【正文】 蓋各類 風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系B. 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線C. 建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合(55)下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（　?。?。A. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C. 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D. 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)。A. 標(biāo)準(zhǔn)法B. 基本指標(biāo)法C. 內(nèi)部模型法D. 高級(jí)計(jì)量法(58)《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感 度最高的是（　　）。 A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本(60)下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是（　　）。 A. 債權(quán)人，國家B. 債務(wù)人，債權(quán)人C. 債權(quán)人所在國的行為，國家D. 債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人(62)關(guān)于到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述正確的是（　?。?。A. 控制派生風(fēng)險(xiǎn)B. 人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 操作失誤風(fēng)險(xiǎn)(64)如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負(fù)債20萬；美元資產(chǎn)100萬，負(fù)債50萬，遠(yuǎn)期多頭200萬，空頭40萬；歐元資產(chǎn)500萬，負(fù)債300萬。A. 150萬B. 200萬C. 210萬D. 390萬(65)現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取（　?。┑姆椒?，及時(shí)捕捉市場價(jià)格、價(jià)值的變化。 A. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B. 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C. 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D. 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患(67)（　?。┫揞~對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A. 模型B. 可變現(xiàn)凈值C. 歷史成本D. 公允價(jià)值(69)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是 （　?。?。A. 簡單平均B. 加權(quán)平均C. 幾何平均D. 移動(dòng)平均(71)《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（　　）。 A. 1B. 1C. 0．1D. 0．1(73)影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（　?。?。 A. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段．C. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(75)下列選項(xiàng)中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是 （　?。?。A. 資產(chǎn)流動(dòng)性B. 負(fù)債流動(dòng)性C. 資本流動(dòng)性D. 貸款流動(dòng)性(77)以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?（　?。?(78)如果投資于國債，投資期限為5年，期初投資為10 000元，期末本息一共18 000元。A. 80%B. 21%C. 50%D. 100%(79)信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是（　?。?A. 查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B. 查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄C. 從其他銀行購買客戶借款記錄D. 查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄(81)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括（　?。?。 A. 公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳. 公正原則是指銀行下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C. 對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面：一是實(shí)體公正，二是程序公正D. 效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)(83)以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（　　）。A. 5．00%B. 4．00%C. 3．33%D. 3．O0%(85)下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差協(xié)方差法的說法，正確的是（　?。?。 A. 對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C. 對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失(87)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括（　　）。 A. 董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B. 高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C. 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作(89)如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了人民幣50萬元的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為人民幣（　?。┤f元。A. 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務(wù)或市場D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)(1)根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（　?。?。 A. 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲C. 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲D. 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲E. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響(3)操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?（　?。?A. 數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量B. 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E. 系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高(4)商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括 （　?。?。 A. 缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B. 某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C. 當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口D. 在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E. 在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升(6)運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（　?。?。A. 資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配B. 資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配C. 資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過于同質(zhì)化、集中化D. 管理層決策失誤E. 國家宏觀調(diào)控政策(8)《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（　?。?。A. 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B. 向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)C. 監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D. 報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估計(jì)結(jié)果E. 調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額(10)相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有 （　?。?。 A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示B. 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C. 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、管理和控制D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡明易懂E. 反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性(12)下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（　?。?A. 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B. 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C. 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D. 遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)E. 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(13)目前為止已開發(fā)出的金融期貨包括（　?。?A. 交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B. 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶包括的金融工具C. 納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略D. 向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E. 一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶(15)下列各項(xiàng)屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（　?。?A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B. 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)(17)商業(yè)銀行最常用的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方法有（　?。?。 A. 盈利水平B. 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平C. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D. 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E. 高官層人事更替(19)商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（　?。?。A. 每日資產(chǎn)負(fù)債表B. 每日現(xiàn)金流量表C. 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告D. 每日收益／損失表E. 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告(21)使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（　?。?。 A. 內(nèi)部控制環(huán)境B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C. 內(nèi)部控制措施D. 信息交流與反饋E. 監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正(23)商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括 （　?。?。A. 資本成本B. 經(jīng)營成本C. 風(fēng)險(xiǎn)成本D. 債務(wù)成本E. 股權(quán)成本(25)核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為 （　?。?。 A. 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B. 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C. C .對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D. 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E. 零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感(27)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?（　?。?A. 前3年中各年為正的總收入B. 前3年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C. 巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子D. 前3年的總收入E. 所計(jì)量的總的年數(shù)(28)商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（　?。?A. 產(chǎn)品因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 地區(qū)因素E. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素(32)下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（　?。?226。 A. 聘用員工做法和工作場所安全性B. 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D. 實(shí)物資產(chǎn)損壞E. 外部欺詐(34)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有 （　?。. 風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖都可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)D. 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人E. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略(36)在標(biāo)準(zhǔn)法中，將商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)分為8類產(chǎn)品線，主要包括（　?。?A. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C. 任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)E. 除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素(38)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況?（　?。〢. 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B. 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素D. 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E. 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策(39)下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（　?。〢. 借款