《股指期貨培訓(xùn)》ppt課件 (2)-文庫吧
2024-12-27 18:13 本頁面
【正文】 00股指期貨合約介紹 滬深 300指數(shù)期貨合約（征求意見稿） 合約標(biāo)的 滬深 300指數(shù) 合約乘數(shù) 每點(diǎn) 300元 合約價(jià)值 滬深 300指數(shù)點(diǎn) 300元 報(bào)價(jià)單位 指數(shù)點(diǎn) 最小變動(dòng)價(jià)位 合約月份 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 交易時(shí)間 上午 9:1511:30,下午 13:0015:15 最后交易日交易時(shí)間 上午 9:1511:30,下午 13:0015:00 價(jià)格限制 上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的正負(fù) 10% 合約交易保證金 合約價(jià)值的 10% 交割方式 現(xiàn)金交割 最后交易日 合約到期月份的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延 最后結(jié)算日 同最后交易日 手續(xù)費(fèi) 成交金額的萬分之 （含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金） 交易代碼 IF 股指期貨交易中常見的專有名詞 ? 制度 ? IB制度 ? 保證金、出金、入金 ? 逐日盯市 ? 早開盤、遲收盤 股指期貨交易中常見的專有名詞 ? 交易 ? 現(xiàn)金交割 ? 熔斷機(jī)制 ? 開倉、平倉、持倉 ? 基差 ? 競(jìng)價(jià)及撮合 ? 當(dāng)日結(jié)算價(jià) ? 到期日結(jié)算價(jià) 滬深 300指數(shù)期貨合約常識(shí) — 保證金盈虧計(jì)算舉例 ? 當(dāng)日盈虧計(jì)算 當(dāng)日盈虧 =∑[（賣出成交價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)） 賣出量 ]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 買入成交價(jià)） 買入量 ]+ （當(dāng)日結(jié)算價(jià) 上一交易日結(jié)算價(jià)） 上一交易日持倉量 （注：空頭持倉則為負(fù)） ? 舉例說明。 ? 某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約 10手多頭持倉，上一交易日的結(jié)算價(jià)為 1500點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以 1510點(diǎn)的成交價(jià)賣出平倉 5手，又以1505點(diǎn)的成交價(jià)買入該合約 8手多頭持倉，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 1515點(diǎn)，則當(dāng)日盈虧具體計(jì)算如下：當(dāng)日盈虧 =（ 15101515） 5+（ 15151505） 8+（ 15151500） 10＝ 205點(diǎn) ? 如果該合約的合約乘數(shù)為 300元 /點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧金額為 205點(diǎn) 300元 /點(diǎn)＝ 61500元。當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn) 。 滬深 300指數(shù)期貨合約常識(shí) — 出入金計(jì)算舉例 ? 出入金計(jì)算 當(dāng)日保證金出入金總額 =當(dāng)日保證金 上一交易日保證金 當(dāng)日盈虧 +手續(xù)費(fèi) （正數(shù)為入金、負(fù)數(shù)為出金，盤中交易的保證金實(shí)時(shí)變化） ? 舉例說明 ? 某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約 10
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