【正文】 上，風(fēng)險(xiǎn)較小。除流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，各類風(fēng)險(xiǎn)均存在，風(fēng)險(xiǎn)較大。這類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。答：商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對策（一）深化監(jiān)管部門對中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管1）建立統(tǒng)一、科學(xué)、合理的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系。3）加快現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)的建設(shè)4）建立完備的中間業(yè)務(wù)監(jiān)管法律法規(guī)（二）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理1）建立具有相互制約功能的組織結(jié)構(gòu)2）健全逐級向下的授信程序。保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義是什么？主要風(fēng)險(xiǎn)及其各自的表現(xiàn)形式？答：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：是保險(xiǎn)公司在經(jīng)營過程中，業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)定目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營結(jié)果之間的可能偏差，即造成的可能經(jīng)濟(jì)損失或不確定性。（1）保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)該風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和基于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義？答：三大業(yè)務(wù)：投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)。最重要的一項(xiàng)就是證券承銷。自營業(yè)務(wù)：證券公司通過在自己的賬戶上買賣證券，以獲取投資收益。21.契約型基金：也稱信托基金，是根據(jù)一定的信托契約原理，由基金發(fā)起人和基金管理人、基金托管人訂立基金契約而只見的投資基金。22.（2）采用證券組合和期貨交易的投資方式 “不要把全部雞蛋放在一個(gè)籃子里”（3）確定合理的入市資金量 以部分資金投資于風(fēng)險(xiǎn)市場的同時(shí)預(yù)留一部分進(jìn)行儲(chǔ)蓄或保守性投資，有利于以后者確定性的收入對前者收益的不確定性加以限制。23.答：主要風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資本金風(fēng)險(xiǎn)。又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指信用社的債務(wù)人不能償還或延期償還貸款本息而造成信用社貸款發(fā)生呆賬、壞賬，給信用社造成損失。主要是指信用社沒有足夠的資金清償債務(wù)、滿足客戶提取存款的需要，不得已以虧損價(jià)格賣出其資產(chǎn)來取得現(xiàn)金而使信用社遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能。是指由于市場利率水平的變動(dòng)造成信用社負(fù)債成本變動(dòng)、資產(chǎn)收益變動(dòng)所造成的損失。是指由于信用社內(nèi)控機(jī)制出現(xiàn)問題、失誤或由于工作人員因故意或過失造成操作失誤導(dǎo)致信用社資產(chǎn)或盈利減少,并可能給客戶造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。資本金風(fēng)險(xiǎn)是指信用社出現(xiàn)沒有償債能力的可能性。24.2）落實(shí)貸款“三查”制度，及時(shí)了解和掌握借款單位的動(dòng)態(tài)，做到貸款發(fā)放后信貸人員隨時(shí)對資產(chǎn)的經(jīng)營狀況進(jìn)行檢查，堅(jiān)持下鄉(xiāng)工作日制度。另外，發(fā)揮信用小組長的作用。25.具體表現(xiàn)為財(cái)產(chǎn)管理和融通資金兩個(gè)基本職能。（2）部分投資銀行業(yè)務(wù)：主要包括證券承銷和自營、公司理財(cái)、企業(yè)并購、投資咨詢、基金管理等。因此，信托投資公司的經(jīng)營范圍涵蓋了資本市場、貨幣市場和實(shí)業(yè)投資市場三大市場。何為金融租賃？金融租賃的主要風(fēng)險(xiǎn)有什么？答：金融租賃，是一種由出租方融通資金為承租人提供所需設(shè)備,承租方定期償付租金并獲得設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)的、集融資和融物于一體的信用方式。27.其金額由基礎(chǔ)商品、證券或指數(shù)的價(jià)格決定。（2）準(zhǔn)備制度：是金融機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置多層預(yù)防機(jī)制的方法，包括資本金比率和準(zhǔn)備金制度以及風(fēng)險(xiǎn)基金制度等方面。答（1）收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量：一、不考慮不確定性的情況下，資產(chǎn)的收益由到期收益率（r）來衡量。一種資產(chǎn)的到期收益率可以根據(jù)系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的公式來計(jì)算。二、在有不確定性的條件下，資產(chǎn)的收益由預(yù)期收益率［E（r）］來衡量。則預(yù)期收益率是收益率這個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望，其計(jì)算公式為：風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于不確定性的大小，資產(chǎn)的不確定性可以由方差來衡量：其中P（i），E（r），ri，n的含義與上面相同。高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的投資一般來說并不存在（或者說只是在短期存在）。收益率高的證券，其風(fēng)險(xiǎn)就大；收益率低的證券，其風(fēng)險(xiǎn)也就小。金融危機(jī)有三層含義：一、金融危機(jī)是金融狀況的惡化二、金融危機(jī)時(shí)的金融惡化涵蓋了全部或大部分金融領(lǐng)域三、金融危機(jī)時(shí)的金融惡化具有突發(fā)的性質(zhì)，它是急劇、短暫和超周期的。這種均衡狀態(tài)被破壞到一定程度，就有可能爆發(fā)金融危機(jī)。資金借貸均衡關(guān)系維系著信用關(guān)系的穩(wěn)定資本市場維系著金融資產(chǎn)的價(jià)格穩(wěn)定。３０在網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)中，技術(shù)本身的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪幾個(gè)方面？各自含義是什么？答：主要表現(xiàn)在：物理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)物理風(fēng)險(xiǎn)：是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)銀行依賴計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備提供服務(wù)，所以物理風(fēng)險(xiǎn)也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。交易風(fēng)險(xiǎn)：是指因服務(wù)或產(chǎn)品傳送問題而給收益或資本所造成的風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)：敏感信息在傳輸過程容易被截獲、破譯、篡改，可能威脅到用戶的資金安全；黑客入侵；計(jì)算機(jī)病毒攻擊；３１在構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系過程中，如何建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)？答：。在實(shí)行股份制改造過程中，要打破單一產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，形成多元產(chǎn)權(quán)主體，使國有商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)人本性恢復(fù)。1）依法產(chǎn)生董事會(huì)2）調(diào)整董事會(huì)構(gòu)成3）建立董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)。二是實(shí)行行長年薪制，使經(jīng)營者的利益合法化、透明化。為了防范金融風(fēng)險(xiǎn)，必須提高信息披露的透明度。特別要披露以下主要信息：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理結(jié)構(gòu)和年度重大事項(xiàng)?！苯猓核阈g(shù)平均法：加權(quán)平均法：Ｐ１０９公式２．試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算：（1）利率敏感性缺口是多少？（2）當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時(shí)，該銀行的利潤是多少？（3）當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？（4）試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？Ｐ１２１－１２２公式３．某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2500億。為規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，你與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán)，%，期權(quán)費(fèi)5萬元。請問：%的市場利率來說，按5%的期權(quán)利率借入資金，你隱含獲利多少？解：隱含利潤為：%5000 – 5%5000 – 5 = 20（萬）５．假設(shè)一個(gè)國家當(dāng)年未清償外債余額為10億美元，當(dāng)年國民生產(chǎn)總值為120億美元。它們各自是否超過了國際警戒標(biāo)準(zhǔn)？解：負(fù)債率＝當(dāng)年未清償外債余額／當(dāng)年國民生產(chǎn)總值１００％１）負(fù)債率＝１０／１２０１００％＝８．３％負(fù)債率的警戒線為２０％。２）債務(wù)率＝當(dāng)年未清償外債余額／當(dāng)年商品服務(wù)出口總額１００％債務(wù)率＝１０／８．５１００％＝１１８％債務(wù)率的警戒線為１００％。３）償債率＝當(dāng)年外債還本付息總額／當(dāng)年商品服務(wù)出口總額１００％償債率＝２．５／８．５１００％＝２９．４％償債率的警戒線為２５％．２９．４％＞２５．４％超過警戒