stata建模中的各種小問題我的筆記-文庫吧
2025-03-09 05:06 本頁面
【正文】 s and Statistics(倒數(shù)第二個)——在里面選擇（imtest）如何看統(tǒng)計量：Ramsey回歸設(shè)定誤差檢驗：STATA命令：1． 先回歸2． estat ovtest 或者在Statistics——Postestimation(倒數(shù)第二個)——Reports and Statistics(倒數(shù)第二個)——在里面選擇（ovtest）如何看統(tǒng)計量：多重共線性方差膨脹因子檢驗：1． 先回歸2． estat vif[,uncentered] 或者在Statistics——Postestimation(倒數(shù)第二個)——Reports and Statistics(倒數(shù)第二個)——在里面選擇（vif）如何看統(tǒng)計量：一般的當(dāng)最大的方差膨脹因子超過10（相對保守的臨界值定位30）后者平均方差膨脹因子超過1表示模型存在多重共線性的問題。Uncentered用于當(dāng)模型沒有常數(shù)項時的未中心化的方差膨脹因子。多重共線性的其他偵查方法：值高而顯著的t比率?。憾嘀毓簿€性的“經(jīng)典”征兆克里安經(jīng)驗法則：僅當(dāng)來自一個輔助回歸的 大于得自Y對全部回歸元中的總 時，多重共線性才算是一個麻煩的問題。做擬合圖（前提是先回歸）STATA命令：1． 解釋變量對成分殘差圖——用于考察模型形式是否設(shè)定準(zhǔn)確。cprplot 被解釋變量acprplot 被
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