外匯市場交易與匯率分析-在線瀏覽
2025-02-18 20:32本頁面
【正文】 動 ? 歐元： 1989年德洛爾提出貨幣一體化建議： 1999年元旦歐元開始流通。 ? 馬約條件 ： (1)通脹率 (%)； (2)預(yù)算赤字(3%)，舉債總值 (60%)； (3)長期利率 (2個百分點 )； (4)前兩年，平均匯率 ( )。 – 主要作用：滿足臨時需要、購買力轉(zhuǎn)移、調(diào)整貨幣頭寸，外匯投機等。 – 用匯者，商業(yè)銀行，外匯經(jīng)紀人，中央銀行 六、外匯市場 ? Spot DLR JPY pls?(請問即期美元兌日元你報什么價 ) ? 對方的回答是： MP(稍等片刻 )， 30/40(買價 30點 ， 賣價 40點 )； ? 交易員： Buy USD 1 (買進 100萬美元 )； ? 對方 : Ok, done, I sell USD 1 Mio ag JPY At value 19/4/00 (好的 ， 成交了 。 ) 七、外匯交易 ? 兩地套匯 : ? 倫敦的匯率為 1英鎊兌換 ，而東京的匯率為 1英鎊兌換 。 ? 交叉套匯： ? 三地的外匯匯率為 ? 紐約：美元兌法國法朗 USD/FRF ? 香港：美元兌港元 USD/HKY ? 巴黎：法國法朗兌港元 FRF/HKY 外匯交易 (2) ? 經(jīng)計算美元兌法郎的即期匯率為 ? 在紐約市場上 ， 法國法郎價格比較高 ， ? 在香港市場上 ， 美元價格比較高 ， ? 在巴黎市場上 ， 港元價格比較高 。 ? 1億美元三地套匯可獲毛收益 1812萬法國法郎 。 ? 遠期匯率升貼水： 遠期匯率高于即期匯率的部分稱升水 (forward premium)， 低于的部分稱貼水 (forward discount)，如果相等稱遠期平價 (forward par)。即期匯率為 1英鎊 = ? 90天 $/163。 ? []/[ (3/12)] 100%=% ? 美元兌英鎊升水率 %， 比 $/163。 七、外匯遠期交易 ? 與同一交易對手同時買賣數(shù)額相同的同種貨幣，買賣交割期不同。 ? 套期保值： 一客戶從銀行借 3月加元 ， 銀行可借美元 。 ，如果未來加元貶值 ， 銀行受損 。 如果交易是獨立的 ， 就不是掉期 。 ? 即期匯率 11/13 明確基準貨幣 ， 前大后小 ， 基準貨幣遠期為貼水；前小后大 ， 則基準貨幣遠期為升水 。 如果是掉期 ， 賣出價 13， 買入價 +13=26。 拋補套利： 兌貨幣以賺高息，同時，作一反向外匯遠期，對匯率套期保值。美元兌日元即期匯率 ， 3月遠期匯率為 97。市場對美元定價偏高 ， 套利方向應(yīng)即期買 $， 遠期賣 $。62500 $(2) $1250(200) $2023 $1500 ? 瑞士法郎 125000瑞郎 $(1) $1875(150) $1700 $1300 ? 時間及操作 期貨價格 絕對價差點數(shù) 凈變動 凈余額 ? 星期一入市 0 0 1700 ? 星期一收市 23 23 ? 星期二收市 20 20 ? 星期三開市 20 20 1700 ? 星期三收市 49 49
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