企業(yè)管理課件--第三章預測與決策-閱讀頁
2025-01-29 03:04本頁面
【正文】 期預測值的加權(quán)平均。因此，選擇平滑系數(shù) a對預測至關(guān)重要。當時間序列波動較大，可取 a為確定 a取何值為宜，可計算實際值與估計值離差平方和的均值為取 小者對應(yīng)的 值為最佳 。季節(jié)系數(shù)法就是根據(jù)這一規(guī)律進行預測的方法．其預測步驟為： (或各季度 )時間序列資料 (三年以上 ) (或季 )總的算術(shù)平均值 ； (或同季 )的算術(shù)平均值； 3求出的同月算術(shù)平均值除以 2求出的總平均值 , 得出相應(yīng)月 (或季 )的季節(jié)系數(shù)； (或季 )的季節(jié)系數(shù)相乘，求得該月份 (或季度 )約預測值。（ 1）用算術(shù)平均法預測第 4季度貿(mào)易額。（ 1）第 4季度貿(mào)易額 =（ 2）第 4季度貿(mào)易額 = 3125+2197+3324= 加權(quán)移動平均法 1986至 1993年銷售額資料如下年 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993銷售額（萬元） 1111.0 1212.7 用三年移動平均法預測 1994年銷售額。(1)有明確的目標；(2)每個問題都有幾種自然狀態(tài)；(3)每個問題都有一些行動方案；(4)每一種行動方案，在各種自然狀態(tài)下的效應(yīng)值 (收益、損失、占有率、成功率…) 都可以計算或預測出來。在這種確定的自然狀態(tài)下、分析各個方案，從中選擇最優(yōu)的行動方案以獲得最好的結(jié)果，這就是確定型決策問題。這里僅舉例簡介線性規(guī)劃問題。問如何安排生產(chǎn)，可使月銷售利潤最多 ?二、風險型決策 當自然狀態(tài)有多種情況，且各自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率己知或可估計時，可用統(tǒng)計方法進行決策，稱之為隨機決策問題。(一 )最大可能性法 最大可能性法是按照可能性最大的那種自然狀態(tài)來選取最優(yōu)策略，即挑選一個概率最大自然狀態(tài)進行決策，其它狀態(tài)不予考慮。(二 )期望值法期望值法是把每個行動方案的期望值求出來，然后根據(jù)期望值的大小確定最優(yōu)方案。 決策樹由樹杈 (又稱節(jié)點 )和樹枝構(gòu)成。樹枝是由節(jié)點出發(fā)的線段，從決策點出發(fā)的是決策 (或方案 )枝，它表示決策人可能采取行動 。樹梢處為結(jié)果點，用 “△ ”表示，在其右側(cè)標出結(jié)果或其價值。當決策人遇到?jīng)Q策點時，他必須從該點出發(fā)的樹枝中擇優(yōu)向前；當遇到機會點時，則由概率枝自然選擇其走向，各結(jié)點上方標上結(jié)點的期望值，決策樹決策的過程為逆向運算期望值，正向選擇方案枝。 決策樹給人以直觀明晰的感覺，很有實用價值。如果決策者通過調(diào)查或做試驗等途徑獲得了更多信息，則根據(jù)貝葉斯公式算出試驗概率，再作決策，就稱為貝葉斯決策。所謂 EV判據(jù) (即期望－方差準則 )是用包含 、 的某種函數(shù)形成 的值作為判斷行動優(yōu)劣的標準。這是最差的情形，此時該如何決策呢？由于評判的標準不同，形成不同的決策方法。故先選出各行動方案對應(yīng)的最好效應(yīng)值 (收益最大或損失最小 )，再從中選出最好效應(yīng)值，它對應(yīng)的行動方案為決策方案。 (二 )悲觀法 (壞中求好準則 ) 悲觀法的基本思想是：決策者對客觀情況抱悲觀態(tài)度，認為每個行動方案都會對應(yīng)其最壞的自然狀態(tài)。計算公式為： (三 )、樂觀系數(shù)法 (折衷法 ) 將樂觀與悲觀兩種極端情況進行折衷，用權(quán)重。計算公式為： 權(quán)重 稱為樂觀系數(shù) ,它究競在 (0， 1)區(qū)間內(nèi)取何值 ,取決于決策者的態(tài)度。計算公式為：(五 )后悔值法 后海值法的基本思想是：當未來出現(xiàn)某種自然狀態(tài)時，若我們選擇了這種自然狀態(tài)下的最佳方案 (效應(yīng)值最大 )則我們不會后悔；若我們選擇了其它方案。后悔值法首先確定各自然狀態(tài)下，每個行動方案可能產(chǎn)生的后悔值、得后悔值決策表。從中再選擇后悔值最小者，所對應(yīng)的方案為后悔值決策萬案。演講完畢，謝謝觀看
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