《保險學(xué)之道德風(fēng)險》ppt課件-文庫吧
2025-04-21 01:51 本頁面
【正文】 價值為 4000美元的家庭轎車和 12022美元的現(xiàn)金，假設(shè)一次車禍就會導(dǎo)致汽車的全損，藍(lán)貓先生開車出車禍的概率取決于他開車的謹(jǐn)慎程度，這里用開車的速度來表示謹(jǐn)慎程度。開快車全損的概率為 50%；開慢車全損的概率為 20%。但謹(jǐn)慎駕駛是有成本的，這里假設(shè)開慢車的時間成本是1000元。再假定藍(lán)貓先生的效用函數(shù)是其財富的平方根，現(xiàn)在來預(yù)測藍(lán)貓在有保險和沒有保險的情況下是否會開慢車。 9 10 ? 如果藍(lán)貓先生可以按照精算公平費率購買足額保險。 ? 因為存在著保險人和投保人信息不對稱的問題，保險公司很難把謹(jǐn)慎的藍(lán)貓和其它的投保人區(qū)別開來 如果保險公司相信他會開慢車，則精算公平費率即為： 4000=800美元； 如果保險公司相信他會開快車，則精算公平費率即為： 4000=2022美元。 ? 如果藍(lán)貓先生已經(jīng)用 800美元買了保險，似乎不會再以花費 1000美元的時間成本去開慢車，因為開慢車受益的是保險公司而非藍(lán)貓本人。 ? 保險公司相信藍(lán)貓先生出于經(jīng)濟(jì)上的考慮不會開慢車，則信息不對稱下的道德風(fēng)險就會導(dǎo)致保險公司按照藍(lán)貓先生開快車的假設(shè)收取保險費 2022美元。 11 ? 則在此保險費條件下，藍(lán)貓先生不會開慢車，因為他已經(jīng)付出開快車才有的保費成本，那么，他投保后的期望效用為： ? 于是有： ? 藍(lán)貓先生將選擇開慢車而不是購買保險。 1 81 4 0 0 0)2 0 0 01 6 0 0 0(???? UEU IN CsIN Cq EUEUEU ??12 ? 因為投保人群體
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