銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法-在線瀏覽
2024-10-04 11:38本頁(yè)面
【正文】 交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批。申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外國(guó)銀行分行，如果不具備第九條或第十條所列條件，其總行（地區(qū)總部）應(yīng)當(dāng)具備上述條件。其他由屬地監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)先向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批；其他由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)直接向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)材料，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批。外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，若不具備第九條或第十條所列條件，除報(bào)送其總行（地區(qū)總部）的上述文件和資料外，還應(yīng)當(dāng)向所在地銀監(jiān)局報(bào)送以下文件：（一）其總行（地區(qū)總部）對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書(shū)面授權(quán)文件；（二）除其總行另有明確規(guī)定外，其總行（地區(qū)總部）出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過(guò)總行（地區(qū)總部）交易系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)平盤(pán)，并由其總行（地區(qū)總部）負(fù)責(zé)平盤(pán)、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的承諾函?！笔⒌谑l增加一項(xiàng)作為第二項(xiàng)：“新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品審批制度及流程?！笔?、第十五條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資本實(shí)力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定是否適合從事衍生產(chǎn)品交易及適合從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐步提高自主創(chuàng)新能力、交易管理能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，謹(jǐn)慎涉足自身不具備定價(jià)能力的衍生產(chǎn)品交易?！笔濉⒌谑鶙l修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類(lèi)，建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，并配備履行上述風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)處理職責(zé)所需要的具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的工作人員。新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)增加評(píng)估頻度。在此基礎(chǔ)上，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年對(duì)其自身衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估，并將上一年度評(píng)估報(bào)告一式兩份于每年一月底之前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)和止損制度，制定并定期審查和更新各類(lèi)衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口限額、止損限額、應(yīng)急計(jì)劃和壓力測(cè)試的制度和指標(biāo)，制定限額監(jiān)控和超限額處理程序。在因市場(chǎng)變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行止損制度?！笔拧⒌谑艞l與第二十條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的授權(quán)管理。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度中明確重大交易風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別特征，并規(guī)定取消交易權(quán)限的程序?！倍?、第二十條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的工作人員必須與從事衍生產(chǎn)品交易或營(yíng)銷(xiāo)的人員分開(kāi)，不得相互兼任；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)或控制人員可以直接向高級(jí)管理層報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保其所從事的上述不同類(lèi)別衍生產(chǎn)品交易的相關(guān)信息相互隔離。在履行本條要求時(shí)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則合理地依賴(lài)交易對(duì)手提供的正式書(shū)面文件?！倍⒌诙鍡l修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定完善的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ê湍Ｐ蛯?duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋措施?！倍?、第二十六條與第二十七條之間增加三條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事套期保值類(lèi)衍生產(chǎn)品交易，應(yīng)當(dāng)由資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的真實(shí)需求背景決定發(fā)起交易和進(jìn)行交易決策?！薄般y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事非套期保值類(lèi)衍生產(chǎn)品交易，其標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本不得超過(guò)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)核心資本的3%。標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算方法按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！倍?、第二十八條與第三十七條合并修改為“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全控制操作風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制和制度，明確衍生產(chǎn)品交易操作和監(jiān)控中的各項(xiàng)責(zé)任，包括但不限于：交易文件的生成和錄入、交易確認(rèn)、軋差交割、交易復(fù)核、市值重估、異常報(bào)告、會(huì)計(jì)處理等?！倍摺⒌诙藯l與第二十九條之間增加兩條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定對(duì)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行清算，確保履行交割責(zé)任，規(guī)范處理違約及終止事件，及時(shí)識(shí)別并控制操作風(fēng)險(xiǎn)?！倍?、第三十二條與第三十三條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定完善
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