析不同 ， 現(xiàn)代 信貸 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析 ， 采用 金融工程 數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型來識(shí)別、衡量和監(jiān)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn) ,已經(jīng)成為發(fā)展的大趨勢(shì)，使得風(fēng)險(xiǎn)管理越來越多地體現(xiàn)出客觀性和科學(xué)性的特征。 項(xiàng)目管理作為一種現(xiàn)代技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理的手段，一般包含規(guī)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制四個(gè)過程，這四個(gè)過程環(huán)環(huán)相扣，聯(lián)系緊密 。 目 前，銀行 在對(duì)貸款業(yè)務(wù)的管理， 從項(xiàng)目的確立、貸款的發(fā)放直到項(xiàng) 目完工、本息收回的整個(gè)過程中 ， 項(xiàng)目管理 得到了廣泛應(yīng)用。當(dāng)前現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型在國(guó)際金融界得到了較為廣泛的應(yīng)用 ， 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型在金融領(lǐng)域的發(fā)展也受到各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出了 “ 信貸風(fēng)險(xiǎn)模型化 ” 的相關(guān)理念，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的應(yīng)用對(duì)國(guó)際金融領(lǐng)域信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的影響進(jìn)行了評(píng)估。近年來，這種信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型的發(fā)展正在對(duì)傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式產(chǎn)生巨大的影響。 本 文 以 銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量制模型作為研究和分析的基礎(chǔ) ， 通過結(jié)合 A銀行 信貸項(xiàng)目的實(shí)際案例進(jìn)行研究，在借鑒中外研究成果的基礎(chǔ) 上，構(gòu)建適合 A銀行自身的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ， 為優(yōu)化 A銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式 ， 提高自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制和規(guī)避能力提供理論依據(jù)。 研究的意義 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)國(guó)家各種經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的集中表現(xiàn)形式 ， 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行高度貨幣化、信用化和金融化。商業(yè)銀行 一般以貨幣和信用為媒介， 與經(jīng)濟(jì)社會(huì)中 的實(shí)體經(jīng)濟(jì)有 廣泛的信貸聯(lián)系， 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)中處于A 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究 2 中樞地位。目前我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低，管理手段比較落后，不良貸款率嚴(yán)重偏高，極大地影響了我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力。 通過對(duì)銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究， 引 入項(xiàng)目工程方法，以信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量制模型為理論基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量， 在理論上豐富了 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 研究領(lǐng)域的相關(guān)理論， 對(duì) 提高我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平和管理手段具有極大的現(xiàn)實(shí)意義和推廣價(jià)值。 首先， 有利于發(fā)現(xiàn)我國(guó) 銀行信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的 發(fā)展 方向 ， 提升銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于 推動(dòng) 我國(guó)商業(yè)銀行向國(guó)際化 發(fā)展。 其次 有利于控制銀行信貸 風(fēng)險(xiǎn) ， 運(yùn)用 現(xiàn)代金融信貸項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理的思想有效控制 銀行信貸項(xiàng)目 的各種風(fēng)險(xiǎn)， 盡 早 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)， 采取相應(yīng)措施 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少無謂的 損失。 三 是有利于提高我國(guó) 商業(yè)銀行的 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 ， 通過 強(qiáng)化 和完善我國(guó)商業(yè)銀行信貸
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