【正文】 貸款余額為18400億元，與2004年個(gè)人住房抵押貸款余額相比，％，個(gè)人住房抵押貸款無論是在增長(zhǎng)速度上還是在總量上每年均發(fā)展迅速。然而，房地產(chǎn)市場(chǎng)具有周期性，個(gè)人住房抵押貸款期限長(zhǎng)，每筆貸款數(shù)額小，一旦房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整或動(dòng)蕩現(xiàn)象，貸款違約等風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)顯現(xiàn)。11商業(yè)銀行住房抵押貸款的現(xiàn)狀及問題分析近幾年，商業(yè)銀行住房抵押貸款的發(fā)展迅猛，人們經(jīng)濟(jì)水平的提高，使人們對(duì)購(gòu)房的需求越來越大，但房?jī)r(jià)的上漲也讓人們不得不通過抵押貸款來獲得購(gòu)房款，但這就給銀行帶來了一定的問題和風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款主要面臨以下幾個(gè)方面的問題：信用風(fēng)險(xiǎn)，也稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。有下面幾種形式：　　一是被迫違約。我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，借款人面臨著許多困難和挑戰(zhàn)，就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，教育、醫(yī)療事業(yè)等各方面支出的急劇增加，都會(huì)導(dǎo)致借款人的支付能力下降甚至惡化，使借款人無法繼續(xù)償還貸款本息。理性違約是借款人的主動(dòng)行為，是指借款人在主觀條件下認(rèn)為放棄還款能為其帶來更大的收益而產(chǎn)生的行為。理性最有可能發(fā)生在貸款合同簽訂后的前年，因?yàn)榇藭r(shí)違約的機(jī)會(huì)成本相對(duì)較低，損失的僅僅是首付款、交易費(fèi)用和一部分貸款本息。提前還款是借款人的主動(dòng)行為，是指借款人不按照合同約定的期限和額度提前償還部分或全部貸款的行為?！　∷氖菒阂怛_貸。2007年1月底銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與證券公司業(yè)務(wù)往來相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通知》，房按揭貸款成為被挪用入市檢查重點(diǎn)。一般來說，商業(yè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)有兩種：一是“不匹配風(fēng)險(xiǎn)”，抵押貸款的長(zhǎng)期性和存款利率與貸款利率調(diào)整的不XIV商業(yè)銀行住房抵押貸款的現(xiàn)狀及問題分析同步，如個(gè)人住房抵押貸款是固定利率，如果存款利率上調(diào)，銀行的資金成本就會(huì)上升；個(gè)人住房抵押貸款是浮動(dòng)利率且下浮時(shí)，如果銀行資金成本不變，銀行的利差也會(huì)縮小。貸款抵押物是商業(yè)銀行第二還款來源，但是商業(yè)銀行也常面臨如下抵押風(fēng)險(xiǎn)：　　一是抵押處置風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)住房二級(jí)市場(chǎng)處于起步階段，交易法規(guī)不完善，手續(xù)煩瑣，交易費(fèi)用高，導(dǎo)致銀行的抵押物變現(xiàn)困難。抵押物價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)包括抵押物價(jià)格市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和抵押物價(jià)格人為風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)處于調(diào)整或不景氣時(shí)，價(jià)格下跌有可能導(dǎo)致抵押房屋價(jià)格不能夠覆蓋銀行本金和利息。　法律制度風(fēng)險(xiǎn)是指法律制度不健全，對(duì)失信、違約行為懲罰辦法不具體，執(zhí)行力度不強(qiáng)，使商業(yè)銀行面臨損失。我國(guó)還沒有針對(duì)消費(fèi)信貸的專項(xiàng)法律、法規(guī)，《商業(yè)銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》、《合同法》等法規(guī)都是為生產(chǎn)信貸而建立的，與個(gè)人住房抵押貸款特點(diǎn)不相符。引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原因在于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)特征和個(gè)人住房抵押貸款特征，商業(yè)銀行資金主要來源于企業(yè)存款、居民儲(chǔ)蓄存款等短期資金，個(gè)人住房抵押貸款期限長(zhǎng)、回收慢，資金的來源和運(yùn)用在時(shí)間上明顯不匹配，存在“短存長(zhǎng)貸”的問題。 市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)包含兩個(gè)方面，一是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)在整體發(fā)展過程中存在由繁榮到蕭條周而復(fù)始周期性波動(dòng)，影響房地產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二是政府經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整引起房地產(chǎn)市場(chǎng)變化給商業(yè)銀行帶來損失。當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展脫離個(gè)人消費(fèi)能力，出現(xiàn)泡沫和經(jīng)濟(jì)過熱，與調(diào)控宏觀目標(biāo)相違背，政府會(huì)采取房地產(chǎn)調(diào)整政策，隨著房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和收縮，商業(yè)銀行也將面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為：一是在業(yè)務(wù)導(dǎo)向激勵(lì)約束機(jī)制下，經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)重業(yè)務(wù)輕管理，甚至違規(guī)經(jīng)營(yíng)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自或變相降低貸款標(biāo)準(zhǔn)和擔(dān)保條件，借個(gè)人住房抵押貸款為名違規(guī)開辦個(gè)人股票質(zhì)押貸款等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；二是部分工作人員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)或思想素質(zhì)不高，工作不負(fù)責(zé)任，違反操作規(guī)程，有的甚至與借款人串通，逃避制度約束。從貸款政策、管理流程、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)基礎(chǔ)等方面看，我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款管理基本上處于一個(gè)比較低的水平。這些管理因素均導(dǎo)致個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)增大。西安交通大學(xué)城市學(xué)院本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）　　我國(guó)商業(yè)銀行目前信貸管理主要圍繞單一借款人風(fēng)險(xiǎn)展開，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理精神，現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅包含單一借款人風(fēng)險(xiǎn)管理，更加重要的是，應(yīng)當(dāng)以優(yōu)化配置風(fēng)險(xiǎn)資本和配置信貸資產(chǎn)組合為風(fēng)險(xiǎn)管理模式，對(duì)銀行面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和主動(dòng)管理，因此要求商業(yè)銀行對(duì)整體信貸業(yè)務(wù)開發(fā)和建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，用統(tǒng)計(jì)模型測(cè)算出個(gè)人住房抵押貸款的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)和期限(M)指標(biāo)，全面準(zhǔn)確把握個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)未來整體風(fēng)險(xiǎn)做出合理預(yù)測(cè)?！　∩虡I(yè)銀行應(yīng)制定一套嚴(yán)密、詳細(xì)、操作性強(qiáng)的規(guī)章制度和流程，逐步提高信貸管理水平。　　第二，加強(qiáng)貸款流程全過程管理，從貸前調(diào)查、貸款審批和貸后檢查等環(huán)節(jié)分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)管理職責(zé)，規(guī)范操作流程；建立合理的激勵(lì)約束機(jī)制，促使業(yè)務(wù)人員自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，解決重業(yè)務(wù)拓展輕風(fēng)險(xiǎn)管理的導(dǎo)向機(jī)制；強(qiáng)化損失責(zé)任追究制度，根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際損失追究相應(yīng)責(zé)任。　　第四，加強(qiáng)借款人信息的收集和分析，信息收集量越大，信息質(zhì)量可能就越高，信息分析結(jié)果可能越準(zhǔn)確，為較好預(yù)防和控制信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供客觀依據(jù)。預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建完善是一項(xiàng)龐大的工程，一是建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的數(shù)據(jù)庫(kù)，從各個(gè)方面取得數(shù)據(jù)，不斷積累和完善數(shù)據(jù)的收集整理，為模型開發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；二是17發(fā)展商業(yè)銀行住房抵押貸款的對(duì)策及建議開發(fā)合適的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，針對(duì)我國(guó)實(shí)際情況，對(duì)預(yù)警區(qū)間、警戒線以及指標(biāo)權(quán)重、概率密度函數(shù)等設(shè)置合理參數(shù)；三是建立快速反應(yīng)和預(yù)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)顯示的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)處理和化解?！　〉谝?，開發(fā)可調(diào)整利率抵押貸款，其利率根據(jù)市場(chǎng)利率的不斷變化而作周期性調(diào)整，利率調(diào)整周期可以是1個(gè)月、1季度、半年或者1年?！　〉诙_發(fā)固定利率抵押貸款，固定利率抵押貸款是指在抵押貸款合同所規(guī)定的還貸期限內(nèi)，貸款利率固定不變的抵押貸款方式?！　〉谌?，套期保值，我國(guó)金融期貨市場(chǎng)正逐步開放，商業(yè)銀行可以運(yùn)用金融衍生工具實(shí)行套期保值進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理，通過市場(chǎng)交易抵補(bǔ)資產(chǎn)負(fù)債由于利率變化導(dǎo)致的價(jià)值變化，如可用遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期貨和交易所期權(quán)進(jìn)行短期利率風(fēng)險(xiǎn)管理，用銀行間期權(quán)(上限期權(quán)、下限期權(quán)和雙限期權(quán))、互換和互換期權(quán)進(jìn)行長(zhǎng)期利率風(fēng)險(xiǎn)管理?！　〉谝?，建立和完善抵押貸款保險(xiǎn)機(jī)制。我國(guó)目前個(gè)人住房抵押貸款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)層次和險(xiǎn)種均較單一，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保的信用風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)沒能合理劃分，亟待通過建立和完善個(gè)人住房抵押貸款保險(xiǎn)機(jī)制來解決，在保險(xiǎn)品種上，可以開發(fā)與消費(fèi)信貸相關(guān)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、履約保證保險(xiǎn)等保險(xiǎn)品種，在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)上，可以為中低收入借款人建立政策性保險(xiǎn)機(jī)制的抵押貸款保險(xiǎn)，為高收入借款人和中、高檔住房提供商業(yè)性專業(yè)保險(xiǎn)公司抵押貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。個(gè)人住房抵押貸款“存短貸長(zhǎng)”的矛盾XIX致謝使商業(yè)銀行面臨著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人住房抵押貸款證券化能從根本上解決商業(yè)銀行“存短貸長(zhǎng)”的矛盾?！　€(gè)人住房抵押貸款涉及到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的方方面面，有效降低商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)需要有良好的法律環(huán)境和立法支持。25結(jié)論結(jié) 論本文先介紹了商業(yè)銀行住房抵押貸款的研究背景以及研究?jī)?nèi)容，然后從商業(yè)銀行住房抵押貸款面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)入手分析，來研究各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵以及這些風(fēng)險(xiǎn)所帶來的不同影響，結(jié)合商業(yè)銀行住房抵押貸款的現(xiàn)狀，從而解決這些風(fēng)險(xiǎn)。致謝致 謝快樂的時(shí)光總是過得特別快，一晃眼，四年的大學(xué)生活就要結(jié)束了。首先，要特別感謝我的論文指導(dǎo)老師 教授，從論文材料的提供到論文思路的指導(dǎo)，初稿的不斷修改，后期論文格式的調(diào)整等各個(gè)階段，都投入極大的熱情，悉心的提出意見和修改要點(diǎn)，使我的論文完成的比較順利。最后要感謝大學(xué)期間所有給予過我力量和幫助的同學(xué)們以及在生活上給我們無微不至關(guān)懷的輔導(dǎo)員任老師。參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)[1] [J].國(guó)際金融研究 2007(11)[2] 李云,[J].北方經(jīng)濟(jì) 2007(19)[3] [J].法制與社會(huì) 2009(18)[4] [J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2006(06)[5] [D].西南交通大學(xué) 2012[6] [J].商場(chǎng)現(xiàn)代化 2009(18)[7] [J].現(xiàn)代商業(yè) 2008(17)[8] [J].現(xiàn)代商業(yè) 2010(36)[9] [J].中國(guó)科技信息 2005(09)參考文獻(xiàn)[10] David M,Harrion,Thomas G,Noordewier,Abdullah Yavas. 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