【正文】 B/S 的模式下，比較容易上手和操作，不需安裝客戶端。 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 5 頁 假設(shè)和依據(jù) 本系統(tǒng)數(shù)據(jù)中某些綜合統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)表 數(shù)據(jù)的刷新頻率不能按實(shí)時(shí)處理，因?yàn)樯婕案鞣N復(fù)雜的查詢統(tǒng)計(jì) 分析 項(xiàng)目，系統(tǒng)將按一定的周期進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，否則將影響整個(gè)系統(tǒng)的使用效率 。 b． 輸入 1) 評估模型的類型 ； 2) 評估模型中各個(gè)變 量的 顯示 數(shù)據(jù)； c． 加工 提交評估模型的變量項(xiàng)； d． 輸出 風(fēng)險(xiǎn)評估模型 分析 模板； 靜態(tài)敏感性分析管理 a. 引言 該功能主要是為了 幫助分析師發(fā)現(xiàn)評估模型中敏感度較高的變量 用于下一步驟設(shè)定假設(shè)變量 ，并且發(fā)現(xiàn)變量與輸出變量之間的線性關(guān)系， 所要進(jìn)行分析的年度維度， 并且展示出來。 1） 顯示的敏感度較強(qiáng)變量名稱； 2）顯示所有的變量名稱； 假設(shè)變量管理 a. 引言 該功能主要是為了 讓分析師 給指定的變量設(shè)定概率分布類型，分布的參數(shù)，分布的范圍，已經(jīng)指定變量與變量之間的相關(guān)性 。 b. 輸入 1) 設(shè)定假設(shè)變量：選擇需要設(shè)定假設(shè)的變量 ； 2） 提交假設(shè)變量的分布類型以及分布參數(shù)； 3） 提交分布的仿真范圍； 4）提交假設(shè)變量與假設(shè)變量之間的相關(guān)性； 5） 提交數(shù)據(jù)擬合的方法，以及分布的類型； CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 8 頁 c. 加工 1） 輸入分布的類型和參數(shù)； 2） 輸入分布的仿真范圍； 3）輸入假設(shè)變量與假設(shè)變量之間的相關(guān)性大?。? 4） 選擇數(shù)據(jù)擬合的方法，以及擬合的分布類型； 1) 分布擬合的結(jié)果報(bào)告； 2）設(shè)定假設(shè)的分布類型，參數(shù)信息； 3）記錄分布的相關(guān)性矩陣； 4）記錄分布的仿真范圍； 仿真條件管理 a. 引言 該功能主要是為了 設(shè)定和提交進(jìn)行仿真的前的條件設(shè)定，以滿足分析師進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的需要。 風(fēng)險(xiǎn)評估分析與報(bào)告管理 a. 引言 該功能主要是 對仿真的結(jié)果再處理和生成分析報(bào)告，披露風(fēng)險(xiǎn)信息； b. 輸入 1) VaR 的置信度水平 ； CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 9 頁 c. 加工 1)選擇所要進(jìn)行分析的輸出變量； 1) 投資項(xiàng)目的指定置信度條件下的 VaR 值； 2） 仿真結(jié)果統(tǒng)計(jì)報(bào)告展示。 b. 輸入 靜態(tài)優(yōu)化的需要進(jìn)行敏感性分析的變量； c. 加工 是否輸出有效邊際曲線； 1) 靜態(tài)優(yōu)化敏感性分析的報(bào)告和結(jié)果 ； 2）靜態(tài)優(yōu)化的結(jié)果； 3）隨機(jī)優(yōu)化的結(jié)果； 4）隨機(jī)優(yōu)化的有效邊際曲線； 戰(zhàn)略決策支持 管理功能需求 戰(zhàn)略決策支持 戰(zhàn)略決策期權(quán)管理 期權(quán)模型展示 期權(quán)模型提交 交易條款管理 看漲看跌期權(quán)展示 提交支付式函數(shù) 分析報(bào)告管理 分析報(bào)告展示 期權(quán)定價(jià)結(jié)果展示 戰(zhàn)略決策期權(quán)管理 a. 引言 該功能主要是 用于展示六種戰(zhàn)略決策期權(quán)的平臺，可以選擇和查看戰(zhàn)略決策可能遇見的選擇，以及六種基本期權(quán)模型的介紹； CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 12 頁 b. 輸 入 選擇期權(quán)模型； c. 加工 1) 選擇某種戰(zhàn)略選擇期權(quán)； 2) 查看戰(zhàn)略選擇期權(quán)模型； 選定的期權(quán)模型； 交易條款管理 a. 引言 該功能主要是 讓分析師根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)定期權(quán)的類型，并且輸入支付式函數(shù)，用于期權(quán)定價(jià)。 b. 輸入 1) 最優(yōu)投資時(shí)機(jī)模型所要預(yù)設(shè)的模型參數(shù)； 2）二叉模型的計(jì)算步數(shù)； CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 13 頁 3） MonteCarlo 仿真模型的計(jì)算步數(shù)； c. 加工 1) 選擇所要輸出的定價(jià)模型的結(jié)果； 1) 各種定價(jià)方法計(jì)算的期權(quán)結(jié)果； 2）預(yù)計(jì)的最優(yōu)投資時(shí)機(jī)； 外部接口需求 用戶接口 ? 用戶通過瀏覽器訪問各個(gè)功能 ? 根據(jù)用戶允許使用的模塊構(gòu)成功能菜單 ? 至少需要支持 1024 768 以及 800 600 兩種窗口分辨率下，正常顯示和使用 ? 在不給出等待提示的情況下，系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)小于 30 秒 ? 在提示用戶等待處理完畢的情況下，系統(tǒng)應(yīng)恰當(dāng)?shù)慕o出估計(jì)的等待時(shí)間 硬件接口 無 軟件接口 a． 服務(wù)器操作系統(tǒng) Windows2021 Server Sp2 版和 Red Hat Enterprise Linux AS 4 U2 以上版本； b． 數(shù)據(jù)庫 Oracle Enterprise 10g Release 2 以上； c． 框架采用 ； d． 客戶端普通 IE 瀏覽器； e． 部分報(bào)表需進(jìn)行 Excel格式的導(dǎo)入導(dǎo) 出操作。 性能需求 支持并行操作的用戶數(shù) 50 人； 95％的算法響應(yīng)時(shí)間 必須在小于 30s 時(shí)間內(nèi)處理完。 屬性 在軟件的需求之中有若干個(gè)屬性，以下指出其中的幾個(gè)（注意：對這些決不應(yīng)理解為是一個(gè)完整的清單）。 如果出現(xiàn)單臺服務(wù)器故障，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少能夠回復(fù)至 30 分鐘之前的狀態(tài)。 安全性 ? 系統(tǒng)以 B/S 構(gòu)架實(shí)現(xiàn)，對數(shù)據(jù)庫訪問的過程中，不允許出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫注入漏洞 ? 可以動態(tài)配置模塊的使用權(quán)限，能夠統(tǒng)一的分配和回收權(quán)限 ? 數(shù)據(jù)庫訪問賬戶不可以擁有 DML 權(quán)限 CADFund風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求說明書 第 15 頁 其他需 求 4 附錄