演講稿7月12日通脹背景下的期貨投資-閱讀頁
2025-05-15 02:01本頁面
【正文】 交易日，期指價格丌跌破 1260，買入開倉 1手。當(dāng)日結(jié)算價： 1277，帳戶情況： 保證金＝ 127430010％ 1＝ 38220（元） 資金盈虧＝（ 1277－ 1274） 3001＝ 900（元） 客戶權(quán)益＝上日客戶權(quán)益＋盈虧－手續(xù)費＝ 100800（元） 可用資金＝客戶權(quán)益－已使用保證金 ＝ 100800－ 38220＝ 62580（元） CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 1260持有多單止損并反向賣出開倉 1手 將 1245作為空單止贏離場價位 當(dāng)日結(jié)算價為 1250，帳戶情況： 1274進(jìn)場多單的盈虧 =(12601274)3001＝－ 4200（元） 1260進(jìn)場空單盈虧＝（ 1260－ 1250） 3001＝ 3000（元） 保證金＝ 126030010％＝ 37800（元） 客戶權(quán)益＝ 100800－ 4200＋ 3000－ 200＝ 99400（元） 可用資金＝ 99400－ 37800＝ 61600（元） CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 1245持有空單止贏離場并反手買入多單 1手 1264平今倉了結(jié)當(dāng)日所做多單 當(dāng)日結(jié)算價 1255，帳戶情況： 持倉平倉盈虧＝（ 1260－ 1245） 3001＝ 4500（元） 當(dāng)日平倉盈虧＝（ 1264－ 1245） 3001＝ 5700（元） 客戶權(quán)益＝ 99400＋ 4500＋ 5700300＝ 109300（元） 可用資金＝ 109300（元） CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 收盤前以 1283買進(jìn)開倉 2手 計劃明天以 1279作為止損價格 當(dāng)日結(jié)算價 1280，帳戶情況： 持倉保證金＝ 128330010％ 2＝ 76980（元） 持倉盈虧＝（ 1280－ 1283） 3002＝－ 1800（元） 客戶權(quán)益＝ 109300－ 1800－ 200＝ 107300（元） 可用資金＝ 107500－ 76980＝ 30320（元） CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 1279原定的止損價格，經(jīng)過客戶自己的技術(shù)研判，沒有止損，繼續(xù)持倉。 ?這是一個不斷涌現(xiàn)新事物的時代，但是新事物只青睞愿意去了解的人。 各位投資者你們準(zhǔn)備好了嗎！
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