深圳dvp業(yè)務介紹(完整版)
【正文】 － 15： 00 擔保交收： 證券 資金 DVP 待處分證券 待處分資金 非擔保交收 DVP 發(fā)送 交收 數(shù)據(jù) 5 深圳 DVP改革的特點（續(xù)） ? 在原有的 T+1日 DVP結算平臺上增加新品種 – 二級市場交易： A股、國債、企業(yè)債券、可轉債、 LOF、 封閉式基金、 ETF申購與贖回、債券質押式回購 – 一級市場發(fā)行：配股、老股東優(yōu)先配售、市值配售、國債場內分銷 6 深圳 DVP改革的特點（續(xù)） ? 重要改變：待處分證券確認 – 現(xiàn)行做法：違約參與人可以申報待處分證券，如果申報不足，結算公司根據(jù)違約金額，計算待處分證券價值上限，按照相關順序扣劃結算參與人應收證券 – 新作法：違約結算參與人必須發(fā)送證券交收確認指令，否則結算公司對該參與人所有應收證券將暫不交付 違約結算參與人必須申報待處分證券 7 權證結算業(yè)務調整 ? 涉及自營備付金和客戶備付金關聯(lián)交收。 ?改革前：此為主要模式，適用于除 ETF和權證之外的所有證券交易及其他相關業(yè)務的資金清算數(shù)據(jù)。 ? 交收日之前申報交收擔保品：若參與人估計近期可能會出現(xiàn)結算資金不足，則應在交收日前提交自營證券進入交收擔保品證券賬戶。 ? 處置待處分證券 21 風險管理 — 證券違約交收 ? 證券交收違約的原因 – 回轉交易：因 T+1日資金交收違約而引發(fā)后續(xù)的T+2日證券交收違約。 – 改革后：結算公司新增證券清算數(shù)據(jù)庫，專門提供證券清算結果 ?涵蓋 T+1日 DVP結算平臺的所有產(chǎn)品 ?按 “ 業(yè)務類別＋股份席位代碼 +證券賬戶 +證券代碼 ” 軋差計算證券應收凈額和應付凈額 ? 提供結算參與人證券交收賬戶累計的證券應收凈額和應付凈額 14 結算業(yè)務 — 資金交收鎖定 ? 日間資金提款限制適用于更多品種 – 所有 T+1日 DVP交收的品種的凈應付資金 – 非擔保交收資金逐筆應付資金
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