【正文】 ......... 56 附錄 G：通訊密碼明文轉(zhuǎn)密碼 C 語言例子 ....................................................................................... 57 附錄 H：合約類型 ................................................................................................................................. 58 附錄 I：合約狀態(tài) ................................................................................................................................... 58 附錄 J：債權(quán)債務(wù)變動方向 .................................................................................................................. 58 附錄 K：債權(quán)債務(wù)變動類型 ................................................................................................................. 59 附錄 L：債權(quán)債務(wù)明細標識 ................................................................................................................. 59 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 7 第一章 接口概述 第一節(jié) 接口說明 中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證 券金融公司）和轉(zhuǎn)融通參與人技術(shù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互包括日間動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和日終靜態(tài)數(shù)據(jù)文件兩個部分。 （四）其他業(yè)務(wù)消息 1借入人綜合信息查詢 二、日終靜態(tài)數(shù)據(jù)文件 日終靜態(tài)數(shù)據(jù)文件 主要是指證券金融公司在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)平臺完成日終處理后，向參與人發(fā)送的日終清算對帳數(shù)據(jù)文件接口。 償還劃付差錯庫（ ） T 日合約對帳數(shù)據(jù)庫（ ）； （三） 轉(zhuǎn)融通通知文件 T+1 日交收通知庫（ ）； 1 保證金追繳通知庫（ ） ； 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 9 1 展期結(jié)果通知庫（ ） ； （四） 轉(zhuǎn)融通代理報備 文件 1 出借人賬戶資料 報備 庫 （ ） ； 1 出借人賬戶資料 報備確認 庫 （ ） 。 圖一、證券金融公 司和參與人技術(shù)系統(tǒng)架構(gòu)圖 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 10 第二章 日間動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口 第一節(jié) 接口協(xié)議 中國證券金融公司和參與人間的日間動態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口，是通過深證通 FDEP 金融數(shù)據(jù)交換平臺，在證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議（簡稱“ STEP”）上實現(xiàn)交互和對接。 本文檔中關(guān)于消息包構(gòu)建和解析方法，可參考金融行業(yè)標準《證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議》（簡稱“ STEP”） 版或 FIX 標準 版。 每一個消息包都包含有消息頭、消息體、消息尾三個部分，其中消息頭、消息體和消息尾 均采用依次排列 “ 標簽 =字段取值 SOH” 的方式組織，消息中字段取值除非特別聲明，均以 ASCII 碼字符串表示， SOH為字段界定符，其值為不可打印字符 ASCII 碼：十六進制的 0x01。 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 11 一、消息頭 每一個消息有一個消息頭，消息頭部分包 括消息體長度、消息類型、收發(fā)方代碼、發(fā)送日期和發(fā)送時間等域。 標準消息頭部分格式 下 表： Tag 域名 類型 必需 說明 1008 BeginString C8 Y 起始串，固定值填： 1009 BodyLength N10 Y 消息體長度 (消息的第二個域 ) 是從消息頭的消息體長度域后面的域分隔符 SOH（包含）開始到消息尾的校驗和域之 前的 SOH（包含）共計所占的字節(jié)長度，包含界定符 SOH 1035 MsgType C3 Y 消息類型 (消息的第三個域 )，根據(jù)消息類型填寫 前三個域必須固定次序 1049 SenderCompID C16 Y 發(fā)送方代碼 請求包填參與人深證通 MR 的 userid 應(yīng)答時填證金深證通 MR 的 userid 1056 TargetCompID C16 Y 接收方代碼 請求包填證金深證通 MR 的 userid 應(yīng)答時填參與人深證通 MR 的 userid 1097 PossResend C1 Y 可能重發(fā)標志 Y： 重發(fā) N：首次發(fā)送 1051 SendingDate C8 Y 發(fā)送日期 1052 SendingTime C10 Y 發(fā)送時間 二、消息尾 每一個消息有一個消息尾，并以此終止。 Tag 域名 類型 必需 說明 1093 SignatureLength N10 Y 數(shù)字簽名長度（不可加密） 1089 Signature C64 Y 數(shù)字簽名（不可加密） 簽到請求填空，簽到成功應(yīng)答包返回當日有效簽名， 后續(xù)業(yè)務(wù)每次必須填簽到應(yīng)答返回的數(shù)字簽名 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 12 1010 CheckSum N3 Y 校驗和，消息的最末域（不可加密）。接入方（證券公司 等 ）須向證券金融公司提交 UserID，并由證券金融公司給接入方 分配 初始簽到密碼。 簽到成功后應(yīng)答包會返回一個有效數(shù)字簽名，后續(xù)業(yè)務(wù)申報必須每次在消息尾的 Signature 域帶上 該數(shù)字簽名 。 接入方在日中 斷開時可通過再次簽到獲取新的數(shù)字簽名，接入方也可以通過簽退的方式注銷當日的簽到，簽退后在再次簽到成功之前所有業(yè)務(wù)請求將被返回錯誤。 Tag 域名 數(shù)據(jù) 必需 說明 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域為 101 135 BusiCode C4 Y 業(yè)務(wù)類型取值范圍： 0001：簽到 0002：簽退 0003：變更簽到密碼 301 SignInPassWord C20 Y 簽到密碼， BusiCode=0001/0002，送簽到轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 13 密碼， BusiCode=0003 時送入原簽到密碼。 注 2 其余無 實際意義，不送該域或為空。 轉(zhuǎn)融通訂單申報及確認消息格式如下： Tag 域名 類型 必填 說明 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域為 121 135 BusiCode C4 Y 業(yè)務(wù)類型取值范圍： 5101:轉(zhuǎn)融券 借入非 約定 申報 5102:轉(zhuǎn)融券借入 約定 申報 5121:申請轉(zhuǎn)融券借入展期 5122:同意轉(zhuǎn)融券出借展期 5131:申請轉(zhuǎn)融券出借提前 償還 5132:同意轉(zhuǎn)融券借入提前歸還 5001:轉(zhuǎn)融資借入申報 5021:轉(zhuǎn)融資申請展期申報 5900:轉(zhuǎn)融通訂單撤單， 撤單請求的委托要素要轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 14 求同原請求單內(nèi)容 ,允許撤單的業(yè)務(wù)類型：5101/5102/5001/5121/5122 8 CreditOrderId C10 Y 申請編號，由參與人系統(tǒng)自動生成， 同一參與人同一交易日不能重復 （可不連續(xù)遞增）， 此域值還作為參與人系統(tǒng)日終清算交收時的訂單匹配依據(jù)。例：年化利率%，填 37 MoneyType C3 Y CNY：人民幣 17 CreditAmt C16,2 N 轉(zhuǎn)融資申請金額，如 轉(zhuǎn)融券，無實際意義，不送該域或為空 21 StkCode C6 N 轉(zhuǎn)融券：深圳、上海市場證券代碼 轉(zhuǎn)融資：無實際意義，不送該域或為空 12 CreditQty N16 N 轉(zhuǎn)融券申請數(shù)量，如 12021000 轉(zhuǎn)融資，無實際意義，不送該域或為空 7 TargetSecuId C10 N 對手方證券賬號， BusiCode=5102 必填 其余無實際意 義，不送該域或為空 3 TargetPbu C6 N 對手方交易單元， BusiCode=5102 必填 其余無實際意義，不送該域或為空 16 ContractSno N18 N 轉(zhuǎn)融通本方合約編號， BusiCode=5121/5122/ 5131/5132/5021 為必填字段 ,填本方合約號 其余無實際意義，不送該域或為空 89 TargetContractSno N18 N 轉(zhuǎn)融通對方合約編號， BusiCode=5122/5132 必填 ,同意展期、同意提前償還對方合約編號 其余無實際意義，不送該域或為空 90 OriginalCreditOrderId C10 N Busicode=5900必填，原訂單申請編號 其余無實際意義，不送該域或為空 30 RecoverDate C8 N 提前 償還 日期， BusiCode=5131/5132 必填 其余無實際意義，不送該域或為空 66 RecoverMsg C2 N 提前 償還 原因： BusiCode=5131 必填 01：司法機關(guān)依法對出借人的轉(zhuǎn)融券債權(quán)進行轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 15 處置，要求提前了結(jié)相關(guān)轉(zhuǎn)融券合約 02：轉(zhuǎn)融券融入的證券被收購，收購后該上市公司非存續(xù) 03：轉(zhuǎn)融券融入證券的 上市公司召開股東大會 其余無意義，不送該域或為空 99：其它原因 消息尾 Y 轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)訂單申報確認應(yīng)答消息 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域為 221 11 CreditConfSno N10 Y 證券金融公司生成預確認流水號，由證金轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復，是證金接收訂單的唯一標識。 其余無意義，不返回該域或為空 61 ConfTime C10 Y 證金接收訂單時間，同請求包內(nèi)容 119 ReturnCode C4 Y 返回錯誤代碼，詳見返回代碼表。 58 Text C128 N 返回錯誤 詳細 信息 。返回包文中是否存在該域由證金 公司決定。在參與人發(fā)送了轉(zhuǎn)融通訂單申請之后，如果在一定的時間內(nèi)沒有收到對方的訂單的預確認消息的話，可發(fā)送轉(zhuǎn)融通訂單交易查詢請求，確認證券金融公司對該筆業(yè)務(wù)的處理狀態(tài)信息。如果該交易已經(jīng)確認，交易查詢應(yīng)答必須包含確認結(jié)果信息。 92 OrderDate C8 Y 訂單日期 1 Market C1 Y 市場代碼 0：深圳 1：上海 2 Pbu C6 Y 對應(yīng)市場交易單元（借入人：融券專用證券賬戶交易單元或托管單元，出借人：普通證券賬戶交易單元或托管單元） 6 SecuId C10 Y 對應(yīng)市場證券賬號，（借入人：融券專用證券賬戶，出借人：普通證券賬戶） 90 OriginalCreditOrderId C10 Y 參與人轉(zhuǎn)融通原訂單編號， Busicode =5400 必填，需要查詢的訂單編號 消息尾 Y 轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)查詢及應(yīng)答消息 Tag 域名 類型 必 說明 轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)規(guī)范（ ） 中國證券金融股份有限 公司 17 需 消息頭 Y 消息頭中 MsgType 域為 231 11 CreditConfSno N10 Y 證券金融公司預確認流水號，由證金轉(zhuǎn)融通平臺生成，同一交易日不重復，是證金接收訂單的唯一標識。 7 TargetSecuId C10 N ReturnCode=0000 并且 BusiCode=5102必填