演講稿7月12日通脹背景下的期貨投資-在線瀏覽
2025-06-17 02:01本頁面
【正文】 e Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易釋疑 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 正確認(rèn)識期貨交易的風(fēng)險 ? 期貨交易具有杠桿特性，即便與股票相比看似微小的價格波動，反映到資金的收益或損失的幅度遠(yuǎn)大于股票，所以它的風(fēng)險表現(xiàn)高于股票交易。 ? 期貨交易具有每日無負(fù)債的結(jié)算方式，規(guī)定一旦客戶帳面可用資金為負(fù)數(shù)，必須在規(guī)定的時間追加資金（即俗稱追加保證金），否則有可能面臨強(qiáng)制平倉，使帳面浮虧變實(shí)虧。 ? 從期貨本身來看 ,它是一種良好的風(fēng)險管理工具 ,對追求穩(wěn)健的公司或投資者而言 ,可積極利用期貨規(guī)避風(fēng)險的功能 ,發(fā)揮期貨在避險、套利、雙向交易等方面的優(yōu)勢，降低由于生產(chǎn)成本價格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險或投資風(fēng)險。 流動性風(fēng)險 ? 指價格觸擊漲跌停板，令投資者的反向頭寸無法及時平倉出局所造成的風(fēng)險。 ?從期貨實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)來看，成功的期貨交易＝ 30%的研究分析＋ 70%的期貨操作。 ?成功的期貨操作包括資金的管理、風(fēng)險的控制、嚴(yán)格的交易紀(jì)律以及平穩(wěn)的心態(tài)。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易策略 ? 順勢交易、突破的重要性。 ?期貨交易采用保證金交易制度，價格的微小波動都被十?dāng)?shù)倍的放大，倉位的多少直接決定了帳戶的抗風(fēng)險能力。 ?對波段交易者或者趨勢交易者來說，建議最大持倉比例不要超過 30%，需要留足可用資金以抵御價格反向波動造成的風(fēng)險，建倉的方式也最好采取分批建倉，滾動操作。 ?“ 被套后加倉 ” 是期貨交易的大忌，由于期貨是保證金交易，在虧損狀態(tài)下加倉，不僅占用了保證金，而且風(fēng)險度快速上升，容易令投資者在短期內(nèi)出現(xiàn)重大虧損。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 案例分析 ? 交易保證金 10萬 ? 交易保證金率 10％ ? 為便易計算，手續(xù)費(fèi)為 100元 /手 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 1260 基于技術(shù)分析，投資者決定在下一
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