商業(yè)銀行管理2-文庫吧
2025-01-11 23:43 本頁面
【正文】 （ 6）經(jīng)營活動(dòng)的效率 （ 7）存款的變化 （ 8）當(dāng)?shù)厥袌鲂星? 三、 《 巴塞爾協(xié)議 II》 對(duì)國際銀行業(yè)資本充足性的測定 1. 國際銀行業(yè)統(tǒng)一的資本要求 （ 1） 核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于 4%。 （ 2） 總資本（一級(jí)資本與二級(jí)資本之和）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的比率不得低于 8%，二級(jí)資本最高不得超過一級(jí)資本的 100%。其中，作為二級(jí)資本的次級(jí)債務(wù)和中期優(yōu)先股的總額最高不得超過一級(jí)資本的 50%。按照信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的要求，一般準(zhǔn)備金可以包括在二級(jí)資本中，但是不能超過風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的 %。按內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求，一般準(zhǔn)備金不計(jì)入二級(jí)資本。 2. 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重違約概率（ PD）、違約損失率（ LGD）以及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD）計(jì)算。 （ 1）標(biāo)準(zhǔn)法：以外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn) （ 2）初級(jí)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法：只估算 PD值， LGD值與 EAD值由央行制定 （ 3）高級(jí)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法：銀行自行估算 PD值，LGD值與 EAD值 （ 4）資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型法 3. 資本充足率的計(jì)算（標(biāo)準(zhǔn)法） （ 1）信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算 1）計(jì)算表外項(xiàng)目的信用對(duì)等額 2）將表內(nèi)資產(chǎn)及表外資產(chǎn)的信用對(duì)等額乘以相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 3）將以上兩項(xiàng)相加得到信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的總額 * 標(biāo)準(zhǔn)法 ? ?? ?? ? 3/0,818131 ??? ?? ? ?GIMaxK TSAKTSA指用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的總資本要求。 GI18指個(gè)產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線當(dāng)年的總收入。 β指由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)，建立 8個(gè)產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線的總收入與資本要求之間的聯(lián)系。 （ 3）市場風(fēng)險(xiǎn)的分類 1）利率風(fēng)險(xiǎn) 2）股權(quán)頭寸風(fēng)險(xiǎn) 3）匯率風(fēng)險(xiǎn) 4）商品風(fēng)險(xiǎn) （ 4）計(jì)算銀行的資本充足率 資本充足率 = 總資本 /（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán) 資產(chǎn) + 市場風(fēng)險(xiǎn)要 求的資本額 + 操作 風(fēng)險(xiǎn)要求的資本額 ） 4. 各國銀行資本充足情況 The New Basel Accord (Basel II) Three pillars: The first PillarMinimum Capital Requirements The second pillarSupervisory Review Process The third pillarMarket discipline 四、新 《 巴塞爾協(xié)議 》 核心內(nèi)容簡介 Pillar 1 Minimum Capital Requirements The Basel Committee discuses the calculation of the total minimum capital requirements for credit, market and operational risk. The minimum capital requirements are posed of three fundamental elements: a definition of regulatory capital, risk weighted assets and the minimum ratio of capital to risk weighted assets. In calculating the capital ratio, the denominator or total risk
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