深圳dvp業(yè)務(wù)介紹(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-08-16 23:25:53 本頁(yè)面
【正文】 – 驗(yàn)資類發(fā)行業(yè)務(wù)的資金交收 – 代收費(fèi)業(yè)務(wù)的資金交收 18 結(jié)算業(yè)務(wù) — 擔(dān)保交收業(yè)務(wù)貨銀對(duì)付 ?自營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保交收業(yè)務(wù)的貨銀對(duì)付 – 證券不足，證券交收違約 – 資金不足，資金交收違約 ? 客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保交收業(yè)務(wù)的貨銀對(duì)付 – 證券不足，證券交收違約 – 資金不足 – 進(jìn)行 關(guān)聯(lián)交收 ，使用自營(yíng)業(yè)務(wù)備付金賬戶的余額完成交收 – 仍然不足的，資金交收違約 19 風(fēng)險(xiǎn)管理 — 資金 違約交收的準(zhǔn)備 ? 最終交收時(shí)點(diǎn)前申報(bào)待處分證券：若參與人預(yù)估其在實(shí)施關(guān)聯(lián)交收后仍有資金透支，則應(yīng)預(yù)先發(fā)送證券待處分指令。 – 申報(bào)時(shí)間： 9： 00－ 15： 00 – 申報(bào)方式： IST/DCOM數(shù)據(jù)接口 參與人注意：若未指定或指定不足，則參與人全部應(yīng)收證券將暫不交付。 ? 交收日之前申報(bào)交收擔(dān)保品：若參與人估計(jì)近期可能會(huì)出現(xiàn)結(jié)算資金不足，則應(yīng)在交收日前提交自營(yíng)證券進(jìn)入交收擔(dān)保品證券賬戶。 20 風(fēng)險(xiǎn)管理 — 資金違約交收 ? 結(jié)算參與人出現(xiàn)擔(dān)保交收業(yè)務(wù)資金交收違約 – 根據(jù)結(jié)算參與人申報(bào)確定待處分證券 – 參與人申報(bào)待處分證券不足，結(jié)算公司將全部應(yīng)收證券確定為待處分證券 ? 限制結(jié)算和交易 – 結(jié)算參與人交收違約，結(jié)算公司立即暫停其 DVP品種的結(jié)算資格 – 通知交易所自次一工作日起，限制交易資格。 ? 處置待處分證券 21 風(fēng)險(xiǎn)管理 — 證券違約交收 ? 證券交收違約的原因 – 回轉(zhuǎn)交易：因 T+1日資金交收違約而引發(fā)后續(xù)的T+2日證券交收違約。 結(jié)算公司代為補(bǔ)入 ：結(jié)算系統(tǒng)在 T+2日扣劃待處分資金（賣(mài)空扣款）之后，將動(dòng)用 T+1日扣劃的待處分證券（原買(mǎi)入證券）沖銷對(duì)應(yīng)證券賣(mài)空。（權(quán)證及ETF業(yè)務(wù)已采用） ? 交易前端監(jiān)控失敗 結(jié)算參與人自行補(bǔ)入 ? 其他 22 風(fēng)險(xiǎn)管理 — 投資者違約交收
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