eviews中的模型操作-在線瀏覽
2025-03-12 11:16本頁面
【正文】 2；如：從 1999年上半年到 2023年下半年，在 Start date中輸入 1999： 1 。n季度 ：年后加 14；從 1999年第一季度到 2023年第三季度，在 Start date中輸入 1999： 1 。 End date中輸入 2023： 12。 End date中輸入 1/4/2023n天 ：月 /日 /年；如：從 2023年 3月 5日到 2023年 8月20日，在 Start date中輸入 3/5/2023。如：樣本數(shù)為 200，在 Start date中輸入 1 。Page ? 17n本案例中選擇最后一個 integerdata， Start date中輸入 1 ； End date中輸入 548。n直接輸入法 /復(fù)制法 ：點擊 EViews主菜單中的Objects/New Object，出現(xiàn)如圖所示的對話框，點擊 OK后就可以直接輸入收集到的數(shù)據(jù)或是復(fù)制得到序列： 導(dǎo)入法： 把存于 EXCEL等文檔的數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列中 。在 Names for series or Number if named in file選框中序列名稱p，即將數(shù)據(jù)導(dǎo)入了該序列 p。n常使用到表達式： D代表差分； Log代表取對數(shù)； Exp代表取指數(shù)； ^2代表平分 ……Page ? 20Page ? 21 本案例中對序列 p的數(shù)據(jù)取對數(shù)然后差分，得到新的序列 r,代表對數(shù)收益率。序列描述性分析n雙擊序列 r，在視圖中點擊 Viewgraphline，得到對數(shù)收益率 rt的時間序列圖如下：n 從上證 180指數(shù)對數(shù)收益率序列 r的線性圖中，可觀察到對數(shù)收益率波動的 “ 集群 ” 現(xiàn)象：波動在一些時間段內(nèi)較?。ɡ鐝牡?150個觀測值到第 200個觀測值），在有的時間段內(nèi)非常大（例如從第 40個數(shù)據(jù)到第 100個數(shù)據(jù)） 。峰度（ Kurtosis）為 ，高于于正態(tài)分布的峰度值 3，說明收益率序列具有尖峰和厚尾的特征。Page ? 26考察序列的平穩(wěn)性Page ? 27? 點擊 ViewUnit Root Test， Test Type選擇 Augmented DickeyFuller，n得到 ADF檢驗的結(jié)果如下：Page ? 28t統(tǒng)計量的值 ，對應(yīng) P值接近 0， 表明序列 {r} 平穩(wěn)。Page ? 29Page ? 30n從圖中可以看出，序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)均落入兩倍的估計標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，且 Q－統(tǒng)計量的對應(yīng)的 p值均大于置信度，故序列在 5％的顯著性水平上不存在顯著的相關(guān)性。 設(shè)立模型： rt=π t+ε t Page ? 32將 r去均值化，得到 w：操作為： Objects/Generate Series輸入w=再看 w序列的描述性統(tǒng)計：Page ? 33檢驗 ARCH效應(yīng)Page ? 34 檢驗 ARCH效應(yīng)有兩種方法： LM法（拉格朗日乘數(shù)檢驗法）和對殘差的平方相關(guān)圖檢驗。 首先建立 w的平分方程 z，在 Objects/Generate Series輸入 z= w2， n然后在視圖中點擊 viewcorrelogram，然后點擊ok，就得到了對數(shù)收益率的自
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