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金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)ppt課件-在線瀏覽

2025-06-29 13:44本頁面
  

【正文】 ? 尼克 后經(jīng)英格蘭銀行的斡旋 , 3月 5日 , 荷蘭國際集團(tuán) ( ING) 以 1英鎊的象征價(jià)格 , 宣布完全收購巴林銀行 。 79 Market Risk 710 操作(包括技術(shù)Technology )風(fēng)險(xiǎn)( operational risk ) ? FIs技術(shù)擴(kuò)張的主要目的: 降低運(yùn)營(yíng)成本 提高利潤(rùn) 占領(lǐng)新市場(chǎng)。 ? 技術(shù)革新的快速增長(zhǎng) ? 自助票據(jù)交換所( Automated clearing houses , ACH) ? 紐約清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng)( clearing house interbank payment system, CHIPS) ? 通過衛(wèi)星系統(tǒng)全球 FIs的即時(shí)互聯(lián) ? 案例:花旗銀行與旅行者的合并 ( p163164) 711 操作(包括技術(shù) )風(fēng)險(xiǎn) ?新巴塞爾資本協(xié)議資本監(jiān)管框架的三大風(fēng)險(xiǎn)之一 ( 另兩種是: ?? ) ?巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的定義:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于操作流程不完善或有問題的內(nèi)部操作過程 、 人為過失 、 系統(tǒng)故障或失誤以及外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn) 。 712 cont ? BCBS的這一定義包含了法律風(fēng)險(xiǎn) , 但不包括 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) ( strategic risk ) 和 聲 譽(yù) 風(fēng) 險(xiǎn)( reputation risk) 。 由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模 、 業(yè)務(wù)范圍和所處地域等方面的不同 , 各個(gè)銀行尚需在此基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況 , 制定出適合自己的標(biāo)準(zhǔn)定義 。 ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)( reputation risk)是指有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面的公眾觀點(diǎn)或新聞、公開事件對(duì)其業(yè)務(wù)、收益和資本產(chǎn)生現(xiàn)期和未來的不利影響。 716 cont ?巴林銀行 Barings Bank)倒閉 還源自 Leeson的日經(jīng)股指期貨 ( Nikkei Stock Market Index) 操作風(fēng)險(xiǎn) ?例子 ( p164) 717 信用風(fēng)險(xiǎn)( Credit Risk) ?信用風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)持有的債權(quán)所承諾的現(xiàn)金流不能全額支付 . ?兩類: ? 個(gè)別企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn) ? 系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)( Systematic credit risk) ?信用卡貸款高沖銷率: in the 1980s, most of the 1990s and early 2022s ?信用卡貸款 (含未動(dòng)用的貸款余額)還在繼續(xù)增長(zhǎng) 718 商業(yè)銀行貸款的沖銷率( Charge Off Rates) 719 風(fēng)險(xiǎn)性投資 (貸款或購債 )收益機(jī)率分配曲線 720 信用風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)的隱含意義 ?信貸篩選( credit screening)的重要性 ?信貸擴(kuò)張監(jiān)管( monitoring credit extended)的重要性 ?信用風(fēng)險(xiǎn)利差( credit risk premia)動(dòng)態(tài)調(diào)整的作用 ?信用風(fēng)險(xiǎn)的分散化( Diversification):特定公司信用風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖差異 721 表外風(fēng)險(xiǎn)(OffBalanceSheet Risk) ?表外業(yè)務(wù)的激增 ? 信用證( Letters of credit) ? 貸款承諾( Loan mitments) ? 衍生品交易頭寸( Derivative positions) ?用表外項(xiàng)目投機(jī)活動(dòng)產(chǎn)生相當(dāng)大的表外風(fēng)險(xiǎn):或有資產(chǎn)負(fù)債的真實(shí)化 ?表外業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī):不投入資產(chǎn)負(fù)債卻有收入 722 外匯風(fēng)險(xiǎn)( Foreign Exchange Risk ) ?外匯風(fēng)險(xiǎn)是指因匯率的不利變動(dòng)而使 FIs外幣資產(chǎn)或負(fù)債遭受損失。 FIs跨國資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)營(yíng)能獲更高的潛在收益。 貶值 ? 165。 724 Foreign Exchange Risk ?對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn),通過匹配(每種)外匯資產(chǎn)和負(fù)債的同
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