商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)(1)-閱讀頁
2025-01-25 07:09本頁面
【正文】 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài) /交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告系統(tǒng)對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有十分重要的作用。 ⑵報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量 /定性評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制措施的實(shí)施質(zhì)量 /效果。風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： ⑴風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求。 ⑶通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)極為復(fù)雜的動(dòng)態(tài)過程，風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。 其結(jié)構(gòu)簡圖如下所示： ? 數(shù)據(jù)收集 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量數(shù)據(jù)，除非采用大規(guī)模的、先進(jìn)的自動(dòng)處理技術(shù)，否則無法維持對(duì)這種數(shù)據(jù)信息環(huán)境的有效管理和控制，這也決定了系統(tǒng)本身極其復(fù)雜。 ⑴ 風(fēng)險(xiǎn)信息 /數(shù)據(jù)的種類 風(fēng)險(xiǎn)信息通過信息載入模塊加以過濾和驗(yàn)證后，形成可靠的數(shù)據(jù)信息加以分類保存，等待處理。 ⑵ 風(fēng)險(xiǎn)信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題 精確性和及時(shí)性是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息本質(zhì)特征的最好描述。 從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)角度看，盡量保持最少數(shù)量的數(shù)據(jù)源更具有運(yùn)算效率上的優(yōu)勢，但也要針對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)狀況增加或減少數(shù)據(jù)源，以滿足風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。 ? 數(shù)據(jù)處理 現(xiàn)代化商業(yè)銀行通常設(shè)有大型的集中計(jì)算 /處理中心來分析 /處理海量數(shù)據(jù)，包括歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及及時(shí)交易 /組合數(shù)據(jù)。國際先進(jìn)銀行的長期實(shí)踐表明，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)調(diào)用一致的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 /運(yùn)算模塊，應(yīng)用于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)中。它不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息，而且為相關(guān)的業(yè)務(wù)人員提供便于業(yè)務(wù)決策的支持信息。通過存儲(chǔ)輸入數(shù)據(jù)信息狀態(tài)，可以容易地設(shè)置系統(tǒng)警報(bào)，提醒丟失的數(shù)據(jù)，也可以獲得載入過程的完整描述。 ? 信息傳遞 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理需要在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。 這種方式的優(yōu)點(diǎn)在于：真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用；分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員和管理人員的 PC機(jī)不需要安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，降低了成本。發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)該設(shè)有不同的安全級(jí)，以確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息。 系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)： ① 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別； ② 為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡； ③ 對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)； ④ 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵； ⑤ 隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄； ⑥設(shè)置災(zāi)難回復(fù)以及應(yīng)急操作程序； ⑦ 建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍可在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整
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