eviews面板數(shù)據(jù)分析操作教程之paneldata模型-文庫(kù)吧
2025-01-29 11:15 本頁(yè)面
【正文】 序列圖再選擇 填寫秩序 選擇檢驗(yàn)方法 填寫序列名 右邊所有欄目軟件 自動(dòng)填寫無(wú)需更改7 例 I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果 : 各種方法的結(jié)果 (除 Breitung檢驗(yàn) 外 )都接受原假設(shè)， I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于,說(shuō)明除此法外都認(rèn)為非平穩(wěn)8 例 I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果 : 各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是 I(1)的。所有 P值均小于，說(shuō)明平穩(wěn)9第三步 平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后若：變量之間是非同階單整 請(qǐng)點(diǎn) 思路一 序列變換變量之間是同階單整 請(qǐng)點(diǎn) 思路二 協(xié)整檢驗(yàn)10思路一： 變量之間是非同階單整 ：序列變換◎ 變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有 些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn) ，此時(shí) 不能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)與直接對(duì)原序列進(jìn)行回歸 ?！?對(duì)序列進(jìn)行 差分或取對(duì)數(shù) 使之變成同階序列 若變換序列后 均為平穩(wěn)序列 可用 變換后的序列 直接進(jìn)行 回歸 若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請(qǐng)點(diǎn) 思路二11思路二 變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn) 請(qǐng)點(diǎn) 協(xié)整檢驗(yàn)說(shuō)明 請(qǐng)點(diǎn) 軟件操作 結(jié)果判定 請(qǐng)點(diǎn) 1 2 3 協(xié)整檢驗(yàn) 通過(guò) ： 請(qǐng)點(diǎn) 因果分析 . 請(qǐng)點(diǎn) 回歸分析協(xié)整檢驗(yàn) 沒(méi)通過(guò) ： 若均為 2階單整 ， 則都取差分或都取對(duì)數(shù)生成新序列進(jìn)行單位根 檢驗(yàn)否是 1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會(huì)變成 1階單整），如是 對(duì)新序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，如無(wú)法達(dá)成協(xié)整，分析終止。 若均為 1階單整，直接全取差分或全取對(duì)數(shù)，進(jìn)行回歸分析12 協(xié)整檢驗(yàn) 說(shuō) 明原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在 Engle and Granger二步法檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)，具體方法主要有 Pedroni檢驗(yàn)和 Kao檢驗(yàn)；另一類是建立在 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)。 1． Pedroni檢驗(yàn) 2． Kao檢驗(yàn) 3． Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)13 Pool序列的協(xié)整檢驗(yàn)序列的協(xié)整檢驗(yàn)※ 在 EViews中打開 pool對(duì)象，選擇 Views/ Cointegration Test… ，則顯示協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框。圖圖 面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框協(xié)整檢驗(yàn)操作14Pedroni檢驗(yàn) ：原假設(shè)：無(wú)協(xié)整關(guān)系此欄目下 P值均小于 存在協(xié)整關(guān)系此欄目下 P值均兩個(gè)小于 存在協(xié)整關(guān)系一個(gè)大于 ，不支持協(xié)整15表表 Kao檢驗(yàn)和檢驗(yàn)和 Pedroni檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果 (滯后階數(shù)由滯后階數(shù)由 SIC準(zhǔn)則確定準(zhǔn)則確定 )檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)假設(shè) 統(tǒng)計(jì)量名 統(tǒng)計(jì)量值（ P值）Kao檢驗(yàn) H0： ? = 1 ADF （ ） *Pedroni檢驗(yàn) H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1 Panel vStatistic （ ） *Panel rhoStatistic （ ） *Panel PPStatistic （ ） *Panel ADFStatistic （ ） * H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1GrouprhoStatistic （ ）Group PPStatistic （ ） *Group ADFStatistic （ ） *除此項(xiàng)外均支持協(xié)整16表表 Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果面板協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果 (選擇序列有確定性趨勢(shì)而協(xié)整方程只有截距的情況選擇序列有確定性趨勢(shì)而協(xié)整方程只有截距的情況 )原假設(shè) Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計(jì)量 (p值 ) Fisher聯(lián)合 ?
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