商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)-閱讀頁(yè)
2025-02-02 20:21本頁(yè)面
【正文】 一級(jí)儲(chǔ)備 儲(chǔ)蓄存款 按優(yōu)先次序 二級(jí)儲(chǔ)備 定期存款 資金池 各類貸款 借入資金 其他有價(jià)證券 股本 固定資產(chǎn) 資金總庫(kù)法按照流動(dòng)性高低分配資產(chǎn)，具體步驟如下： 1）一級(jí)儲(chǔ)備 一級(jí)儲(chǔ)備包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等方面。但是一級(jí)儲(chǔ)備的盈利性很差，因此銀行應(yīng)盡量將一級(jí)儲(chǔ)備數(shù)額壓縮到最小限度之內(nèi)。二級(jí)儲(chǔ)備主要用來(lái)滿足可兌現(xiàn)的現(xiàn)金需求和其他現(xiàn)金需求（如未預(yù)料到的存款提取和貸款需求）。 3）各類貸款 貸款在資金運(yùn)用中占據(jù)著首要地位。但資金總庫(kù)法沒(méi)有把貸款結(jié)構(gòu)看做是影響資金流動(dòng)性的因素，所以貸款結(jié)構(gòu)不在其管理范圍之內(nèi)。如投資于高品質(zhì)的各類長(zhǎng)期證券，這不僅僅是出于商業(yè)銀行追求盈利的需要，更可能是為了改善銀行的資產(chǎn)組合狀況，如分散地區(qū)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。 資金總庫(kù)法的特點(diǎn) : 是不管資金的不同特征，在資產(chǎn)分配時(shí)只服從于銀行的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和管理目標(biāo)，即在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下再考慮其盈利性。 評(píng)價(jià) : 資金總庫(kù)法為商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中提供了一個(gè)把資金配置到各項(xiàng)資產(chǎn)中去的一般規(guī)則和優(yōu)先順序，但是它并沒(méi)有提出解決流動(dòng)性與盈利性矛盾的具體方法。這種理論認(rèn)為，資產(chǎn)的流動(dòng)性和分配的數(shù)量與獲得的資金來(lái)源有關(guān)。 活期存款 一級(jí)儲(chǔ)備 儲(chǔ)蓄存款 二級(jí)儲(chǔ)備 定期存款 各類貸款 股本 其他有價(jià)證券 基本思路如圖 由于活期存款的法定準(zhǔn)備金要求最高，周轉(zhuǎn)速度最快，因而主要分配于一級(jí)儲(chǔ)備和二級(jí)儲(chǔ)備，少量用于短期貸款。 股本的流動(dòng)性最小，資金周轉(zhuǎn)速度為零，主要用于發(fā)放長(zhǎng)期貸款及公開市場(chǎng)長(zhǎng)期證券投資。它通過(guò)流動(dòng)性和資金周轉(zhuǎn)速度兩個(gè)尺度將資產(chǎn)和負(fù)債有機(jī)地聯(lián)系起來(lái)，使兩者在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上保持一致，相對(duì)于資金總庫(kù)法有了很大的改進(jìn)。 線性規(guī)劃法（ Linear Programming Approach）是在管理理論和數(shù)學(xué)方法、計(jì)算機(jī)技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標(biāo)函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。 線性規(guī)劃法的具體步驟如下： 1）建立目標(biāo)函數(shù)。 2）確定約束條件。這些制約因素主要包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)性限制 （ 3）貸款需求限制（ 4）其他限制 3）求解線形規(guī)劃模型 例如：一家銀行的負(fù)債總額為 2500萬(wàn)元，可用于貸款（ X1）和購(gòu)買短期證券（ X2）。又設(shè)銀行管理人員確定的流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)是短期證券須占貸款的 25%以上。 首先確定目標(biāo)函數(shù)及約束條件 。在第一約束條件下，按此比例擴(kuò)大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗(yàn)證，可以得出符合第二、第三兩個(gè)條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬(wàn)元，短期證券 500萬(wàn)元，即可行的最佳組合在 OE線上。 E點(diǎn)被稱為最佳資產(chǎn)組合點(diǎn) ， 在這一點(diǎn)上 ， 資產(chǎn)總額為 2 500萬(wàn)元 ， 其中貸款 2 000萬(wàn)元 ， 短期證券投資500萬(wàn)元 。但是從實(shí)踐看，現(xiàn)實(shí)的情況更為復(fù)雜，比如目標(biāo)函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜性，目標(biāo)變量系數(shù)以及約束條件等的變動(dòng)性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復(fù)雜。負(fù)債管理方法主要包括兩種，即儲(chǔ)備頭寸管理方法和全面負(fù)債管理方法。這個(gè)方法在提高資金使用效率的同時(shí)減緩了銀行因儲(chǔ)備減少而帶來(lái)的流動(dòng)性不足，從而緩解了對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的震蕩。 全面負(fù)債管理方法又稱純負(fù)債管理方法，是銀行通過(guò)借入外來(lái)資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法。這種方法的風(fēng)險(xiǎn)是有時(shí)得不到足夠的資金來(lái)源，一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策，就會(huì)導(dǎo)致一些小銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)的崩潰。因此，銀行必須有在金融市場(chǎng)上取得借款來(lái)彌補(bǔ)存款外流的能力。 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法是指商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行組合而獲取相當(dāng)收益并承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。 融資缺口模型是指銀行根據(jù)對(duì)利率波動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，主動(dòng)利用利率敏感資金的配置組合技術(shù)，在不同的階段運(yùn)用不同的缺口策略以獲取更高的收益。 思考與練習(xí) 1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的特點(diǎn)
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