投資學capm練習題-在線瀏覽
2025-07-25 19:31本頁面
【正文】 %投入無風險利率，其余投到市場組合，則整個組合的β=75%*0+25%*1=， 假設無風險收益率為10%，市場組合的平均收益率為16%，有3種股票的β值如下：股票ABCΒ值問：3種股票各自要求的期望收益率為多少？它們的波動與市場平均波動是什么關系？下表給出了一證券分析家預期的兩個特定市場收益情況下的兩只股票的收益。 D、在證券市場線圖上畫出這兩只股票，其各自的阿爾法值是多少？在2009年，短期國庫券的收益率為5%。投資者預期可以41元賣出。（2貝塔值為0意味著無系統(tǒng)風險。（3根據(jù)SML方程，：,利用第二年的預期價格和紅利，得股票的預期收益率為：E(r)= 若簡單的CAPM模型是有效的，以下6題中哪些情形是有可能的，試說明之。一個的平均收益率為19%，而另一個為16%。超常收益=平均收益【Rf+β*（RmRf）
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1