【正文】 五、參數(shù)估計與模型的檢驗。但為了和余莉娜下文的分析一致，還是按她的辦）。明顯顯著。（三）計量經(jīng)濟學檢驗和修正 1．多重共線性檢驗和修正多重共線性表現(xiàn)為解釋變量之間具有相關關系。計算解釋變量X1,X2,X3,X4之間的相關系數(shù)。在show對話框中，輸入X1,X2,X3,X4,輸入再點擊OK 點擊OK之后就會在一個窗口中只顯示X1,X2,X3,X4(而不顯示Y)。 根據(jù)上表的結(jié)果，結(jié)合以上經(jīng)濟意義的檢驗以及統(tǒng)計推斷的檢驗可判斷模型存在嚴重的多重共線性。選擇初始回歸模型的過程如下所示： 綜合Y分別對單個解釋變量的回歸結(jié)果如下變量X1X2X3X4參數(shù)估計值 T統(tǒng)計量 R2修正的R2其中，Y對X3回歸的方程的修正可決系數(shù)最大。再在模型（Y C X1 X3）基礎上加入X2進行逐步回歸，回歸結(jié)果如下所示： 加入X2后的方程（Y C X1 X2 X3）的修正可決系數(shù)減小()，且X2不顯著（）。因此，下一步還是以（Y C X1 X3）模型為基礎加入X4進行逐步回歸。最終回到（Y C X1 X3）的模型。 可看出，模型(Y C X1 X3)的擬合效果不錯，且各變量的F檢驗、t檢驗均顯著，X1,X3參數(shù)的符號也與現(xiàn)實相符。2．異方差的檢驗和修正尋找殘差的取值與解釋變量之間的關系，以此判斷原模型有無異方差性，就成了異方差檢驗的指導思想.（1）、White檢驗White異方差的假設檢驗為：原假設：無異方差。 在下面關于（Y C X1 X3）Equation 窗口左上角順序點開 View /Residual test / White Heteroskedasticity（分別有不含交叉項 和 含交叉項兩項選擇），這里選擇不含交叉項的工具檢驗模型。(2).Glejser（格萊澤）檢驗檢驗的基本原理也是通過建立殘差序列對（某個）解釋變量的（輔助）回歸模型，來判斷殘差的取值與解釋變量之間是否存在著較強的相關性。這里用原模型(Y C X1 X3)的殘差的絕對值對該模型中的一個自變量X3進行回歸，得到輔助回歸模型[ABS(RESID) C X3]的回歸結(jié)果 輔助模型[ABS(RESID) C X3]的可決系數(shù)很低，而且變量X3不能通過T檢驗，即變量前系數(shù)不顯著。因此，我們判斷原模型(Y C X1 X3)不存在異方差性。接下來，對模型(Y C X1 X3)進行最后一道檢驗——自相關檢驗。殘差一階自相關的表達形式為：ut=ρ*ut1++vt現(xiàn)在，我們只要估計出了ρ，就可以利用廣義差分法將模型（Y C X1 X3）變換為廣義差分模型，從而消除自相關性。（注意：一定要確保下面workfile中的resid是用Y C X1 X3回歸得到的，再將resid命名為e。步驟如下：第一步：先生成廣義差分序列：GDY=*Yt1 GDX1=*X1t1GDX3=*X3t1 再利用新生成來的廣義差分序列采用OLS法回歸,回歸模型為（GDY C GDX1 GDX3） 按以上輸出結(jié)果，可得廣義差分方程的公式表達為:GDY＝＋*GDX1＋*GDX3 t=() () () R2 = F= DW=由于使用了廣義差分數(shù)據(jù)，樣本容量減少了一個，為20個。同時可見，可決系數(shù)R2 、t 、F統(tǒng)計量也均達到理想水品。所以最后要將廣義差分模型的變量符號轉(zhuǎn)化為（Y X1 X3）的形式。調(diào)整表達形式后的最終模型的解釋變量前面的系數(shù)和未調(diào)整表達形式的最終模型的解釋變量前面的相應系數(shù)相等。六、經(jīng)濟意義分析及模型評價。人民幣升值（在直接標價法下表現(xiàn)為匯率下降），最直接的影響就是出口價格相對提高，這意味著中國產(chǎn)品在國外價格競爭力的下降。此外，人民幣升值會導致人工費用等生產(chǎn)成本增長，故對出口貿(mào)易依存度大的行業(yè)的短期沖擊將難以避免，尤其將嚴重影響那些以低價格取勝、科技含量較低的產(chǎn)品出口。目前，投資與外貿(mào)在國民經(jīng)濟中占據(jù)較大比重，是我國經(jīng)濟發(fā)展中的一個顯著特點。這說明固定資產(chǎn)投資與出口是密切相關的，這與模型的分析結(jié)果也是相當一致的。但是在模型中我們看到。七、模型過程中的不足：由于我的能力十分的有限。(一)模型考慮因素不夠完善，由于數(shù)據(jù)收集和實際操作性等問題的綜合影響，未引入其他重要的變量。(三)在對模型的平穩(wěn)性檢驗的時候，結(jié)果是不平穩(wěn)的，由于能力有限，對平穩(wěn)性休整多次還是非平穩(wěn)的，也沒有進行協(xié)整檢驗。雖然她得出了這5個變量的線性組合形成的新序列（即5個變量OLS回歸殘差序列）是平穩(wěn)的結(jié)論，但她沒有把握這5個變量是不是單整階數(shù)都相同。余莉娜同學這里的擔心其實是多余的。我們可以通過傳統(tǒng)計量經(jīng)濟回歸分析來建立它們的模型，而不必擔心偽回歸問題。八，參考資料：高鴻業(yè) 《西方經(jīng)濟學》 中國人民大學出版社龐 浩 《計量經(jīng)濟學》 西南財經(jīng)大學出版社古亞拉提《經(jīng)濟計量學精要》（原書第三版） 機械工業(yè)出版社朱平芳 《現(xiàn)代計量經(jīng)濟學》上海財經(jīng)大學出版社李子奈 《計量經(jīng)濟學》 （第二版）高等教育出版社孫敬水 《計量經(jīng)濟學教程》 清華大學出版社 中華人民共和國統(tǒng)計局網(wǎng)站中經(jīng)網(wǎng) 蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈膇莇薃袀肅莇蚅肆罿莆螈衿芇蒞蕆螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒁蒄蚈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芇薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿袀膅腿薁肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆芇蒆袆膂芆薈蠆肈芅螀襖肄芄蒀螇羀芃薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈膇莇薃袀肅莇蚅肆罿莆螈衿芇蒞蕆螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒁蒄蚈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芇薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿袀膅腿薁肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆芇蒆袆膂芆薈蠆肈芅螀襖肄芄蒀螇羀芃薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈膇