中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)審體系建設(shè)-在線瀏覽
2024-10-04 11:30本頁(yè)面
【正文】 觸發(fā)分為人工發(fā)起和自動(dòng)發(fā)起，新的授信申請(qǐng)、預(yù)警事件等需要由人工發(fā)起評(píng)級(jí)，而一些定期維護(hù)的評(píng)級(jí)則可以由系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)。 一旦觸發(fā)評(píng)級(jí)事件，系統(tǒng)則進(jìn)入評(píng)級(jí)模型層。客戶評(píng)級(jí)的目的是評(píng)價(jià)銀行客戶得信用等級(jí)，它主要取決于客戶本身的風(fēng)險(xiǎn)特征，評(píng)級(jí)后的結(jié)果是客戶的違約概率；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要取決于貸款工具的風(fēng)險(xiǎn)特征。由于債項(xiàng)本身的復(fù)雜性，違約損失率的計(jì)算要求要高于違約概率。如是違約客戶，則將該評(píng)級(jí)任務(wù)劃歸違約客戶手工評(píng)級(jí)隊(duì)列，非違約客戶，系統(tǒng)則需判斷其是否適合模型評(píng)級(jí)。得到評(píng)級(jí)結(jié)果，客戶經(jīng)理需要根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)企業(yè)進(jìn)行定性的評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行手工調(diào)整，并逐層報(bào)批。 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的構(gòu)建 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理模型是內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要技術(shù)基礎(chǔ)，屬于金融領(lǐng)域內(nèi)的前沿技術(shù)，其開(kāi)發(fā)研究需要結(jié)合統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、資產(chǎn)組合、期權(quán)定價(jià)以及保險(xiǎn)精算等先進(jìn)理論和技術(shù)，目前國(guó)外優(yōu)秀的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，大都偏重財(cái)務(wù)分析，大量引入利率、匯率、股價(jià)等市場(chǎng)價(jià)格變量，而我國(guó)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不高，同時(shí)整體研究水平還相對(duì)欠缺，在風(fēng)險(xiǎn)管理模型的建設(shè)方面亟待加強(qiáng)。學(xué)術(shù)界和金融實(shí)業(yè)界提出了多種分類(lèi)模型，主要?dú)w為三大類(lèi):傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)模型、基于人工智能的算法模型和以期權(quán)組合理論等盯市模型為基礎(chǔ)的新興信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型。根據(jù)判別函數(shù)的形式和樣本分布的假定不同，主要的模型有:多元回歸分析模型、多元判別分析模型、Logit模型、Probit模型和K近鄰模型等。由于這類(lèi)模型放寬了統(tǒng)計(jì)學(xué)中嚴(yán)格的分布假設(shè)，在實(shí)際預(yù)測(cè)中往往會(huì)取得超過(guò)傳統(tǒng)方法的效果。但由于這類(lèi)算法往往具有過(guò)擬合與黑箱性的缺點(diǎn)，實(shí)際的應(yīng)用中更多的是作為一種傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方法的校驗(yàn)方法來(lái)使用。目前國(guó)際上比較有影響的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型主要有: (Credit Metrics), KMV公司的KMV模型，瑞士銀行金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部的信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型(Credit Risk+)和麥肯錫公司的信用組合觀點(diǎn)模型(Credit Portfolio View)。 由于我國(guó)由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度低，資本市場(chǎng)機(jī)制不完善，投機(jī)氣氛濃厚，股票、債券等資本市場(chǎng)的基本元素尚不能擔(dān)負(fù)起經(jīng)濟(jì)晴雨表的功能，所以在國(guó)際上受到重視的盯市模型在目前的中國(guó)金融市場(chǎng)中還主要是研究的對(duì)象，在實(shí)際的模型構(gòu)建中更傾向于采用傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)建模方法，即采用分類(lèi)統(tǒng)計(jì)模型的建模方法。這類(lèi)研究都是尋求企業(yè)違約率的決定因素以建立評(píng)估模型，若能取得滿意的效果，就可
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