【正文】 級(jí)。違約概率模型運(yùn)作方式和程序不面向全體用戶，而由總行評(píng)級(jí)管理人員集中掌握，作為評(píng)級(jí)的監(jiān)測(cè)與分析工具，并根據(jù)兩種方法的實(shí)際運(yùn)行結(jié)果建立起打分卡分值與違約概率模型間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，得到每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)的違約概率（面向全體用戶）。在評(píng)級(jí)運(yùn)行后，總行將根據(jù)每個(gè)級(jí)別真實(shí)發(fā)生的實(shí)際違約概率對(duì)兩者進(jìn)行驗(yàn)證與校正。通過打分卡與違約概率模型結(jié)合使用，我行信用評(píng)級(jí)體系可同時(shí)得出一個(gè)客戶的分值和違約率。 客戶違約的定義客戶違約是指客戶違反借貸合約的約定，未履行按期還本付息的義務(wù)。實(shí)踐中，必須對(duì)客戶違約明確界定具體的標(biāo)志性實(shí)踐，從而清晰劃分違約客戶和不違約客戶。我行根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中國實(shí)際，對(duì)客戶違約定義為發(fā)生以下一種或多種情況：；；，如形成債務(wù)沖銷，計(jì)提特別準(zhǔn)備，或被迫進(jìn)行本金、利息、手續(xù)費(fèi)減免，非正常的借新還舊、展期等消極債務(wù)重組；、由其他債權(quán)人申請(qǐng)其破產(chǎn)、已經(jīng)破產(chǎn)或者處于類似的非正常經(jīng)營狀態(tài)，因此將不履行或延期履行銀行債務(wù)；，例如變現(xiàn)抵押品，否則借款人可能無法全額償還對(duì)銀行債務(wù)的違約事項(xiàng)。 評(píng)級(jí)頻度和有效期每個(gè)客戶一般每年評(píng)級(jí)一次，每次評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)是上一年年度財(cái)務(wù)報(bào)表（）。但出現(xiàn)需要評(píng)級(jí)調(diào)整的情況時(shí)，評(píng)級(jí)頻度不受一年一次的限制。每次信用評(píng)級(jí)的有效期為一年，即評(píng)級(jí)結(jié)果在有效評(píng)級(jí)確認(rèn)的日期起到一年后的對(duì)應(yīng)日期期限內(nèi)，評(píng)級(jí)結(jié)果發(fā)生效力。超過一年后評(píng)級(jí)失效，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)級(jí)。在評(píng)級(jí)有效期內(nèi)，進(jìn)行了評(píng)級(jí)調(diào)整的，其有效期重新啟計(jì)，自更新之日起的一年年有效。評(píng)級(jí)發(fā)起崗應(yīng)保證在客戶信用等級(jí)有效期截止前及時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行初評(píng)，評(píng)級(jí)審核崗按照相關(guān)規(guī)定對(duì)客戶有效等級(jí)進(jìn)行確定，以保證客戶信用等級(jí)的連續(xù)性和有效性。上次評(píng)級(jí)雖未到一年，但已獲得最近年度財(cái)務(wù)報(bào)表的，也應(yīng)重新發(fā)起一次新的評(píng)級(jí)。 等級(jí)的劃分、定義和對(duì)應(yīng)的違約概率 等級(jí)的劃分我行信用評(píng)級(jí)體系將客戶劃分為10個(gè)等級(jí)，從信用由高到低依次為1級(jí)客戶、2級(jí)客戶、……、10級(jí)客戶。自動(dòng)等級(jí)的劃分依據(jù)為打分卡分值的檔次，每連續(xù)10分劃歸為一個(gè)檔次，得分落入一個(gè)檔次內(nèi)的所有客戶為同一等級(jí)客戶（）。 等級(jí)的定義同一等級(jí)的客戶，有一個(gè)統(tǒng)一描述性定義，描述這個(gè)等級(jí)的客戶一般性信用狀況和風(fēng)險(xiǎn)特征，側(cè)重是對(duì)根據(jù)客戶基本運(yùn)營面的穩(wěn)定情況及其對(duì)我行債權(quán)的保障情況的描述（）。 等級(jí)對(duì)應(yīng)的違約概率區(qū)間 同一等級(jí)的客戶，有一個(gè)相同的違約概率區(qū)間。在打分卡計(jì)算分值的同時(shí)，我行信用評(píng)級(jí)體系的另一個(gè)組件——違約概率模型也在同時(shí)運(yùn)作，它對(duì)每個(gè)客戶進(jìn)行違約概率的計(jì)算，并按照某種規(guī)則向打分卡提供每個(gè)等級(jí)客戶對(duì)應(yīng)的違約概率區(qū)間（）。 信用等級(jí)、分值、定義和對(duì)應(yīng)的違約概率區(qū)間的一覽表信用等級(jí)、分值、定義和對(duì)應(yīng)的違約概率一覽表級(jí)別 分?jǐn)?shù)段描述性定義違約概率區(qū)間1100～90“優(yōu)異”。沒有可預(yù)計(jì)的未來業(yè)務(wù)不利因素對(duì)企業(yè)超乎尋常優(yōu)異的業(yè)務(wù)和信貸基本面造成損害。%%289～80“優(yōu)良”。企業(yè)有非常強(qiáng)的信貸基礎(chǔ)面。不大可能有對(duì)其信貸基本面造成不利影響的因素出現(xiàn)，或者這種不利因素不大可能對(duì)企業(yè)的信貸基本面造成任何顯著影響。%%379～70“非常好”。 借款人擁有基本良好的基本面，借款人自身的經(jīng)營通?？梢蕴峁┏渥愕呢?cái)務(wù)保障，但可能只能承受1到2年的經(jīng)濟(jì)蕭條。%%469～60“良好”。企業(yè)有良好的信貸基本面并可提供債權(quán)保障。若在經(jīng)歷幾年的企業(yè)自身的業(yè)務(wù)困難后，企業(yè)的信貸基本面可能會(huì)出現(xiàn)某些惡化。對(duì)突然的經(jīng)濟(jì)蕭條可能難以承受。%%559～50“可接受”。企業(yè)當(dāng)前的信貸基本面尚可，可以提供充分債權(quán)保障，但是企業(yè)面對(duì)一些在未來一兩年內(nèi)業(yè)可能影響其信貸基本面的業(yè)務(wù)困難。1%到4%649～40“一般”。企業(yè)有足夠的信貸基本面并可提供相應(yīng)的債權(quán)保障，但是即使是僅僅經(jīng)歷短期的業(yè)務(wù)困難后，其信貸基本面都可能有顯著和迅速的惡化。2%到5%739～30“弱”。企業(yè)沒有充足的業(yè)務(wù)和良好信貸基本面，任何在其業(yè)務(wù)環(huán)境中出現(xiàn)的困難均可導(dǎo)致其出現(xiàn)顯著的信貸風(fēng)險(xiǎn)。3%%829～20“非常弱”。企業(yè)有非常薄弱的業(yè)務(wù)和信貸基本面，其中短期的業(yè)務(wù)生存能力有很大疑問。10%到20%910～19“極弱”。即使短期內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)持續(xù)生存能力都非常成問題。%到50%109～0“破產(chǎn)或接近破產(chǎn)”。50%到100% 必須說明的是，雖然我行評(píng)級(jí)估計(jì)的違約概率時(shí)間跨度是1年，但是我行在設(shè)計(jì)打分卡時(shí)關(guān)注的是客戶2年左右的信貸基本面變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)，我們分析的時(shí)間期限為3至5年。 評(píng)級(jí)的客戶對(duì)象從信用評(píng)級(jí)體系的角度，我行公司客戶（包含借款人和擔(dān)保人）分為可評(píng)級(jí)、待評(píng)級(jí)和不評(píng)級(jí)3類： 可評(píng)級(jí)客戶具備以下條件的客戶為可評(píng)級(jí)客戶，必須進(jìn)行信用評(píng)級(jí)： ；或?yàn)樗嗽谖倚行刨J業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的中國大陸境內(nèi)企事法人。只有低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶，可暫不評(píng)級(jí)。外國、港澳臺(tái)和離岸企業(yè)不屬于可評(píng)級(jí)客戶。這九大打分卡覆蓋的行業(yè)范圍參見附件1。（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，缺少現(xiàn)金流量表雖可評(píng)級(jí)但會(huì)遭扣分），以及相關(guān)的非財(cái)務(wù)信息。但尚未投產(chǎn)的在建項(xiàng)目企業(yè)由于尚不足以反映出經(jīng)營情況，不在可評(píng)級(jí)客戶范疇。 待評(píng)級(jí)客戶待評(píng)級(jí)客戶是指，即客戶所在行業(yè)雖屬于九大打分卡覆蓋范圍，但暫時(shí)缺少評(píng)級(jí)所需財(cái)務(wù)或非財(cái)務(wù)的必要信息，如新建企業(yè)或在建項(xiàng)目，不能提供連續(xù)兩年財(cái)務(wù)報(bào)表；或雖能提供財(cái)務(wù)報(bào)表，但屬于尚未投產(chǎn)的在建項(xiàng)目，經(jīng)營狀況還無以反映；或只有低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，資料不便收集的客戶等。對(duì)這類客戶仍需收集資料，錄入IT系統(tǒng)，一旦具備評(píng)級(jí)條件，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)級(jí)。 不評(píng)級(jí)客戶不評(píng)級(jí)客戶是指所在行業(yè)不屬于九大打分卡覆蓋范圍，暫時(shí)不屬于評(píng)級(jí)范疇的客戶。對(duì)這類客戶，雖不能評(píng)級(jí)，但必須收集所有能收集的與評(píng)級(jí)客戶相同的數(shù)據(jù)并錄入IT系統(tǒng)。這是鑒于3個(gè)原因：一是信用評(píng)級(jí)IT系統(tǒng)與信貸信息系統(tǒng)進(jìn)行了信息對(duì)接，后者的部分?jǐn)?shù)據(jù)來源有賴于前者，如果不輸入信息，將影響信貸信息系統(tǒng)