【正文】 1結(jié)算時(shí)段 ? 再考慮單一持倉的折抵，賣開合約 CF309投機(jī) 3手，賣開 CF401投機(jī) 5手，因設(shè)置 CF309折抵手?jǐn)?shù)為 6手， CF401折抵手?jǐn)?shù)為 5手，故 3手 CF309賣倉全部可折，5手 CF401賣倉也全部可折，即 3手 CF309賣倉和 5手 CF401賣倉無需收取保證金 ? D2交易時(shí)段 ? 該投資者新賣開鄭商所合約 CF309投機(jī) 3手，因?yàn)榻灰讜r(shí)段只有上日賣倉方可參與折抵，故即使設(shè)置 CF309折抵手?jǐn)?shù)為 6手，實(shí)際折抵手?jǐn)?shù)為 3手（還可以折 3手），這里 新開的 3手 CF309賣倉仍需全部收取保證金 ? 關(guān)于資金 ? 交割月倉單折抵對于資金計(jì)算的影響 ? 上例解答 ? D2交易時(shí)段 ? 過了 15分鐘后，該投資者平 CF309投機(jī) 2手，由于鄭商所合約優(yōu)先平參與折抵的部分，即實(shí)際折抵手?jǐn)?shù)改為 1手（ 3手 2手）， 前面新開的 3手 CF309賣倉仍需全部收取保證金 ? 關(guān)于資金 ? 交割月倉單折抵對于資金計(jì)算的影響 ? 舉例二 ? D1，某投資者賣開大商所合約 p1401投機(jī) 5手，賣開 SP p1401p1403投機(jī) 2手 ? D1結(jié)算時(shí)，結(jié)算人員設(shè)置 p1401投機(jī) 6手 ? 請問 D1結(jié)算時(shí)該投資者的保證金如何收??？ ? D2開盤后 10分鐘，該投資者繼續(xù)賣開大商所合約 p1401投機(jī) 1手，此時(shí)該投資者的保證金如何收取？過了 15分鐘后，該投資者平 p1401投機(jī) 2手，此時(shí)該投資者的保證金如何收??？ ? 關(guān)于資金 ? 交割月倉單折抵對于資金計(jì)算的影響 ? 上例解答 ? D1結(jié)算時(shí)段 ? 賣開合約 p1401投機(jī) 5手，賣開 SP p1401p1403投機(jī) 2手， 因?yàn)榇笊趟霞s組合合約可參與折抵，且設(shè)置 p1401折抵手?jǐn)?shù)為 6手，實(shí)際可折抵 6手（ min（賣倉，設(shè)置折抵手?jǐn)?shù)） =min（ 5+2， 6）），故此處需 收取 1手 p1401賣倉的保證金 +2手 p1403買倉的保證金 ? 關(guān)于資金 ? 交割月倉單折抵對于資金計(jì)算的影響 ? 上例解答 ? D2交易時(shí)段 ? 該投資者新賣開大商所合約 p1401投機(jī) 1手，因?yàn)榻灰讜r(shí)段只有上日賣倉方可參與折抵，故這里 新開的 1手 p1401賣倉仍需全部收取保證金 （當(dāng)然，設(shè)置的折抵?jǐn)?shù)量 6手也已全部用完，但即使還有剩余，也無法針對今倉折抵） ? 過了 15分鐘后，該投資者平 p1401投機(jī) 2手，大商所先開先平，且優(yōu)先平占用保證金的倉位，故實(shí)際折抵 =min(5+22,6)=5手， 前面新開的 1手 p1401賣倉收取保證金，其余倉位不收取保證金 ? 關(guān)于資金 ? 凍結(jié)資金 ? 需要扣減投資者場上交易資金時(shí) ， 可 盤中臨時(shí)凍結(jié) 資金。結(jié)算 系統(tǒng)可對凍結(jié)資金生效時(shí)間進(jìn)行設(shè)置， 如果 設(shè)置成跨多天， 則在 這些天的盤中生效，盤后結(jié)算時(shí)不考慮凍結(jié)資金。 ? 預(yù)埋單被觸發(fā)發(fā)送時(shí)，系統(tǒng)將檢查該投資者的資金狀況，如果該投資者資金情況處于不再需要追加保證金，則該預(yù)埋單將會被刪除； ? 預(yù)埋單被觸發(fā)發(fā)送后，可以在服務(wù)器預(yù)埋單列表跟蹤其報(bào)單狀態(tài)。所謂漲跌幅度一致是指相對值，例如合約 A停板幅度 4%，合約 B停板幅度 6%，那么合約 A漲 2%和合約 B漲 3%是“一致漲跌幅” ? “合約先后順序”：可以選擇計(jì)算順序，排在前的總是將資金先分配給該合約的持倉，如果到了停板還有剩余資金，可以分配給下一個(gè)順序合約的持倉。 ((結(jié)算價(jià) _D3 －結(jié)算價(jià)_D2)合約乘數(shù) )] ? 應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)＝原凈持倉－可留手?jǐn)?shù) _D3 ? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算算法簡介 ? 假設(shè)在 D1這天將投資者保證金比率調(diào)整為 M，那么可以使得在D2這天投資者已經(jīng)穿倉，并且需要平倉的量剛好等于上一步運(yùn)算出的應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)的數(shù)量，全部平完之后使得 D2剛好不再穿倉 ? 強(qiáng)平金額 ＝ 昨倉保證金 － 昨權(quán)益 ＝ 保證金 _D1 － 客戶權(quán)益 _D1 ＝ 結(jié)算價(jià) _D1 M 凈持倉 合約乘數(shù) － 客戶權(quán)益 _D1 ? 應(yīng)強(qiáng)平手?jǐn)?shù) ＝ 向上取整 [強(qiáng)平金額 247。直到重新打開自動發(fā)送功能 。勾上【允許發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為警示的風(fēng)險(xiǎn)通知】或【允許發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為正常的風(fēng)險(xiǎn)通知】后，手動發(fā)送系統(tǒng) /短信 /郵件風(fēng)險(xiǎn)通知時(shí)，才能對【警示】 /【正?！康耐顿Y者生效 ? 風(fēng)險(xiǎn)通知模板設(shè)置 ? 可針對投資者設(shè)置哪一風(fēng)險(xiǎn)類型（即狀態(tài)）、哪種通知渠道采用自動發(fā)送模式 ? 可針對投資者設(shè)置哪一風(fēng)險(xiǎn)類型下采用何種風(fēng)險(xiǎn)通知模板 ? 風(fēng)險(xiǎn)通知模板可以添加、修改，故可對一個(gè)或多個(gè)投資者進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置 ? 設(shè)置了自動發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)類型，自動發(fā)送的規(guī)則 如前文 ? 短信通知除了與系統(tǒng)、郵件通知一樣的自動發(fā)送規(guī)則，還可以通過 【短信通知時(shí)間設(shè)置】 ，啟用定時(shí)發(fā)送方式 ? 用戶可以設(shè)定系統(tǒng)自動發(fā)送警示風(fēng)險(xiǎn)通知的風(fēng)險(xiǎn)度下限，警示風(fēng)險(xiǎn)通知以該風(fēng)險(xiǎn)度下限為判斷依據(jù)，和前臺界面顯示的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)無關(guān) ? 風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài) ? 未生成：沒有在風(fēng)控客戶端手動 /自動發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知； ? 已生成未發(fā)送：已經(jīng)在風(fēng)控客戶端手動 /自動發(fā)送了風(fēng)險(xiǎn)通知，但： ? 系統(tǒng)通知：不會出現(xiàn) ? 短信通知：風(fēng)控短信接口程序未發(fā)送 ? 郵件通知：風(fēng)控短信接口程序未發(fā)送 ? 發(fā)送失敗：已經(jīng)在風(fēng)控客戶端手動 /自動發(fā)送了風(fēng)險(xiǎn)通知，但： ? 系統(tǒng)通知：接收到失敗響應(yīng) ? 短信通知：未配置準(zhǔn)確的風(fēng)控短信接口或接收到失敗響應(yīng) ? 郵件通知：未配置準(zhǔn)確的郵件服務(wù)器地址或接收到失敗響應(yīng) ? 風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài) ? 已發(fā)送未接收：服務(wù)器已成功發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知，但客戶不在線（主要針對系統(tǒng)通知，短信 /郵件通知的通知狀態(tài)沒有該狀態(tài)）； ? 已接收未確認(rèn)：服務(wù)器已成功發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知，并且客戶在線（要求客戶在線主要針對系統(tǒng)通知，短信 /郵件通知的通知狀態(tài)也有該狀態(tài)，只要收到短信 /郵件發(fā)送服務(wù)器的成功反饋就顯示該狀態(tài)）； ? 已確認(rèn)：客戶確認(rèn)收到風(fēng)險(xiǎn)通知（主要針對系統(tǒng)通知，目前系統(tǒng)不支持該狀態(tài)），后續(xù)待完善需求之一。 ? 界面應(yīng)用 ? 資金監(jiān)控窗口顯示風(fēng)險(xiǎn)通知詳細(xì)狀態(tài) ? 投資者信息顯示窗口、單客戶強(qiáng)平界面顯示風(fēng)險(xiǎn)通知狀態(tài) ? 風(fēng)險(xiǎn)通知發(fā)送留痕并查詢 ? 業(yè)務(wù)通知途徑 ? 短信通知、系統(tǒng)通知 ? 業(yè)務(wù)通知發(fā)送方式 ? 自動、手動 ? 業(yè)務(wù)通知支持的業(yè)務(wù)類型 ? 投資者新開戶 （只能發(fā)短信通知） ? 新增交易編碼 （只能發(fā)短信通知） ? 強(qiáng)平成交 （只能發(fā)系統(tǒng)通知） ? 手工投資者入金、手工投資者入金沖銷 （只能發(fā)短信通知） ? 投資者銀期轉(zhuǎn)賬出入金 （只能發(fā)短信通知） 中金所 上期所 大商所 鄭商所 自成交 （單合約） ≥ 5次 ≥ 5次 ≥ 5次 ≥ 5次 頻繁報(bào)撤單（單合約） ≥ 600次 ≥ 500次 ≥ 500次 ≥ 500次 大額報(bào)撤單（單合約） ≥ 100次且單筆撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80% ≥ 50次且單筆撤單量 ≥ 300手 ≥ 400次且單筆撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的 80% ≥ 50次且單筆撤單量 ＞ 800手 日內(nèi)過度交易（開倉量） ＞ 1000手 無 無 無 實(shí)際控制關(guān)系賬戶 自成交 持倉超限 自成交 持倉超限 自成交 持倉超限 自成交 持倉超限 ? 自成交監(jiān)控 ? 成交預(yù)警 ? 參數(shù)設(shè)置：對于自成交筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置（單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過 X/Y/Z設(shè)置成 3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色） ? 預(yù)警記錄篩選規(guī)則：選擇成交號一致、投資者代碼（交易編碼）一致的兩筆（并非指手?jǐn)?shù)）不同買賣方向的開倉或平倉成交記錄，一對成交算一次自成交，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示 ? 對于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投 /保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置 ? 頻繁報(bào)撤單監(jiān)控 ? 報(bào)單預(yù)警 ? 參數(shù)設(shè)置：對于撤單筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置（單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過 X/Y/Z設(shè)置成 3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色） ? 預(yù)警記錄篩選規(guī)則：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的某一個(gè)合約上的撤單總次數(shù)（并非指手?jǐn)?shù)）匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示 ? 對于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投 /保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置 ? 大額報(bào)撤單監(jiān)控 ? 報(bào)單預(yù)警 ? 參數(shù)設(shè)置：對大額撤單筆數(shù)進(jìn)行設(shè)置（單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過 X/Y/Z設(shè)置成 3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色）。合約最新價(jià) 【上漲價(jià)格】 時(shí)，預(yù)警列出持有該合約空頭倉位的有風(fēng)險(xiǎn)的投資者；合約最新價(jià) 【下跌價(jià)格】 時(shí)，預(yù)警列出持有該合約多頭倉位的有風(fēng)險(xiǎn)的投資者 ? 如何修改 【下跌價(jià)格】、【上漲價(jià)格】 ？ ? 直接修改 【下跌價(jià)格】、【上漲價(jià)格】 ? 修改【相對下跌幅度（ %）】、【相對上漲幅度（ %）】，相對下跌幅度：下跌到跌停板價(jià)格時(shí)，相對下跌幅度為 100% ，如果相對下跌幅度為 80%，表示的價(jià)格 = 昨結(jié)算價(jià) （（昨結(jié)算價(jià) – 跌停價(jià)） *）；相對上漲幅度：上漲到漲停板價(jià)格時(shí)，相對上漲幅度為 100% ，如果相對上漲幅度為 80%，表示的價(jià)格 = 昨結(jié)算價(jià) + （（漲停價(jià) – 昨結(jié)算價(jià)） *） ? 其他 ? 權(quán)益預(yù)警 ? 權(quán)益預(yù)警功能用來提醒操作員，某些投資者的權(quán)益低于設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為 ? 參數(shù)設(shè)置：針對單個(gè)、多個(gè)或全部投資者，對權(quán)益進(jìn)行設(shè)置（可以通過 X/Y/Z設(shè)置成 3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色） ? 預(yù)警記錄篩選規(guī)則：權(quán)益 =相應(yīng)的預(yù)警值時(shí)，進(jìn)行預(yù)警顯示 ? 持倉預(yù)警 ? 持倉預(yù)警功能用來提醒操作員，某些投資者的多頭持倉量、空頭持倉量、總持倉量，超過設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為 ? 其他 ? 錯(cuò)單預(yù)警 ? 錯(cuò)單預(yù)警功能用來提醒操作員，某些投資者的錯(cuò)單筆數(shù)、錯(cuò)單頻率（ 1秒內(nèi)的錯(cuò)單筆數(shù)），超過設(shè)定的預(yù)警值，便于風(fēng)控人員監(jiān)控異常交易行為 ? 參數(shù)設(shè)置： 對錯(cuò)單筆數(shù)、錯(cuò)單頻率進(jìn)行設(shè)置（單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品拆分添加功能，可以通過 X/Y/Z設(shè)置成 3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色） ? 預(yù)警記錄篩選規(guī)則：對投資者當(dāng)前交易日的錯(cuò)單筆數(shù)匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示，并對其當(dāng)天交易過程中每秒錯(cuò)單筆數(shù)超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示 ? 選項(xiàng)設(shè)置 ? 實(shí)時(shí)行情 ? 各類查詢 ? 用戶事件查詢及錯(cuò)單查詢 ? 投資者報(bào)單、持倉、成交排行 ? 持倉量分布 ? 界面使用的一些人性化考慮 ? 服務(wù)器配置 ? 增、刪、改風(fēng)控前置服務(wù)器地址及端口號 ? 選定默認(rèn)登錄的風(fēng)控前置服務(wù)器地址及端口號 ? 通過勾選“程序啟動時(shí)執(zhí)行自動更新”來選擇是否讓終端自動升級 ? 投資者資金信息配置 ? 見前文投資者資金監(jiān)控章節(jié) ? 投資者報(bào)單、成交排行配置 ? 數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于 10的整數(shù) ? 排行規(guī)則： 1） 排名不支持并列，排名數(shù)量不能為 0，可以為正 （前幾名） 、負(fù)數(shù) （后幾名）； 2）比例 絕對值不能大于 1，可以為正 （ 前 N%） 、負(fù)數(shù)（后 N%） ? 投資者持倉排行配置 ? 數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：設(shè)置投資者成交排行信息窗口數(shù)據(jù)刷新間隔 ? 排行規(guī)則：按持倉量排名（投資者總體范圍不是為該操作員有權(quán)限的投資者，而是經(jīng)紀(jì)公司所有投資者，要求設(shè)定前面多少名） /按比例（投資者總體范圍不是為該操作員有權(quán)限的投資者，而是經(jīng)紀(jì)公司所有投資者，要求設(shè)定前面 %多少），持倉量從大到小排列 ? 合約 /品種分組設(shè)置：設(shè)置各分組顯示的顏色 ? 實(shí)時(shí)風(fēng)控行情配置 ? 數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：設(shè)置實(shí)時(shí)風(fēng)控行情窗口數(shù)據(jù)刷新間隔 ， 必須為大于等于 1的整數(shù) ? 合約列表視圖顏色設(shè)置：用于設(shè)置實(shí)時(shí)行情背景以及各字段顯示的顏色 ? 實(shí)時(shí)風(fēng)控行情配置 ? 數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于 1的整數(shù) ? 合約列表視圖顏色設(shè)置：用于設(shè)置實(shí)時(shí)行情背景以及各字段顯示的顏色 ? 市場持倉量分布顯示配置 ? 數(shù)據(jù)刷新頻率設(shè)置：間隔必須為大于等于 10的整數(shù)； ? 大中散戶持倉比例模式設(shè)置：有比例值和絕對值兩種方式 ? 視圖配置 ? 設(shè)置窗口數(shù)據(jù)顯示欄背景色、窗口數(shù)據(jù)字體、窗口默認(rèn)顯示字段以及字段顯示順序 ? 一旦使用快速模式，程序性能將提高，但是不支持分組排序 ? 提示設(shè)置 ? 【聲音提示】用于設(shè)置報(bào)單狀態(tài)發(fā)生變化或有成交時(shí)，是否有提示音；【狀態(tài)欄提示】用于設(shè)置報(bào)單狀態(tài)發(fā)生變化或有成交時(shí)，在狀態(tài)欄中是否顯示相應(yīng)的提示信息；所有提示僅針對本次登錄的操作員報(bào)入的報(bào)單以及成交變化 ? 常見字段 ? 參考交易培訓(xùn)環(huán)節(jié) ? 報(bào)單查詢 ? 勾選【強(qiáng)平查詢】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢公司強(qiáng)平報(bào)單情況 ? 成交查詢 ? 勾選【強(qiáng)平查詢】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢公司強(qiáng)平單的成交情況。 ? 勾選【自成交查詢】，點(diǎn)擊【提交】按鈕，用戶可查詢投資者自買自賣