深圳dvp業(yè)務(wù)介紹(完整版)
【正文】 － 15： 00 擔(dān)保交收： 證券 資金 DVP 待處分證券 待處分資金 非擔(dān)保交收 DVP 發(fā)送 交收 數(shù)據(jù) 5 深圳 DVP改革的特點（續(xù)） ? 在原有的 T+1日 DVP結(jié)算平臺上增加新品種 – 二級市場交易： A股、國債、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)債、 LOF、 封閉式基金、 ETF申購與贖回、債券質(zhì)押式回購 – 一級市場發(fā)行：配股、老股東優(yōu)先配售、市值配售、國債場內(nèi)分銷 6 深圳 DVP改革的特點（續(xù)） ? 重要改變：待處分證券確認(rèn) – 現(xiàn)行做法：違約參與人可以申報待處分證券，如果申報不足，結(jié)算公司根據(jù)違約金額，計算待處分證券價值上限，按照相關(guān)順序扣劃結(jié)算參與人應(yīng)收證券 – 新作法：違約結(jié)算參與人必須發(fā)送證券交收確認(rèn)指令，否則結(jié)算公司對該參與人所有應(yīng)收證券將暫不交付 違約結(jié)算參與人必須申報待處分證券 7 權(quán)證結(jié)算業(yè)務(wù)調(diào)整 ? 涉及自營備付金和客戶備付金關(guān)聯(lián)交收。 ?改革前：此為主要模式，適用于除 ETF和權(quán)證之外的所有證券交易及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的資金清算數(shù)據(jù)。 ? 交收日之前申報交收擔(dān)保品：若參與人估計近期可能會出現(xiàn)結(jié)算資金不足，則應(yīng)在交收日前提交自營證券進(jìn)入交收擔(dān)保品證券賬戶。 ? 處置待處分證券 21 風(fēng)險管理 — 證券違約交收 ? 證券交收違約的原因 – 回轉(zhuǎn)交易：因 T+1日資金交收違約而引發(fā)后續(xù)的T+2日證券交收違約。 – 改革后：結(jié)算公司新增證券清算數(shù)據(jù)庫，專門提供證券清算結(jié)果 ?涵蓋 T+1日 DVP結(jié)算平臺的所有產(chǎn)品 ?按 “ 業(yè)務(wù)類別＋股份席位代碼 +證券賬戶 +證券代碼 ” 軋差計算證券應(yīng)收凈額和應(yīng)付凈額 ? 提供結(jié)算參與人證券交收賬戶累計的證券應(yīng)收凈額和應(yīng)付凈額 14 結(jié)算業(yè)務(wù) — 資金交收鎖定 ? 日間資金提款限制適用于更多品種 – 所有 T+1日 DVP交收的品種的凈應(yīng)付資金 – 非擔(dān)保交收資金逐筆應(yīng)付資金
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1