商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)答案-閱讀頁(yè)
2025-06-24 23:40本頁(yè)面
【正文】 關(guān)？怎樣測(cè)定最佳的資本規(guī)模？p49 5．新巴塞爾協(xié)議的主要精神是什么？p45 6．銀行資本籌集的主要渠道有哪些？p537．我國(guó)商業(yè)銀行資本管理中存在哪些問題？應(yīng)該如何解決？我國(guó)商業(yè)銀行的資本管理水平相對(duì)較低。目前我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)它還處于被動(dòng)迎合監(jiān)管的水平上。而各種計(jì)量方法都要求銀行必須具有一定量的相關(guān)數(shù)據(jù)的紀(jì)錄。新巴賽爾資本協(xié)議的核心之一就是IRB 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型。 系統(tǒng)需要升級(jí)和改造。這些數(shù)據(jù)的獲得需要一個(gè)比現(xiàn)有的IT 系統(tǒng)更復(fù)雜的數(shù)據(jù)庫(kù)支持，才能準(zhǔn)確、及時(shí)地獲得資本管理所需的參數(shù)。目前大多銀行出現(xiàn)的資本配置和績(jī)效考核問題都出于此。具體從以下五個(gè)方面入手：。除此之外，還要研究資本管理的價(jià)值創(chuàng)造更能將資本管理的理念植入銀行管理者思想中去。這是新資本協(xié)議的核心之一。分為標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）的基本法和高級(jí)法。其原理具有普遍性，但是具體參數(shù)的估計(jì)則需要根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況來研究合適的估計(jì)方法。對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)敞口的經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量在巴塞爾新資本協(xié)議中都給出了計(jì)算方法。 系統(tǒng)的研究。應(yīng)先集中精力研究數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、流程、模型嵌入等方面的內(nèi)容，把重點(diǎn)放在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面，比如各個(gè)信息變量所包含的內(nèi)容等，以及該系統(tǒng)和已經(jīng)存在的資產(chǎn)負(fù)債管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)銜接問題。同時(shí)，該研究是銀行進(jìn)行現(xiàn)有數(shù)據(jù)的清洗和以后數(shù)據(jù)的積累提供依據(jù)的基礎(chǔ)。這是對(duì)銀行管理者最直接的激勵(lì)和約束機(jī)制。另一方面應(yīng)該根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)特點(diǎn)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本的原理，積極地開發(fā)適合我國(guó)特定情況的資本配置理論和方法。目前，存款仍然是 銀行信貸 資 金和 利潤(rùn)的主要來源，具有穩(wěn)定性強(qiáng)、成本低的特點(diǎn)，能夠匹配中、長(zhǎng)期貸款，只有吸收更多的存款，銀行才能擴(kuò)大貸款規(guī)模，獲取更多利差收入，尤其在轉(zhuǎn)型時(shí)期，它是支撐和開展中間業(yè)務(wù)的前提和基礎(chǔ)。銀行儲(chǔ)蓄存款主要是由居民個(gè)人資產(chǎn)構(gòu)成，具有單筆金額低、客戶群體大的特點(diǎn)，只有積聚了相當(dāng)數(shù)量的客戶群體，銀行才能從中 甄別 目標(biāo)客戶，將個(gè)人銀行服務(wù)從單純的存、取款服務(wù)向儲(chǔ)蓄、 個(gè)人貸款 、代理理財(cái)并重的多元化服務(wù)方向轉(zhuǎn)變，從這個(gè)角度講，儲(chǔ)蓄存款背后的客戶群體為銀行不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品提供了廣闊基礎(chǔ)，為發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸、 財(cái)富管理 、信用卡等中間性收費(fèi)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn) 利息收入 和手續(xù)費(fèi)收入提供了源泉。 ？實(shí)踐中主要使用哪些定價(jià)方法？p68 ，為什么銀行的非存款負(fù)債規(guī)模在增加？非存款負(fù)債的獲取方式是什么？p71？它們的區(qū)別在哪里？p76 ？p796．試對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和解釋。流動(dòng)性需求還來源于其它方面，包括償還銀行從其它銀行或中央銀行的借款，同樣，定期支付的所得稅或向銀行股東派發(fā)現(xiàn)金股利也會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性的需求。目前，信貸資產(chǎn)質(zhì)量低已成為影響國(guó)有商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要因素。隨著當(dāng)前企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，由于諸多關(guān)系尚未理順，企業(yè)借“轉(zhuǎn)制”和“破產(chǎn)”之名，采用各種手段，有意逃廢銀行債務(wù)，導(dǎo)致銀行信貸資產(chǎn)損失不斷增加，尤其是地方政府推動(dòng)的企業(yè)不規(guī)范破產(chǎn)給銀行造成的損失更是驚人。2．存貸差逐年拉大，存貸比居高不下。而截至2009年12月末，%，逼近75%的監(jiān)管紅線。二級(jí)儲(chǔ)備指商業(yè)銀行流動(dòng)性較強(qiáng)的一些資產(chǎn)，需要時(shí)可以變現(xiàn)，同時(shí)具有一定收益，對(duì)于二級(jí)儲(chǔ)備率，一個(gè)具有代表性的指標(biāo)是證券投資/ 總資產(chǎn)的比率。據(jù)有關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)的一半左右，并且各年比較穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，證券投資的比例雖然有逐步上升的趨勢(shì)，但是仍然較小。；(央行通過公開市場(chǎng)操作前4個(gè)月凈投放約8000億)，合理假設(shè)從5月到年底中國(guó)銀行系統(tǒng)新增存款8萬億，按照目前20%，；。 5．貸款中長(zhǎng)期化使資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配加劇銀行大規(guī)模加杠桿后，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配已達(dá)空前水平。由于這些項(xiàng)目絕大部分是“鐵公基”，期限相對(duì)較長(zhǎng)，由此導(dǎo)致銀行中長(zhǎng)期貸款顯著增加。銀行貸款行業(yè)、地區(qū)、客戶集中度越大,越易受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期影響,嚴(yán)重的甚至可能出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 第五章 銀行貸款的組合一般指銀行貸款客戶的組成結(jié)構(gòu)，包括客戶所在地區(qū)、客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模、客戶身份等。P115最后一段+5條 P121 （注入新的資金、商定一個(gè)雙方滿意的政策、清算、收回已沖銷貸款） 第六章 (1)1. 銷售增長(zhǎng)導(dǎo)致的借款（應(yīng)收賬款和存貨）2. 營(yíng)業(yè)周期減慢引起的借款。4. 其他原因引起的借款（低效經(jīng)營(yíng)增加的支出——利潤(rùn)占銷售比下降） (2)P137毛利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)率、股利發(fā)放率、直接成本和費(fèi)用比率 營(yíng)運(yùn)效率、杠桿比率、流動(dòng)比率P142 第二段——P143（3）信用支持即擔(dān)?！盅骸①|(zhì)押、保證、附屬合同 P146——147（4）為了更準(zhǔn)確地考察借款人的償債能力行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)特征、管理特征、還款意愿、其他特征過程：通過成本結(jié)構(gòu)、成熟性、周期性、盈利性、依賴性等行業(yè)特征分別在高，中高、中、低等奉獻(xiàn)下對(duì)行業(yè)進(jìn)行判斷。對(duì)還款人還款意愿的判斷可以從借款人以往的還款記錄中得出。補(bǔ)償余額既可以表示為借款人未歸還貸款平均余額的百分比，也可表示為貸款額度的百分比或某一個(gè)固定的金額第一是保證放款的安全；第二是為了補(bǔ)償貸款的費(fèi)用銀根收緊，銀行既增加了授信，又增加了存款，變相增加了實(shí)際利率（名義利率是固定的）。 第七章（1）% %*2=%第11/15頁(yè)（2）% 8% % %P177單一利率法 20000*8%/12= 9. (1+2+3+4+5+6)/78=% 但不知道具體利息額，所以不知道具體返還的利息回扣。第14/15頁(yè)透支利息=（200001500）*%*31= 滯納金=（20001500）*5%=25元 （4）% 還款總額= 利息總額=
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