影響稅收收入的因素分析計量經(jīng)濟學(xué)課程分析論文-在線瀏覽
2024-08-08 04:16本頁面
【正文】 動的數(shù)量的規(guī)律性，可以初步建立如下四元對數(shù)回歸模型：lnY= β0+ β1 lnX1+ β2 lnX2 + β3 X3 + ui 其中：Y—各項稅收收入（億元） X1—國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） X2—財政支出（億元） X3—進出口總額（億元） X4—商品零售價格指數(shù)（%）（二）對多元線性總體回歸模型用普通最小二乘法進行估計及檢驗obsLNYLNX1LNX2LNX3LNX4ee^21978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011回歸結(jié)果如下Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 06/27/13 Time: 19:14Sample: 1978 2011Included observations: 34VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNX1LNX2LNX3LNX4CRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)根據(jù)回歸結(jié)果可得出估計方程：lnY=+ ln+ ln+ ln+ lnt=() () () () ()R2= DW= F=回歸結(jié)果分析模型估計結(jié)果說明，在假定其他變量不變的情況下，當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值每增長1%，%；在假定其他變量不變的情況下，當(dāng)年財政支出每增長1%，%；在假定其他變量不變的情況下，當(dāng)年商品零售價格指數(shù)上漲1%， %；在假定其他變量不變的情況下，當(dāng)年商品零售價格指數(shù)上漲1%， %。F檢驗針對H0：β1=β2=β3 =β44=0，給定顯著性水平α=，在F分布表中查出自由度為k－1＝4和n－k＝30的臨界值Fα（4,30）＝，由表中得到F＝＞Fα（4，30）＝，應(yīng)拒絕原假設(shè)H0：β1=β2=β 3 =β4 =0，說明回歸方程顯著，即列入模型的解釋變量“國內(nèi)生產(chǎn)總值（X1）”、“財政支出(X2)”、“ 進出口總額（X3）” 和“商品零售價格指數(shù)(X4)”聯(lián)合起來確實對被解釋變量“各項稅收收入（Y）”有顯著影響。由表中的數(shù)據(jù)可得，與0、 。從回歸結(jié)果來看，模型判定系數(shù)很大，F(xiàn)統(tǒng)計量值大，但各個自變量的t值卻不都是統(tǒng)計顯著的。（三）多重共線性檢驗下面我對自變量兩兩的相關(guān)系數(shù)進行檢驗，得出如表結(jié)果：相關(guān)系數(shù)矩陣LNYLNX1LNX2LNX3LNX4LNY LNX1 LNX2 LNX3 LNX4 從表可見，各個解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)較高，解釋變量之間是高度相關(guān)的。（四） 逐步回歸法消除多重共線性分別做lnY對ln、ln、ln、ln的回歸，回歸結(jié)果見表。在的基礎(chǔ)上新加入變量、分析回歸見圖模型在含有的基礎(chǔ)上加入Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 06/28/13 Time: 23:51Sample: 1978 2011Included observations: 34VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNX1LNX2CRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)模型在含有的基礎(chǔ)上加入Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 06/28/13 Time: 23:52Sample: 1978 2011Included observations: 34VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNX1LNX3CRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)模型在含有的基礎(chǔ)上加入Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 06/28/13 Time: 23:52Sample: 1978 2011Included observations: 34VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNX1LNX4C
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