課程教綱(金融工程xxxx級xxxx0906)-文庫吧
2025-06-02 23:20 本頁面
【正文】 定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應(yīng)用的理解，變量類型和數(shù)據(jù)類型的劃分。難點在于變量內(nèi)生性與外生性的理解。第二章 簡單線性回歸模型本章學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型基本原理與思想，掌握一元線性模型設(shè)定、估計、檢驗和應(yīng)用，理解基本假定。本章知識要點：一、回歸分析與回歸函數(shù)（相關(guān)分析與回歸分析、總體回歸函數(shù)（PRF）、隨機擾動項、樣本回歸函數(shù)（SRF））二、簡單線性回歸模型參數(shù)的估計（基本假定、普通最小二乘法、OLS回歸線的性質(zhì)、最小二乘估計式的統(tǒng)計性質(zhì)）三、擬合優(yōu)度的度量（總變差的分解、可決系數(shù)、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系）四、回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設(shè)檢驗（OLS估計的分布性質(zhì)、回歸系數(shù)的區(qū)間估計、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗）五、回歸模型預(yù)測（被解釋變量平均值預(yù)測、個別值預(yù)測）六、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握總體回歸函數(shù)（PRF）、隨機擾動項、樣本回歸函數(shù)（SRF）和殘差概念，把握它們之間的關(guān)系；普通最小二乘法估計方法；OLS回歸線的性質(zhì)、最小二乘估計式的統(tǒng)計性質(zhì)；擬合優(yōu)度的度量（可決系數(shù)）；t檢驗。本章難點在于對總體回歸函數(shù)（PRF）與樣本回歸函數(shù)（SRF）、隨機擾動項和殘差之間關(guān)系的理解，最小二乘估計式的統(tǒng)計性質(zhì)的理解，對模型基本假定的理解等。第三章 多元線性回歸模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握多元經(jīng)典計量經(jīng)濟模型估計、檢驗和應(yīng)用。本章知識要點：一、多元線性回歸模型及基本假定（多元線性回歸模型矩陣形式、多元線性回歸模型的基本假定）二、多元線性回歸模型的估計（多元線性回歸性參數(shù)的最小二乘估計、參數(shù)最小二乘估計的性質(zhì)、隨機擾動項方差的估計、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計）三、多元線性回歸模型的檢驗（擬合優(yōu)度檢驗、回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）、回歸參數(shù)的顯著性檢驗（t檢驗））四、多元線性回歸模型的預(yù)測（點預(yù)測、區(qū)間預(yù)測）五、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握無多重共線性假定、F檢驗、多重可決系數(shù)。第四章 多重共線性本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握多重共線性產(chǎn)生原因、檢驗及修正。本章知識要點：一、什么是多重共線性（多重共線性的含義、產(chǎn)生多重共線性的背景）二、多重共線性產(chǎn)生的后果（完全多重共線性下產(chǎn)生的后果、不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果）三、多重共線性的檢驗（簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法、方差擴大因子法、直觀判斷法、逐步回歸檢測法）四、多重共線性的補救措施（修正多重共線性的經(jīng)驗方法、逐步回歸法、嶺回歸法）五、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握多重共線性檢驗、修正方法第五章 異方差性本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握異方差性產(chǎn)生原因、檢驗及修正本章知識要點：一、異方差性的概念（異方差性的實質(zhì)、產(chǎn)生異方差的原因）二、異方差性的后果（對參數(shù)估計式統(tǒng)計特性的影響、對參數(shù)顯著性檢驗的影響、對預(yù)測的影響）三、異方差性的檢驗（圖示檢驗法、戈德菲爾德夸特（GoldfeldQuanadt）檢驗、White檢驗、ARCH檢驗、Glejser檢驗）四、異方差
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