【正文】 2跨期套利的策略包括__。A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用2下列關于基差的說法，正確的有__。A．性質 B．涉及金額C．可能發(fā)生的損失D．預計損失的會計處理情況第二篇：2017年上半年陜西省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題2017年上半年陜西省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會某投資者以267美分/蒲式耳的權利金買入執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權，當標的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權的時間價值為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應當補償客戶（）。A．203 B．193 C．197 D．196管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國證監(jiān)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．各期貨公司某一特定商品或資產在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。A．資產 B．營業(yè)成本 C．資本金 D．負債1下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。A．董事會 B．股東大會 C．監(jiān)事會D．風險管理部門1__表明在近N日內市場交易資金的增減狀況。A．1 B．2 C．3 D．51自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。] 有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是__。A．無權代理 B．職務代理 C．越權代理 D．表見代理1如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構 B．國務院期貨監(jiān)督管理機構 C．期貨公司D．非期貨公司結算會員下列關于期貨公司業(yè)務的說法，正確的是（）。A．不準許該副總經理兼職 B．可以批準該副總經理兼職 C．無權批準該副總經理兼職D．可以助其以調用的形式進行兼職2__是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A．公開、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公開、公信 D．公開、公平、公正2期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A．交易完成15日 B．交易完成30日C．收到結算報告的當天 D．期貨經紀合同約定的時間二、多項選擇題（共25題，每題2分。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業(yè)務達3年B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經在某公司擔任10年的會計D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。A．V形B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形股票指數(shù)期貨交易的特點有__。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。A．在30日內在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B．請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領 D．公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領李某本科畢業(yè)后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔任期貨公司的（）職務。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定 D．該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定商品投資基金的類型有__。A．編造并傳播有關期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內幕交易D．操縱期貨交易價格期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A．期貨公司應當加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應當加入工商企業(yè)聯(lián)合會C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理1下列選項中，關于股票期貨的說法，正確的有__。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒D．發(fā)布風險提示函1在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風險發(fā)生的普通程度劃分的1利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期__。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權對孫某采取的措施有（）。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金1關于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結算及財務等電腦系統(tǒng)2期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．性質 B．涉及金額C．可能發(fā)生的損失D．預計損失的會計處理情況2期貨公司申請設立營業(yè)部，應當具備（）條件。A．看漲期權 B．看跌期權 C．歐式期權 D．美式期權2在下列國家中，__有玉米期貨交易。每題的備選項中，只有一個最符合題意）《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A．15000點 B．15124點 C．15224點 D．15324點甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產5000萬元，資產調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。A．4100萬元 B．5000萬元 C．3900萬元 D．4000萬元某投資者以267美分/蒲式耳的權利金買入執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權，當標的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權的時間價值為__。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者C．及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D．了解投資者的投資目標趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業(yè)人員C．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業(yè)務壟斷 D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權。A．80點 B．100點 C．180點 D．280點分立的說法，不正確的是（）。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是__。A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結算 D．會員對其受托的客戶結算1《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（試行）》自（）起施行。根據(jù)規(guī)定，湯某應當提前（）日向董事會提出。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。A．期貨公司會員 B．期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．證監(jiān)會 16月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元 /噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。A．企業(yè)承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業(yè)承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業(yè)承擔費用X和損失Y1內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監(jiān)督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．建立風險預防機制 B．建立對沖組合 C．轉移風險D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風險1期貨交易和交割的時間順序是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所2孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業(yè)人員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。A．予以批準 B．不予批準C．給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應當限制其結算業(yè)務范圍2與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會 C．中國證券業(yè)協(xié)會D．國務院期貨監(jiān)督管理機構2下列不屬于全面結算會員期貨公司應當定期向中國證監(jiān)會派出機構報告事項的是（）。當恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者可以贏利。每題的備選項中，有多個符合題意）下列關于基差的說法，正確的有__。A．執(zhí)業(yè)紀律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構包括__。其風險管理的目標是__。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．以現(xiàn)金交收和結算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機下列關于期權合約最后交易日的說法，正確的是__。A．期貨公司應當加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應當加入工商企業(yè)聯(lián)合會C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎B．減緩和消除期貨市場與社會經濟產生不良沖擊的需要 C．適應世界經濟自由化和國際化發(fā)展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求1期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的，客戶由此造成的經濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應當認定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易，客戶對交易結果不予追認的，所造成的損失由期貨公司最多承擔80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關規(guī)定劃轉客戶保證金造成客戶損失的，應當承擔賠償責任1期貨公司申請設立營業(yè)部，應當具備（）條件。A．V形B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形1（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務范圍C．參股境外期貨類經營機構 D．控股股東發(fā)生變化1從事期貨交易活動，應當（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權 B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權 C．聯(lián)名提議召開會員大會 D．按照規(guī)定轉讓會員資格趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。A．將紀律處分信息錄入協(xié)會從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫 B．要求其所在機構在指定媒體上發(fā)出公告C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會網站和指定媒體上進行公示 D．向中國證監(jiān)會報告2期貨從業(yè)人員受到（）的紀律懲戒的，應當參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務無關的活動的 D．從事期貨自營業(yè)務的2在實踐中，企業(yè)識別風險的方法有__。A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復制與被檢查事項有關的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結算及財務等電腦系統(tǒng)2期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。每題的備選項中，只有一個最符合題意）中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務的企業(yè)實行（）制度。A．2003年