計量經(jīng)濟學課程設計-國內(nèi)游客模型建立分析-文庫吧
2025-05-15 15:27 本頁面
【正文】 = = 第三章 回歸模型的檢驗與修正 回歸模型的統(tǒng)計檢驗 擬合優(yōu)度檢驗 由最小二乘估計的結果得到 2R = 2R = 都接近 1，擬合優(yōu)度較好。 方程總體線性的顯著性檢驗（ F 檢驗） 當顯著性水平 ? = 時， (4,10)= ,模型的線性關系在 95%的顯著性水平下顯著成立。 變量的顯著性檢驗（ T 檢驗） 當顯著性水平 ? = 時， (10)=，只有變量 X1 的 T 檢驗值 的絕對值 (10)=,所以四個變量中只有 X1 是顯著的。 多重共線性的檢驗與修正 簡單相關系數(shù) 表 2 X1 X2 X3 X4 X1 1 X2 1 X3 1 X4 1 變量之間相關系數(shù)較高，說明存在多重共線性。 計量經(jīng)濟學課程設計 第 5 頁 共 20 頁 多重共線性的修正 采用逐步回歸法： 首先對 Y 分別與 X1,X2,X3,X4 做回歸，結果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/21/16 Time: 14:40 Sample: 2021 2021 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X1 C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 3 ?Y =+ 1X () () 2R = 2R = F= = Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/21/16 Time: 14:41 Sample: 2021 2021 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X2 C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion 計量經(jīng)濟學課程設計 第 6 頁 共 20 頁 Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 4 ?Y =+ 2X () () 2R = 2R = F= = Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/21/16 Time: 14:42 Sample: 2021 2021 Included observations: 15 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X3 C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 1781922. Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 圖 5 ?Y =+ 3X () () 2R = 2R = F= = Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/21/16 Time: 14:43 Sample: 2021 2021 Included observations: 15 計量經(jīng)濟學課程設計 第 7 頁 共 20 頁 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X4 C
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