課程教綱(金融工程xxxx級(jí)xxxx0906)(參考版)
2025-06-20 23:20本頁(yè)面
【正文】 本章知識(shí)要點(diǎn)：一、實(shí)證項(xiàng)目研究的選題（問題的提出、研究題目的選擇、文獻(xiàn)資料的利用、綜述與評(píng)價(jià)）二、模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理（建模的基本思路、模型設(shè)定的要求、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定、數(shù)據(jù)的收集與處理）三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（模型的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)、模型的調(diào)整、模型計(jì)量結(jié)果的分析、研究結(jié)果的報(bào)告）四、實(shí)證項(xiàng)目研究（課程論文）示例本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：有關(guān)選題、文獻(xiàn)綜述與評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)搜集、論文寫作以及一些具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模分析技術(shù)課程教學(xué)資源：選用教材：龐皓教授主編《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，高等教育“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材，科學(xué)出版社出版，（2006）。難點(diǎn)是對(duì)聯(lián)立方程模型識(shí)別的理解，聯(lián)立性偏倚的理解。難點(diǎn)是對(duì)于時(shí)間序列平穩(wěn)性、誤差校正模型的理解第十一章 聯(lián)立方程組模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握聯(lián)立方程模型的概念和類型、聯(lián)立方程模型的識(shí)別問題及識(shí)別的方法、聯(lián)立方程的估計(jì)方法等。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、設(shè)定誤差（設(shè)定誤差的類型、變量設(shè)定誤差的后果）二、設(shè)定誤差的檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗(yàn)、一般性檢驗(yàn)（RESET））三、測(cè)量誤差（模型變量的測(cè)量誤差、測(cè)量誤差的檢驗(yàn)）四、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握設(shè)定誤差的檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗(yàn)、一般性檢驗(yàn)（RESET））、測(cè)量誤差的檢驗(yàn)第十章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握如何判斷一個(gè)時(shí)間序列是否為平穩(wěn)序列，當(dāng)涉及到非平穩(wěn)時(shí)間序列時(shí)，應(yīng)作如何處理。難點(diǎn)是自回歸模型的估計(jì)以及估計(jì)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義解釋第八章 虛擬變量回歸本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握虛擬變量概念和虛擬解釋變量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的應(yīng)用。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、什么是自相關(guān)（自相關(guān)的概念、自相關(guān)產(chǎn)生的原因、自相關(guān)的表現(xiàn)形式）二、自相關(guān)的后果（自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)的影響）三、自相關(guān)的檢驗(yàn)（圖示檢驗(yàn)法、DW檢驗(yàn)法）四、自相關(guān)的補(bǔ)救（廣義差分法、科克倫—奧克特迭代法）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：自相關(guān)的后果、DW檢驗(yàn)和廣義差分法、科克倫—奧克特迭代法第七章 分布滯后模型與自回歸模型本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握分布滯后模型估計(jì)，熟悉自回歸模型構(gòu)建。本章知識(shí)要點(diǎn)：一、什么是多重共線性（多重共線性的含義、產(chǎn)生多重共線性的背景）二、多重共線性產(chǎn)生的后果（完全多重共線性下產(chǎn)生的后果、不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果）三、多重共線性的檢驗(yàn)（簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法、方差擴(kuò)大因子法、直觀判斷法、逐步回歸檢測(cè)法）四、多重共線性的補(bǔ)救措施（修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法、逐步回歸法、嶺回歸法）五、案例分析本章重點(diǎn)和難點(diǎn)分析：重點(diǎn)掌握多重共線性檢驗(yàn)、修正方法第五章 異方差性本章學(xué)習(xí)目的和要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握異方差性產(chǎn)生原因、檢驗(yàn)及修正本章知識(shí)要點(diǎn)：一、異方差性的概念（異方差性的實(shí)質(zhì)、產(chǎn)生異方差的原因）二、異方差性的后果（對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響、對(duì)參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的影響、對(duì)預(yù)測(cè)的影響）三、異方差性的
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