[經(jīng)濟學]計量經(jīng)濟學第一章緒論-閱讀頁
2024-10-31 22:37本頁面
【正文】 ?微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“ Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” ?微觀計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容包括： 平行（ penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法 Econometrics 2021/11/10 36 ?宏觀計量經(jīng)濟學 名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 ?現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學 的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點 一、理論模型的設計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素 Econometrics 2021/11/10 44 設定計量經(jīng)濟模型的基本要求 ● 要有科學的理論依據(jù) ●選擇適當?shù)臄?shù)學形式 類型 : 單一方程、聯(lián)立方程 線性形式、非線性形式 ● 模型要兼顧真實性和實用性 兩種不好的模型： 太過復雜 —真實但不實用 過分簡單 —不真實 ●包含隨機誤差項 經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別 ● 方程中的變量要具有可觀測性 Econometrics 2021/11/10 45 一、理論模型的建立 ⑴ 確定模型包含的變量 被解釋變量（因變量）和解釋變量（自變量） ???? LKAeQ T?其中， Q為 被解釋變量（因變量）， T, K, L為解釋變量（自變量）。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用 Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 ? 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 ? 考慮入選變量之間的關系。 Econometrics 2021/11/10 47 ⑵ 確定模型的數(shù)學形式 利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關系圖 選擇可能的形式試模擬 ⑶ 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關系 例如： ln(人均食品需求量 )=α+βln(人均收入 ) +γln(食品價格 ) +δln(其它商品價格 )+ε 其中 α 、 β、 γ、 δ的符號、大小、 關系 Econometrics 2021/11/10 48 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 ⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) ? 時間數(shù)列數(shù)據(jù)：同一空間、不同時間， 如年度或季度的國民生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給、財政赤字或某人一生中每年的收入都是時間序列的例子。 ? 混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù) Panel Data）： 兼有時間序列和橫截面成分的數(shù)據(jù)，如 1985－ 2021世界各國 GDP數(shù)據(jù)。這與經(jīng)濟學中邊際消費傾向的意義相符。 1 2 3 4 5? 3 2 6 . 9 0 . 3 0 5 0 . 3 6 3 0 . 0 0 5 1 7 . 8 7 1 . 1 2 3Y X X X X X? ? ? ? ? ? ?判斷：是否都符合經(jīng)濟理論？ Econometrics 2021/11/10 54 ⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定，包括 ? 擬合優(yōu)度檢驗：由決定系數(shù)（ R2）判斷，如可決系數(shù)為 ，說明所建模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好，即解釋變量“城市居民人均年可支配收入”對被解釋變量“城市居民人均年消費支出”的絕大部分差異作出了解釋。 ） ? 序列相關性檢驗（ 167。 ） Econometrics 2021/11/10 56 ⑷ 模型預測檢驗 由模型的應用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗： 擴大樣本重新估計 預測性能檢驗： 對樣本外一點進行實際預測 Econometrics 2021/11/10 57 五、 計量經(jīng)濟學模型成功的三要素 ?理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論 ——基礎 ?數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息 ——原料或依據(jù) ?方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 ——工具與手段 ?三者缺一不可 Econometrics 2021/11/10 58 167。 ? 結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 ? 應用舉例 ? 菲利普斯曲線對通貨膨脹率與失業(yè)率的研究。 ? 計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段。 ? 模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。 Econometrics 2021/11/10 61 三、政策評價 ? 政策評價的重要性。 ? 計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。 ? 任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 ? 對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 ?EViews：目前世界上最流行的計量經(jīng)濟學軟件之一，具有數(shù)據(jù)處理、作圖、統(tǒng)計分析、建模分析、預測和模擬等功能。 Econometrics 2021/11/10 65 2 ．側重于統(tǒng)計分析的軟件 很多統(tǒng)計軟件最初是為非經(jīng)濟學科，如統(tǒng)計學、其它自然科學和社會科學學科設計的，主要用于統(tǒng)計分析。 MINITAB， PSTAT， SPSS STATA， STATGRAPHICS，STATPRO， SYSTAT等。它是一種集成軟件，由十幾個模塊組成，用戶可以根據(jù)應用的類型調(diào)用不同模塊或模塊組合進行工作。這部分功能是由 SAS/BASE， SAS/ASSIST， SAS/STAT，SAS/ETS和 SAS/GRAPHIS等模塊實現(xiàn)的。
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