[經(jīng)濟(jì)學(xué)]貨幣銀行學(xué)-閱讀頁
2024-11-03 03:11本頁面
【正文】 法定存款準(zhǔn)備金 ：是以法律形式規(guī)定商業(yè)銀行吸收的活期存款 ， 必須按一定比例轉(zhuǎn)存中央銀行的存款 。 ? 超額準(zhǔn)備金率 ：是指商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金與存款總額的比率 。 第五節(jié) 商業(yè)銀行的管理 ? 一、商業(yè)銀行的經(jīng)營方針 ? 基本原則：安全性、流動性、盈利性 盈利＝收入－成本 增加收入 ：提高貸款利率 擴(kuò)大貸款數(shù)量 增加手續(xù)費(fèi)收入 降低成本 ：降低負(fù)債利息 提高管理水平 提高 盈利性 各種收入：放貸利息收入；投資收入；各種服務(wù)收入 ? 補(bǔ)充：經(jīng)營性衡量指標(biāo) 資金成本率＝（利息支出＋其他負(fù)債費(fèi)用） /總負(fù)債 利差收益率＝（利息收入－利息支出） /盈利資產(chǎn) 凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤 /當(dāng)年平均凈資產(chǎn)（權(quán)益） 資產(chǎn)凈利潤率＝凈利潤 /當(dāng)年平均資產(chǎn)總額 ? 保證安全性 ? 衡量銀行安全性，相當(dāng)于衡量該銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失的相對大小 ? 衡量指標(biāo)： 有問題貸款 /全部貸款 負(fù)債 /流動資產(chǎn) 資產(chǎn) /資本（杠桿乘數(shù)） 貸款 /存款 比值越大風(fēng)險(xiǎn)性越大 安全性越小 ? 保證流動性 ? 銀行能夠隨時應(yīng)付客戶提款，滿足必要貸款的能力 ?流動性不足（ illiquidity） —— 銀行無力立即支付它應(yīng)該支付的款項(xiàng)，但資產(chǎn)未必小于負(fù)債。 兩個概念區(qū)分 ?資不抵債（ insolvency） —— 資產(chǎn)總量小于負(fù)債總量，但流動性可能是充分的。 ? 資金運(yùn)用： A、到期的定期存款。 C、新增的貸款需求。 B、貸款本息的收回。 ?補(bǔ)充：流動性衡量（下） ☆ 核心存款 /總資產(chǎn) 越高流動性越低 直接反映銀行總資產(chǎn)流動性狀況 越高流動性越好 核心存款：相對穩(wěn)定的存款，對利率、季節(jié)、整個季節(jié)環(huán)境的變化敏感性較小的存款。如壞賬準(zhǔn)備基金。 （ 1）銀行自有資本構(gòu)成 兩類資本 各占50％ （ 2）銀行資本的作用 保證營業(yè)； 吸收意外虧損， “緩沖器”。 為了銀行業(yè)的穩(wěn)定，各國金融監(jiān)管部門都規(guī)定了一個最低最低資本充足標(biāo)準(zhǔn)，在全球范圍內(nèi)正逐步趨近于統(tǒng)一。 進(jìn)行資產(chǎn)管理的原因 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論的形成截止于 1960年 銀行業(yè)務(wù)應(yīng)該放在資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的安排，以謀求三性原則的協(xié)調(diào)。 銀行的負(fù)債則主要取決于客戶的意愿。 結(jié)論 資產(chǎn)管理理論 真實(shí)票據(jù)論（商業(yè)貸款理論） 預(yù)期收入理論 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 超貨幣供給理論 早在 18世紀(jì)，貸款必須以真實(shí)票據(jù)為抵押，必須有商業(yè)行為。能否保持流動性，關(guān)鍵是資產(chǎn)能否變現(xiàn)和可轉(zhuǎn)換。強(qiáng)調(diào)借款人是否有用于還款的任何預(yù)期收入。 資產(chǎn)管理的方法 （ 1）使多余的現(xiàn)金資產(chǎn)降低到最低限度 —— 前提：滿足流動性要求。 分層次的現(xiàn)金準(zhǔn)備： 保留一定現(xiàn)金作為一級準(zhǔn)備金 同時，還要持有一定量的高品質(zhì)債券（主要是短期國債）作為二級準(zhǔn)備金。貸款項(xiàng)目評價的“ 6C”標(biāo)準(zhǔn)： 1）品德（ character）：借款人的作風(fēng)、觀念、責(zé)任心及還款紀(jì)錄。 3）資本（ capital）：借款者的自有資本，它是影響借款者償債能力的重要因素。 5）經(jīng)營環(huán)境（ condition ）：款企業(yè)所處的行業(yè)前景、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等。 三、負(fù)債管理理論 liability management 傳統(tǒng)的負(fù)債管理理論 1960年代初期以前。 負(fù)債管理；銀行組織存款、處理銀行與存款戶的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，保持負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理性活動的總和。 銀行業(yè)的高度控制與金融市場上的高利率的競爭，造成銀行資金來源的不足 借入資金來保持銀行流動性，從而增加資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益，擺脫消極負(fù)債的束縛。 只要借款領(lǐng)域廣大，流動性就一定有保證。 積極主動籌措資金以滿足銀行流動性以及盈利性的需要。 基本思想： ?單靠資產(chǎn)管理、負(fù)債管理都難以形成商業(yè)銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。策略性地利用對利率敏感的資金，協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的各個項(xiàng)目，為股東取得更大利潤。 即控制利息收入和利息支出之差，使其大小及變化與銀行總的風(fēng)險(xiǎn)－收益目標(biāo)相一致。 實(shí)質(zhì)是對銀行資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)目的總量及結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)劃指揮和控制，達(dá)到利潤最
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