商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理1-基本理論-在線瀏覽
2025-02-28 08:01本頁(yè)面
【正文】 15 目 錄 Contents 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類(lèi) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的演進(jìn) BASELⅡ 對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的要求 16 總論 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)指預(yù)期銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理中因?yàn)椴淮_定性因素影響而導(dǎo)致事后造成損失或者不利于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素的總稱。因而，銀行風(fēng)險(xiǎn)是一種導(dǎo)致商業(yè)銀行收益或損失的可能性。商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)過(guò)程中絕對(duì)零風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)在金融生活中是不可能存在的。人類(lèi)的本性就是追求收益最大化以及風(fēng)險(xiǎn)最小化，因而他們可能運(yùn)用各種投機(jī)倒把的機(jī)會(huì)或違反道德的不正當(dāng)手段以牟取暴利，如利用政策空白、鉆合同契約的空子、欺詐、謊報(bào)、違約等。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的客觀性存在的主要原因 : 首先 ， 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不可避免的信息不對(duì)稱性。而信息不對(duì)稱性在實(shí)際金融生活中是不可能徹底清除的。 金融自由化、全球化趨勢(shì)使得簡(jiǎn)單原始的信用交易己經(jīng)不能滿足當(dāng)今投資者的融資需求，這個(gè)缺陷使得各種各樣的金融中介與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，而交易對(duì)象 (金融業(yè)務(wù)與產(chǎn)品 )也日趨多樣化，這些都讓金融交易變得更加繁雜并引發(fā)了銀行之間、業(yè)務(wù)之間相互交織連動(dòng)的復(fù)雜關(guān)系?？梢?jiàn)，在金融活動(dòng)中完全避免風(fēng)險(xiǎn)幾乎是不可能的。這就是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的可控性。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體能夠從銀行風(fēng)險(xiǎn)的歷史、本質(zhì)、產(chǎn)生條件中，識(shí)別預(yù)測(cè)在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的各種有可能引發(fā)投資損失的情況，也就是風(fēng)險(xiǎn)的“情景預(yù)測(cè)”，完成可控性的第一階段。 根據(jù)以往銀行風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率、產(chǎn)生的特殊環(huán)境，來(lái)預(yù)期在何種水平參數(shù)下發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性較大，為風(fēng)險(xiǎn)可控性提供技術(shù)支持。 金融監(jiān)管制度尤其是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)經(jīng)濟(jì)主體行為的適當(dāng)約束。之所以不斷提倡完善金融監(jiān)管制度 (尤其銀行監(jiān)管制度 )就是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)具有一定的可控性，可以利用政策制度的約束盡可能的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)損失。 ? 現(xiàn)今銀行同業(yè)之間聯(lián)系之緊密，一家銀行出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)損失，勢(shì)必牽連其他銀行的信用危機(jī)，導(dǎo)致更多的“兩頭”效應(yīng)。如果受到銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響，將會(huì)有倍增的損失效應(yīng)。另一頭通過(guò)發(fā)放貸款等債權(quán)業(yè)務(wù)集結(jié)了大量需要資金的投資者。 21 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征 |牽連性 在不爆發(fā)金融危機(jī)或銀行支付“擠兌”的情況下，銀行風(fēng)險(xiǎn)表面上可能一直受其信用保障而掩蓋可能會(huì)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)苗頭，這就是銀行風(fēng)險(xiǎn)的匿藏性。 二 、銀行所具有的信用貨幣發(fā)行和創(chuàng)造信用的功能使得本屬于即期應(yīng)該發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失，可能由于通貨膨脹、借新還舊、貸新還息等手段而得以延遲或暫時(shí)覆蓋 。 22 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征 |匿藏性 ? 一旦銀行風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，將造成不可估量并難以控制的不利影響，它決不像其他經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后只是在一定限度內(nèi)緩速變動(dòng)那樣。 ? 也就是說(shuō)，只要銀行在某個(gè)時(shí)刻出現(xiàn)某筆或某幾筆銀行存款不能及時(shí)兌付，即不能滿足儲(chǔ)戶的兌現(xiàn)需求，就會(huì)導(dǎo)致更多的儲(chǔ)戶不愿將資金存入銀行并且會(huì)急切希望去銀行拿到自己的存款，客戶發(fā)生擠兌。 ? 另一方面，如果貸款難以回收，信用度將更加萎縮，這將引起貸款“惡性循化” — 借新還舊、貸款還息等。 23 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征 |加速性 (“ 馬太”性 ) 商業(yè)銀行作為整個(gè)金融行業(yè)的中流砒柱，一切金融交易都涉及到銀行職能。 風(fēng)險(xiǎn)引起的信用基礎(chǔ)的崩潰，銀行出現(xiàn)“擠兌” ?? ，這不僅僅是一家銀行的事情 :當(dāng)今銀行業(yè)漸漸出現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)之間合作、同盟或兼并的相互關(guān)系，一家銀行出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)使社會(huì)公眾對(duì)整個(gè)銀行信用體系產(chǎn)生懷疑和顧忌，從而引起全國(guó)甚至全球性的信用危機(jī)，公眾寧愿從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)撤回自己的儲(chǔ)蓄或投資并放在自己家里以避免風(fēng)險(xiǎn)損失，這勢(shì)必引起整個(gè)金融行業(yè)發(fā)生大規(guī)?！皵D兌”，出現(xiàn)大范圍“馬太”效應(yīng)。 金融脆弱性與金融不穩(wěn)定學(xué)派 認(rèn)為負(fù)債增加、市場(chǎng)泡沫、競(jìng)爭(zhēng)沖擊等構(gòu)成了商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)之根源 。 銀行家都是具有懷疑情節(jié)的，對(duì)安全邊界非常的謹(jǐn)慎，因此對(duì)整體市場(chǎng)環(huán)境和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向更為了解。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)將助長(zhǎng)銀行與貸款者的未來(lái)預(yù)期，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展導(dǎo)致?lián)碛辛己眯庞糜涗浀慕杩钊嗽龆啵y行依此做出信貸決策往往是不安全的，因?yàn)槿绻磥?lái)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退將會(huì)讓借款人難以返還貸款 — 危機(jī)出現(xiàn)了。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析 | 金融脆弱性對(duì)銀行的影響 27 金觸機(jī)構(gòu)的脆弱，最基本的衡量手段是清償力，即銀行資產(chǎn)與負(fù)債之差 —銀行償還即時(shí)負(fù)債兌現(xiàn)需求的能力。衡量銀行償付力就變成了對(duì)其資產(chǎn)的評(píng)估問(wèn)題，不良資產(chǎn)比率就是主要指標(biāo)。 金融危機(jī)的爆發(fā)雖都表現(xiàn)為突發(fā)，卻都經(jīng)歷了脆弱性的積累。 金融業(yè)推行自由化以來(lái)，由于貸款上限的解除，銀行就有可能為了獲取高回報(bào)而對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶融資 — 直接地說(shuō)，自由化就是能夠讓高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的項(xiàng)目得到必要的資金融通。 28 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析 | 金融脆弱性對(duì)銀行的影響 信息不對(duì)稱性 是指交易一方對(duì)另一方所擁有的信息不能充分了解，在進(jìn)行交易的時(shí)候有可能造成不必要的損失，并有可能降低交易市場(chǎng)的運(yùn)作效率。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析 | 金融信息不對(duì)稱性對(duì)商業(yè)銀行的影響 29 金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生可以在一定程度上減少導(dǎo)致逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的根源 —信息不對(duì)稱性。這樣可以減少信息不對(duì)稱帶來(lái)的逆向選擇。 30 信息不對(duì)稱問(wèn)題的解決要受到兩個(gè)條件的限制： 其一 是貸款人對(duì)存款銀行的信心，只有在其對(duì)銀行的信用十分堅(jiān)信，銀行才能夠避免在大量客戶同時(shí)提現(xiàn)造成“擠兌”所帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。只有如此，才能保證商業(yè)銀行可以通過(guò)其資產(chǎn)業(yè)務(wù)賺取利潤(rùn)，從而彌補(bǔ)成本而有余。 由于信息不對(duì)稱的存在，這兩個(gè)條件并不一定會(huì)同時(shí)成立。 商業(yè)銀行在貸款之前要對(duì)借款者有效的篩選，就需要對(duì)借款者要投資的項(xiàng)目有足夠的了解與評(píng)估。因
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